计量经济学：领先一步的预测 - 页 100 1...93949596979899100101102103104105106107...139 新评论 [删除] 2011.12.03 11:52 #991 Avals: 你可以在另一个主题中讨论它。是否有任何结果（报告、监测）？这是肯定的--在这个问题上没有什么可讨论的...... 嗯，当然有一个结果。如果没有结果，我也不会撒谎。根据结果进行计算，对模型进行修正，确定技术参数。 Sceptic Philozoff 2011.12.03 12:04 #992 avtomat: 这样吧：我继续做我的实验--提前10个月--如果沿途出现任何问题，我就解释，我就解释......。但是，同意，解释什么是衍生品将是太多了......也就是说，假定有一些基本知识。 是的，为了理解它，你必须付出一些努力，有时是相当大的努力，做一些认知的工作。但我无法为某人做这种推理工作，即使我想。 奥列格，我不需要解释什么是衍生品。我对TAU的熟悉程度足以理解你所画的内容。所以关于知识的基本包袱--对我来说当然不是。 我只是指出，我在那条线上没有看到任何具体的内容（某物的模型）。而且我不是唯一的人。 这只是赤裸裸的计划（见我以前的帖子，我还在那里提出了问题，你没有回答）。 [删除] 2011.12.03 12:49 #993 Mathemat: 奥列格，我不需要解释什么是衍生品。我对TAU的了解足以理解你所画的东西。所以关于基础知识，它绝对不适合我。 我只是指出，我在那条线上没有看到任何具体的内容（某物的模型）。而且我不是唯一的人。 这只是赤裸裸的计划（见我之前的帖子，我也在那里提出了问题，但你没有回答）。 不，不...关于衍生品--它不适合你...这是一个比喻性的说法......虽然收件人毫不犹豫地出现了 :))))) 好吧，裸体就是裸体......然而，对我来说，它们有一个非常明确的含义。 嗯...让我们把它留在那里... Avals 2011.12.03 14:28 #994 avtomat: 这是肯定的--在这个问题上没有什么可讨论的...... 嗯，当然有一个结果。如果没有结果，我也不会撒谎。根据结果，进行计算，修正模型并确定技术参数。 他们又在哪里（统计、监测）？ Vladimir Paukas 2011.12.03 14:35 #995 avtomat: 一般来说，一些人有一个 "有趣 "的逻辑 -- 如果结果是狗屎，就会被接受为规范....。 我们只能说这并不可疑。 但70000%是非常可疑的。这甚至是很奇怪的。 那是因为周围没有绅士。 Avals 2011.12.03 14:36 #996 paukas: 我们只能说这并不可疑。 另一方面，70,000%是非常可疑的。这甚至有点奇怪。 奉献和更多的承诺;) СанСаныч Фоменко 2011.12.04 06:47 #997 我想让这个话题回到它的根源上。 关于该专题的背景资料在两篇文章中作了介绍。 指标的统计特征分析 计量经济学：向前一步的预测 有人提出了以下模式。 欧元兑美元 hp1(-1至-2) hp1_d(-1至-1) eq1_hp2(-1至-3) eq1_hp2_d(-1至-4) 其中hp1是Hodrick-Prescott指标，来自1/DX，其中DX是美元指标。 hp1_d - residue = 1/DX - hp1 eq1_hp2是残差的Hodrick-Prescott指标=1/DX -（hp1（-1到-2）+hp1_d（-1到-1））。 eq1_hp2_d是之前平滑的残差。 滞后期（以前的条形图）在括号中注明。即该模型分别使用2、1、3和4条的数值。 我用这个模型做了一个一周的预测，显示出5比2的积极结果。 然后我在EViews中公布了测试结果。我在这里重复这个结果。 该表显示了模型的属性。 R-squared- 模型与商数的拟合质量，如果=1，则符合 回归的S.E.--回归与商数的拟合误差。