如何最大限度地减少指数的相关性 - 页 4 1234567 新评论 Ivan Kornilov 2012.04.10 07:28 #31 正确的货币指数已经被计算出来，甚至在你引用的主题中也有详细说明。该主题可以被关闭。但如果你不做明显的事情，论坛上没有人会帮助你。 [删除] 2012.04.10 07:38 #32 AlexeyFX: 也许我只是不明白一些事情。但我感到惊讶的是，你（不仅是Sabluk也在前段时间写过）关注的是分解方法，它适用于不同的时间框架和不同的工具。而且，无论对货币进行多重分析（甚至在同一工具上），都能得到预期。 但是，如果预期发生了，那么它可能会在形成它的货币指数中显示出来（或者说在这些指数的变化率 中显示出来，利率的预期将显示出工具本身的运动的预期）。 结果是，如果你不知道方法，那么你可以走另一条路，建立指数，以便有一个仪器的流行（前面的复合合成运行），但它不能用几个公式来计算。有必要建立一个数据库，将其转化为另一个数据库，拉出第三个，等等，因为这些不是线性规律性的，不能用回归来描述。 Андрей 2012.04.10 07:40 #33 事实上，怎么能提出 "降低指数的相关性 "的问题呢？ 指数就是这样的。而他们之间的关联是如其所愿。 我们也许应该问一下基础（正交函数）。 而这似乎是带有 "因素 "和 "负载 "的PCA--或SSA。 除了在PCA中，负载表现得像狂暴的野兽，而且跳动得不可预知。 [删除] 2012.04.10 07:43 #34 excelf: 正确的货币指数已经被计算出来，甚至在你引用的主题中也有详细说明。该主题可以被关闭。但如果你不做明显的事情，论坛上没有人会帮助你。 问题是，指数计算不是关于你的，你不必关闭这个话题。 [删除] 2012.04.10 07:48 #35 jartmailru: 实际上，怎么能说 "减少指数的相关性 "呢？ 指数是这样的。而他们的相关关系就是原来的情况。 也许，人们应该问一下基础（正交函数）。 ， 结果似乎是带有 "因子 "和 "负载 "的PCA--或SSA。 除了在PCA中，负载表现得像狂暴的野兽，而且跳动得不可预知。 是的，你的澄清可能是最接近我想说的。 顺便说一下，所有（大部分）关于指数关联或类似的话题都会很快被压制，甚至不超过手上的手指数量。 顺便说一下，这也应该显示在相关分析中（预期），只是速度和加速度在这里将被相关和相关之间的相关所取代...... AlexeyFX 2012.04.10 07:52 #36 Freud: 而且，为什么根据该公式计算的对数越多，就表明指数的独立性呢？ 你也曾经设定过正交条件。所以我认为，正交性不是通过简单地在根据该标准公式的计算中增加工具的数量而获得的。 大量的货币是一个正交条件，我想不出其他的条件。 假设欧元增长了10%，其他货币没有变化。这意味着EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF等的增量等于0.1，其他所有的增量等于0。 让我们来计算一下这些指数。 对于2种货币（对于EURUSD）EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953 通过3种货币(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0) =0.969 然后自己算算，理想情况下应该是欧元=1.1美元=1。 似乎很明显，正交性随着货币数量的增加而增加。 [删除] 2012.04.10 08:26 #37 AlexeyFX: 大量的货币是一个正交性要求，我想不出另一个要求。 假设欧元上涨了10%，其他货币没有变化。所以EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF等的增量是0.1，其他的增量是0。 让我们来计算一下这些指数。 对于2种货币（对于EURUSD）EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953 通过3种货币(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0) =0.969 然后自己算算，理想情况下应该是欧元=1.1美元=1。 似乎很明显，正交性随着货币数量的增加而增加。 和这种正交的好处是什么（正是在这种形式下）。总的来说，我想远离正交这个词，他们即将给出一个阿托的答案。 如果你不明白你的意思，你就开始显示正交性，并根据普遍接受的公式计算指数，然后你写道，你有自己的指数计算方法，这当然是一个秘密。 321 AlexeyFX 04.04.2011 14:43 没有什么好解释的了... 在垂直线的位置，所有货币都愚蠢地等同于一个USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0（即0.0%变化）。在每个条形图上，我们计算出每种货币的变化百分比，并画出一个点。我不能告诉你它是如何计算的。我们根据货币的正交性要求来计算它。 我个人认为，在相位变化中的预期。 Ivan Kornilov 2012.04.10 08:29 #38 Freud: 你没有发起这个话题，你不必关闭它。 如果你在这里犯了错误，你可以在其他天才的话题中展示自己，比如锁，不要看这个话题。 如果你正确地计算指数，你在主题开始时写的东西就是不必要的。当然，你也不应该使用马。因为你会得到一个延迟。你可以用货币指数来寻找超买超卖的指数。 [删除] 2012.04.10 08:34 #39 我忘了补充。