黑人！ - 页 71

[Alexandr Bryzgalov]

我想到，如果经纪公司通过在交易所开立反向头寸进行套期保值，他们要支付佣金，由于他们损失了价差（佣金），他们也在亏损。自然，这对他们来说是无利可图的。

此外，如果他们不撤回任何头寸，那么事实证明，筹码真的在梅花里。

[Anatolij Anufriev]

在谷歌上搜索了非预告片 :D

并立即送走了热心的非grailers在google上的第一名!:D 本论坛的知名人士

[Alexey Burnakov]

sanyooooook:

我在这里想到，如果DC通过在交易所开立反向头寸进行套期保值，他们就会支付佣金，由于梅花来自于价差（佣金），所以原来他们也是梅花。自然，这对他们来说是无利可图的。

此外，如果他们不撤回任何头寸，那么事实证明，筹码真的在梅花里。

我的计算结果在excel中，附后。也许有人会为了好玩而去检查它。

我的计算方法如下。

采取的概率=0.45。当你服用时，Depo会增加一倍。虚拟存款翻7倍（变成等于128）的概率是多少？它是0.45 ^ 7（事件是独立的，概率乘法规则）= 0.003736695。如果发生这种情况，那么利润将是128-1=127。真实等于127，要翻倍，虚拟存款需要耗费127倍（不包括真实的点差）。

根据伯努利的方案。

我们抛掷硬币7次 （正面的P=0.55；正面的P=1-0.55=0.45）。至少有一个尾巴会掉下来的概率是多少。这与没有尾巴会落下的事件相反--所有的头都会落下。等于1-P的头数^7=1-0.45^7=1-0.003736695=0.996263305。

接下来，我们重复一系列的7次抛硬币，共抛出127次。不知何故，我们必须做数学题...

[TheXpert]

sanyooooook:

我想到，如果经纪公司通过在交易所开立反向头寸进行套期保值，他们会支付佣金

Ы?为什么要颠倒位置？

[Alexandr Bryzgalov]

TheXpert:
Ы?为什么要反过来？

我没有想过这个问题，但无论如何，输的是价差（这不是一个声明，这是强加给我的信念） )

ZZZY：否则，事实证明，价差只消耗了反向交易

ZZZY：没有考虑到和vypluta的想法，如果很多人输了，那么为什么DC在同一方向上开对冲头寸？好处是佣金的差异，他们从客户那里得到的东西比他们开仓（不是事实）时给的多。在这种情况下，该选项要么不开任何头寸，要么起反作用（只是我的想法）。

[TheXpert]

sanyooooook:
但无论如何，是价差让你输了（这不是一个声明，是强加给我的信念） )

没有，为什么？把所有的损失放到最后的差价中，并为自己保留一点就足够了 :) 。

Spread译为涂在面包上的东西 ))))

[Alexandr Bryzgalov]

TheXpert:

涂抹是指涂在面包上的东西 ))))

有很多翻译，你喜欢什么就翻译什么 )

[Alexey Burnakov]

是的，我计算了点差对真实账户 的影响（都在同一个系统内）。事实证明，它使天气。亏损存款翻倍的步骤越多，点差就会被吃掉，例如，如果点差只有通过走廊的1%，那么经过5步翻倍和第6步亏损，真实账户将不会有+1的虚拟亏损，而是-0.26。这甚至还没有到整个系列的加分项。从这里开始，情况变得更糟。简而言之，传播破坏了一切......。

[Alexandr Bryzgalov]

alexeymosc:
是的，我计算了点差对真实账户的影响（在同一系统内）。事实证明，它使天气。亏损存款翻倍的步骤越多，点差就会被吃掉，例如，如果点差只有通过走廊的1%，那么经过5步翻倍和第6步亏损，真实账户将不会有+1的虚拟亏损，而是-0.26。这甚至还没有到整个系列的加分项。从这里开始，情况变得更糟。简而言之，传播破坏了整个事情......。

是的，这就是我放弃马丁的原因。

SZS: 我们需要尽可能少的空缺职位，或者说我们需要一个小的营业额...

[Alexey Burnakov]

sanyooooook:

是的，这就是我放弃马丁的原因。 感谢上帝，它被及时制止了。

SZS: 你需要尽可能少的未结头寸，或者说你需要一个小的营业额

这真是太棒了。为了用小的转折点输掉，你需要猜测价格方向，这对一个赚钱的EA来说是同义的。

我举出的最快的方法是翻倍，输在系列中的第一个尾巴（或老鹰）上。其余的都是伸手不见五指。