如果我们取小数点后4位，误差范围为11至55点。 LM ACF- 显示残差中没有自回归的概率。在红色中，如果我们不能拒绝没有自相关的假设，即有一个 接下来的两道杠： 测试模型中的残差是否存在异方差。显示缺席的概率。该表显示了在必要时对异方差进行优化和建模的结果，也就是说，我们无法看到它最初是否存在于残差中。 RESET检验--没有规格错误的概率：缺失变量、函数形式错误、与错误相关（与残差）。 Max Prob C 是回归方程系数等于零的最大概率。 Lambda H1到H2 是Hodrick-Prescott指标的lambda值。 最后两栏是 模型中的滞后期数量。应用了适应性，我们可以看到，一个柱子的移动会导致滞后数的改变。 选择标准是：最小LM ACF和最小Prob C 总结结果如下。 我们在样本内有令人惊讶的结果，而在样本外则有超过适度的结果。利润系数1.22的数值不应该鼓励我们，因为它可以挤压出一个特定的报价运动。更为客观的是观察中的利润系数=0.77，这表明在40次交易中（每个柱子上的交易）22次是亏损的，17次是盈利的。 问题是什么？ 一个常见的处理TS的方法：我们创建它，在测试器中运行它，得到一个不好的结果--让我们升级它。要改变什么--不知道。 想法。 有没有可能找到一些可以作为基准的TS的属性，并通过其值在测试前判断TS的质量。即--我们只测试一个 "好的 "TS。我相信，对于无法操作的TS，测试仪可以显示出良好的结果。 我建议你停止那些无知者的叫嚣，说计量经济学不好，只因如此你就不应该关注它。有一些具体的工具可以使用。它们显示在表格中。为构建 "正确的 "TS，可以从具体的工具中挤出什么？让我们记住：在你驾驶汽车之前，你必须确保它处于良好的工作状态。我们对TC有不同的态度--我们通过车厂的排水量来确定其可使用性。 仍然准备在EViews中实施建议并公布结果。 Nafany 2011.12.04 14:13 #998 faa，据我所知，你有40个预测和这些预测的40个结果。你就不能为清晰起见单独制作一个表格吗--项目编号|预测报价器|结果报价器|因为大量的数字让人有点困惑。 СанСаныч Фоменко 2011.12.04 14:52 #999 Nafany: faa，据我所知，你有40个预测和这些预测的40个结果在干运行。你能不能为清晰起见单独列一个表--不适用的数量|cotir-预测|cotir-结果|因为大量的数字让人有点困惑。 KOTIR_D - 商数增量 FORECAST_IN - 在样本内部进行预测，即对整个样本进行拟合，然后在内部进行预测--典型的提前预测 FORECAST_OUT - 在样本之外提前一步进行预测，即在样本上拟合模型（40个观测值），然后预测41个观测值。由于这还是在历史数据上，我可以把它与事实进行比较 RESULT_IN和RESULT_OUT是计算结果。"-"是指损失。 Trolls 2011.12.04 19:42 #1000 ... 整个样本是5000个样本（仔细阅读），我看了前500个样本的相关情况。巨魔，--计算是正确的。对于长度和时间间隔的其他变化，ACF将是不同的，你和我们的计量经济学家已经证明了这一点。别担心，让自己忙于有用的事情。 你也应该更仔细地阅读你被问到的内容。你没有展示整个ACF，只是展示了前500个样本，尽管样本更大。这就是我所问的。 显示整体，所有5000个计数。我只是想知道它会是什么样子（根据我的研究，大约90%是振荡链路模型，当然，如果你做了正确的处理，虽然你不一定要这样做......）。 1...93949596979899100101102103104105106107...139 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你可以在另一个主题中讨论它。是否有任何结果（报告、监测）？
这是肯定的--在这个问题上没有什么可讨论的......