当我们用同样的元驱动公式计算指数时，我们没有考虑到点（指数的几何平均数）本身的动态，它也必须变化。因此，在普遍接受的指数分析中，这个点被等同于一个，但它也有自己的动态特征，在相对于彼此比较指数运动之前，必须首先相对于这个点的动态进行比较，然后才能相对于彼此。 [删除] 2012.04.10 08:41 #40 excelf: 如果指数计算正确的话， 你在主题开始时写的东西是根本没有必要的。你当然也不应该使用马。因为你会得到一个延迟。可以用货币指数来寻找超买超卖的指数。 是的，也可能恰恰相反，使用你所说的、长期描述的、正确的公式计算的货币指数，如果你不在未来产生你一开始所写的东西，就会失去其意义。 你对什么是正确的和什么是错误的理解是什么。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许我只是不明白一些事情。但我感到惊讶的是，你（不仅是Sabluk也在前段时间写过）关注的是分解方法，它适用于不同的时间框架和不同的工具。而且，无论对货币进行多重分析（甚至在同一工具上），都能得到预期。
但是，如果预期发生了，那么它可能会在形成它的货币指数中显示出来（或者说在这些指数的变化率 中显示出来，利率的预期将显示出工具本身的运动的预期）。
结果是，如果你不知道方法，那么你可以走另一条路，建立指数，以便有一个仪器的流行（前面的复合合成运行），但它不能用几个公式来计算。有必要建立一个数据库，将其转化为另一个数据库，拉出第三个，等等，因为这些不是线性规律性的，不能用回归来描述。
事实上，怎么能提出 "降低指数的相关性 "的问题呢？
指数就是这样的。而他们之间的关联是如其所愿。
我们也许应该问一下基础（正交函数）。
而这似乎是带有 "因素 "和 "负载 "的PCA--或SSA。
除了在PCA中，负载表现得像狂暴的野兽，而且跳动得不可预知。
正确的货币指数已经被计算出来，甚至在你引用的主题中也有详细说明。该主题可以被关闭。但如果你不做明显的事情，论坛上没有人会帮助你。
问题是，指数计算不是关于你的，你不必关闭这个话题。
实际上，怎么能说 "减少指数的相关性 "呢？
指数是这样的。而他们的相关关系就是原来的情况。
也许，人们应该问一下基础（正交函数）。
， 结果似乎是带有 "因子 "和 "负载 "的PCA--或SSA。
除了在PCA中，负载表现得像狂暴的野兽，而且跳动得不可预知。
是的，你的澄清可能是最接近我想说的。
顺便说一下，所有（大部分）关于指数关联或类似的话题都会很快被压制，甚至不超过手上的手指数量。
顺便说一下，这也应该显示在相关分析中（预期），只是速度和加速度在这里将被相关和相关之间的相关所取代......
而且，为什么根据该公式计算的对数越多，就表明指数的独立性呢？ 你也曾经设定过正交条件。所以我认为，正交性不是通过简单地在根据该标准公式的计算中增加工具的数量而获得的。
大量的货币是一个正交条件，我想不出其他的条件。
假设欧元增长了10%，其他货币没有变化。这意味着EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF等的增量等于0.1，其他所有的增量等于0。
让我们来计算一下这些指数。
对于2种货币（对于EURUSD）EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
通过3种货币(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0) =0.969
然后自己算算，理想情况下应该是欧元=1.1美元=1。
似乎很明显，正交性随着货币数量的增加而增加。
大量的货币是一个正交性要求，我想不出另一个要求。
假设欧元上涨了10%，其他货币没有变化。所以EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF等的增量是0.1，其他的增量是0。
让我们来计算一下这些指数。
对于2种货币（对于EURUSD）EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
通过3种货币(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0) =0.969
然后自己算算，理想情况下应该是欧元=1.1美元=1。
似乎很明显，正交性随着货币数量的增加而增加。
和这种正交的好处是什么（正是在这种形式下）。总的来说，我想远离正交这个词，他们即将给出一个阿托的答案。
如果你不明白你的意思，你就开始显示正交性，并根据普遍接受的公式计算指数，然后你写道，你有自己的指数计算方法，这当然是一个秘密。
没有什么好解释的了...
在垂直线的位置，所有货币都愚蠢地等同于一个USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0（即0.0%变化）。在每个条形图上，我们计算出每种货币的变化百分比，并画出一个点。我不能告诉你它是如何计算的。我们根据货币的正交性要求来计算它。
我个人认为，在相位变化中的预期。
你没有发起这个话题，你不必关闭它。 如果你在这里犯了错误，你可以在其他天才的话题中展示自己，比如锁，不要看这个话题。
如果指数计算正确的话， 你在主题开始时写的东西是根本没有必要的。你当然也不应该使用马。因为你会得到一个延迟。可以用货币指数来寻找超买超卖的指数。
是的，也可能恰恰相反，使用你所说的、长期描述的、正确的公式计算的货币指数，如果你不在未来产生你一开始所写的东西，就会失去其意义。
你对什么是正确的和什么是错误的理解是什么。