计量经济学：领先一步的预测 - 页 50

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joo:

从我的工程实践来看。

我的一个同事曾经被派去出差。他花了两年时间开发了一个振动式装载机。振动装载机是一种具有类似于偏心的设备，它被设计用于将桩沉入地下。

于是，他带着他那剑拔弩张的奇迹出发去出差了。我们的客户从那里打电话。"你的专家来了，把他的钻机安装在桩上，然后说--这个（哔哔）不能用！"。他拿出一瓶伏特加，两口喝干，然后向一个未知的方向消失了。" .....

这个人到最后也没有承认他的工作是狗屎。但有一天他做到了。

我要求你对主题进行具体说明！"。
 
faa1947:

你可以编造各种各样的东西。

我最初布置了我的口头描述，科蒂尔=趋势+噪音。这种描述在预测方面是有意义的，因为趋势是可以预测的。

在这个主题中，我提出了一个非常狭窄的问题：向前一步的预测。我提出了一个模型，并试图找出该预测是否可以信赖。如果你能，为什么，如果不能，为什么不能。关于这个话题，我想听听大家的意见和建议。并愿意做编码的脏活累活来测试假设。这就是我所说的特殊性。


主要问题是哪种市场特征倾向于持续存在。例如，线性回归--趋势是线性的，并持续了一段时间。还有其他特点和相应的模式。你的惠普还对某些特征的保存属性做了一个假设。但任何模型都不可能一直客观地反映市场--需要进行过滤。当一种或另一种模式足以满足真正的市场。
 
faa1947:

以下是汇总表的一部分。

要改变什么？


我不使用这种特性。传统类型是目标对模型/TC参数变化的依赖性。而这在很大程度上取决于对模型的理解--它有效地使用了什么过程，以及对它的使用和分析有什么意义，什么东西与它相矛盾。也就是说，不要用自动扶梯到处挖，而是在需要的地方用小铲子挖))
 
Avals:

也就是说，不是用挖掘机挖所有的东西，而是在需要的地方用小铲子挖）。
好吧，这并不是所有的地方。这说的是模型的正确设计。例如，ARCH。该表显示，没有ARCH的概率总是大于10%。但这已经是改变回归中滞后期数量的结果了。也就是说，进行了选择，我们确信残差中没有异方差性。这个模型比有异方差的模型更 "正确"。在这种正确的模式中，我们应该寻找有利可图的模式，如果我们能做到这一点。
 
Avals:

主要问题是哪个市场特征倾向于持续存在。例如，线性回归--趋势是线性的，并持续了一段时间。还有其他特点和相应的模式。你的惠普还对某些特征的保存属性做了一个假设。但任何模型都不可能一直客观地反映市场--需要进行过滤。当一种或另一种模式足以满足真正的市场。

我理解这一点，并希望得到这样一组非相似的、"正交 "的模型。

目前，在回归中我有线性和非线性模型可用。认为瓶颈是趋势的凸显。

 
faa1947:

我理解这一点，并希望得到这样一组非相似的、'正交'的模型。

目前，在回归中我有线性和非线性模型可用。认为瓶颈是孤立的趋势。

 


解释一下。

结果以点数和观察值计算，这意味着：一次交易-一次观察。一共有四十个小节。每天都有一笔交易--要么做多，要么做空，反之亦然。

样本内的 利润。我们取了40条的样本。对于这40根柱子，回归被估计，然后算法开始从这个样本的1根柱子开始进行预测。

样本外的 利润。它需要40个条形，估计回归，然后对下一个条形的样本外进行预测。

我认为观察中的利润更准确，因为它不取决于增量的价值。

[删除]  

事情是这样的...即使在这个阶段。

这种 "持续存在 "的错误应该引起警觉--它是某种暗示，表明这个过程是 "无生命的"。

.

这与识别理论的一个要点相呼应，即要求所研究的信号有足够的光谱多样性。这是一种双重性。

 
avtomat:

事情是这样的...即使在这个阶段。

这种 "持续存在 "的错误应该引起警觉--它是某种暗示，表明这个过程是 "无生命的"。

.

这呼应了识别理论的一个要点，即要求所研究的信号有足够的光谱多样性。这是一种双重性。

这就是计量经济学中建立模型的目的。
[删除]  
faa1947:
这就是计量经济学中建立模型的目的。
我不太清楚目标到底是什么？
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