6号病房 - 页 59

[михаил потапыч]

这家公司对我所做的一切太可悲了。

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我的观点是，同时 从三个图中构建三个无滞后的过滤器的问题与从三个图中分别 构建三个过滤器的问题是不一样的。在第一种情况下，你有一个额外的耦合方程（连接非滞后的过滤器以及价格），而在第二种情况下却没有。因此，问题1比问题2更简单。可能是问题2没有解决方案，而问题1有。这不是很明显吗？

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Dr.Drain:
Landau L.D., Lifshits E.M. Course of theoretical physics, vol.1.机械学。第一和第二页。自由度数的概念。坐着看书。

实质上，在回答这里的问题时。

https://www.mql5.com/ru/articles/1351

当然，将货币走势还原为一个或多个独立变量会更有意思--这将大大简化还原市场吸引器和预测报价的任务。

注意，自变量的数量总是小于相关图形的数量:-)不可能是其他的，因为有耦合方程。 因此，任务变得非常简单。

[Vladimir]

我和DmitiyN一样，也不明白。让我们取两个变量：X，Y。并在时间上独立、随机地移动它们。同时，我们将计算第三个因变量z=x/y。因此，医生声称，以某种方式我们可以预测X和Y。

如果它们是100%相关的，那么z=x/y将是一个常数。对吗？所以我们把x=EURUSD，y=GBPUSD（以某种方式相互关联），得到z=x/y=EURGBP。在欧元兑美元和英镑兑美元之间100%相关的情况下，欧元兑英镑是一条水平直线。但事实并非如此。我们可以假设欧元兑美元偏离平坦的直线是噪音，并在欧元兑美元回到某个恒定值（或某个平滑的曲线，谁都想这样）时进行交易，几十个剥头皮者，如商业的FAP TURBO已经这样做了。如果价差较小，它的效果很好。

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gpwr:

博士声称，以某种方式我们可以预测X和Y。

绝对不是。没有办法预测任何事情。再次阅读上述内容。

Dr.Drain:
我错了。我想我在这时提到过，我们不必建立一个线性过滤器，我们将建立一个非线性过滤器，当然物理上是可行的，即不需要提前窥探。

。

我决不是在谈论窥视未来。我说的是不要滞后。这与超前性是不一样的。完全不一样。

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gpwr:

我们可以假设欧元兑美元偏离平坦的直线是噪音，并在欧元兑美元回到某个恒定值（或某个平滑的曲线，谁都想这样）时进行交易，几十个剥头皮的人，如商业的FAP TURBO已经在做了。

人们可以认为，。并以这种方式进行交易。然而，在很长一段时间内都没有。

[Hide]

gpwr:

我和DmitiyN一样，也不明白。让我们取两个变量：X，Y。并在时间上独立、随机地移动它们。同时，我们将计算第三个因变量z=x/y。因此，Dr声称，以某种方式我们可以预测X和Y。

Woot，如果这里有一个Dickfix，他会纠正说方程应该是z=x^a*y^b。但在预测方面也存在一些问题，甚至是不延时。

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DmitriyN:
问题出现了：额外的信息从哪里来？

从那里你有不是一个图而是两个图。多少是足够的。英镑兑美元图表 中的信息和欧元兑美元一样多。当你只显示欧元兑美元时，你有1个图形。当你检查欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑的三角形时，你有两个 独立的图表（广义坐标，即欧元与英镑的平方根和英镑与美元的立方根的比率；但是，有两个独立的图表。）说得够多了。如果这是显而易见的，我就不会允许自己对它进行评论 :-))你说，分数要上升了？

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DmitriyN:
使用英镑兑美元和欧元兑英镑图表的数值在欧元兑美元图表上建立的MA，什么不会滞后？

你怎么能扭曲一个想法，这很惊人......

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DmitriyN:
根据我的理解，你是在过滤线的方向上放置位置。但是，你如何确定它们的数量，即最大地段的位置？

我不把仓位放在过滤线的方向上。尽可能的多。我把位置放在过滤器返回的方向上。已经有人问过我了，我当时讨论的是数值微分在原理上的嘈杂操作，以及初始曲线本身并不适合，因为它不平滑。我根本无法知道 "过滤器的方向"。它并不存在。仓位数量、手数、开仓对数、时间等--一切都不在问题之列。这有什么关系吗？市场将平均化一切。