价格变动的规律性：第一部分。价格定位 - 页 9

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alsu:

它可能不会。热力学第二定律告诉我们：一个封闭系统的熵不能减少。这意味着，对于任何真实的过程，我们必须始终观察到时间上前进和后退方向之间的不平衡。

在实践方面，我们可以用一点不同的方式来看待第二定律：如果我们确实在某个时间点上登记了熵的减少（例如，在这种情况下，我们看到了一个摆动），这意味着系统受到了外部影响。如果我们能尽快找出哪条路，我们就能得到一份奖品)


一个完全随机的正态分布过程的熵是有限的和最大的，不能增加或减少。在这样一个系统中，时间箭头的方向并不重要。无论是哪个方向，概率都会相等，正如对随机变量的测试显示的那样。
 

所以，先生们，这给我们留下了两个选择。

选项1：这只是波动效应。

选项2：这是时间之箭的效果，这意味着这个数字确实发生了。

现在我将对具有帕累托分布的随机行走进行检查。然后我将关闭时间箭头：我将洗牌，看看会发生什么。

 

对帕累托型分布的检验。

范围扩大: 69206(8.04%)
范围缩小: 68867(8%)

数字？概率是相等的!波动的版本没有得到证实。

Avals:

如果你生成一个没有波动效应的系列，那就是关于随机的。而如果从一个保留了波动性的真实序列中得到一个随机序列，它将与原始序列相同。
正如你所看到的，它们之间存在差异，而且差异相当大。
 
C-4:

选项1：这些只是波动效应。

嗯...不。如果你从波动性的角度分析随机报价，我想，你会得到同样的东西，即平等。

正常 -- 一个峰值，然后是一个平滑的衰减 -- 这很有意义。

_____________

即使你看一下迪马发布的图片--水平镜像的引文--它看起来也不自然。

 
TheXpert:

嗯...不。如果你从波动性的角度分析随机报价，我想，你会得到同样的东西，即平等。

正常 -- 一个峰值，然后是一个平滑的衰减 -- 这很合理。

_____________

即使你看一下迪马发布的图片--水平镜像的引文--它看起来也不自然。

如果你能把握住这些涨跌的时机--这就是它的方式--就交易时段而言是正确的 :-)
 
C-4:

一个完全随机的正态分布过程的熵是有限的和最大的，不能增加或减少。在这样一个系统中，时间箭头的方向是不相关的。在任何一个方向上，概率都将是相等的，正如随机变量的测试所显示的那样。
一个过程的信息熵（取决于它的分布密度）和一个系统状态的熵（它的 "非随机 "程度还是什么？）是类似的词，但含义不同。我指的是第二个。虽然在给定的情况下，我完全同意，这就是为什么我在上面规定："在实际系统中"，意思是在任何这样的系统中都有放松的过程，人们可以通过它来确定时间的箭头。
[Deleted]  
gpwr:

如果有人收集淡化三角形后价格变动的统计数据，一个系统就会诞生。

向一个方向或另一个方向移动的概率将是50/50。
 
Aleksander:
如果你能把握住这些涨跌的时机--这就是它的工作原理--通过交易时段:-)

这种事情 很早以前就在蜘蛛上提出来了，在2004年。这个话题很有意思，我还没有下笔写猫头鹰的不同出入口选项，MM...等。- 也许有人会准备好了......:-)

[删除]  
Roman.:

这种事情 很早以前就在蜘蛛上提出来了，早在2004年。这个话题很有意思，虽然我还没有专门采取通过写猫头鹰的不同输入/输出选项来铺设模式，但MM...等。- 也许有人会准备好了......:-)


我理解vola的一切，例如，我觉得统计数字更有趣，谁和什么时候扩大了每天的范围。
 
sever32:
对于vola，一切都很清楚，对我来说，例如，当日线范围扩大时，它似乎更有趣的统计。

我在我的电脑上搜索 "Regularities"，在档案库中找到了它。我自己还没有看到这个TC...:-)我将不得不仔细看看它...

"
该系统以货币 流动的规律性为基础，这些规律性是由两年的统计数据处理得出的。建议在阅读文本时看一下图。

"

P.S. 如果是胡说八道--不要踢它，不要把它扔到荆棘丛中......

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