嗯，当然有一个结果。如果没有结果，我也不会撒谎。根据结果进行计算，对模型进行修正，确定技术参数。
这样吧：我继续做我的实验--提前10个月--如果沿途出现任何问题，我就解释，我就解释......。但是，同意，解释什么是衍生品将是太多了......也就是说，假定有一些基本知识。
是的，为了理解它，你必须付出一些努力，有时是相当大的努力，做一些认知的工作。但我无法为某人做这种推理工作，即使我想。
奥列格，我不需要解释什么是衍生品。我对TAU的熟悉程度足以理解你所画的内容。所以关于知识的基本包袱--对我来说当然不是。
我只是指出，我在那条线上没有看到任何具体的内容（某物的模型）。而且我不是唯一的人。
这只是赤裸裸的计划（见我以前的帖子，我还在那里提出了问题，你没有回答）。
奥列格，我不需要解释什么是衍生品。我对TAU的了解足以理解你所画的东西。所以关于基础知识，它绝对不适合我。
我只是指出，我在那条线上没有看到任何具体的内容（某物的模型）。而且我不是唯一的人。
这只是赤裸裸的计划（见我之前的帖子，我也在那里提出了问题，但你没有回答）。
不，不...关于衍生品--它不适合你...这是一个比喻性的说法......虽然收件人毫不犹豫地出现了 :)))))
好吧，裸体就是裸体......然而，对我来说，它们有一个非常明确的含义。
嗯...让我们把它留在那里...
这是肯定的--在这个问题上没有什么可讨论的......
嗯，当然有一个结果。如果没有结果，我也不会撒谎。根据结果，进行计算，修正模型并确定技术参数。
他们又在哪里（统计、监测）？
一般来说，一些人有一个 "有趣 "的逻辑 -- 如果结果是狗屎，就会被接受为规范....。
我们只能说这并不可疑。 但70000%是非常可疑的。这甚至是很奇怪的。
那是因为周围没有绅士。
我们只能说这并不可疑。 另一方面，70,000%是非常可疑的。这甚至有点奇怪。
奉献和更多的承诺;)
我想让这个话题回到它的根源上。
关于该专题的背景资料在两篇文章中作了介绍。
指标的统计特征分析
计量经济学：向前一步的预测
有人提出了以下模式。
欧元兑美元 hp1(-1至-2) hp1_d(-1至-1) eq1_hp2(-1至-3) eq1_hp2_d(-1至-4)
其中hp1是Hodrick-Prescott指标，来自1/DX，其中DX是美元指标。
hp1_d - residue = 1/DX - hp1
eq1_hp2是残差的Hodrick-Prescott指标=1/DX -（hp1（-1到-2）+hp1_d（-1到-1））。
eq1_hp2_d是之前平滑的残差。
滞后期（以前的条形图）在括号中注明。即该模型分别使用2、1、3和4条的数值。
我用这个模型做了一个一周的预测，显示出5比2的积极结果。
然后我在EViews中公布了测试结果。我在这里重复这个结果。
该表显示了模型的属性。
R-squared- 模型与商数的拟合质量，如果=1，则符合
回归的S.E.--回归与商数的拟合误差。如果我们取小数点后4位，误差范围为11至55点。
LM ACF- 显示残差中没有自回归的概率。在红色中，如果我们不能拒绝没有自相关的假设，即有一个
接下来的两道杠： 测试模型中的残差是否存在异方差。显示缺席的概率。该表显示了在必要时对异方差进行优化和建模的结果，也就是说，我们无法看到它最初是否存在于残差中。
RESET检验--没有规格错误的概率：缺失变量、函数形式错误、与错误相关（与残差）。
Max Prob C 是回归方程系数等于零的最大概率。
Lambda H1到H2 是Hodrick-Prescott指标的lambda值。
最后两栏是 模型中的滞后期数量。应用了适应性，我们可以看到，一个柱子的移动会导致滞后数的改变。 选择标准是：最小LM ACF和最小Prob C
总结结果如下。
我们在样本内有令人惊讶的结果，而在样本外则有超过适度的结果。利润系数1.22的数值不应该鼓励我们，因为它可以挤压出一个特定的报价运动。更为客观的是观察中的利润系数=0.77，这表明在40次交易中（每个柱子上的交易）22次是亏损的，17次是盈利的。
问题是什么？
一个常见的处理TS的方法：我们创建它，在测试器中运行它，得到一个不好的结果--让我们升级它。要改变什么--不知道。
想法。
有没有可能找到一些可以作为基准的TS的属性，并通过其值在测试前判断TS的质量。即--我们只测试一个 "好的 "TS。我相信，对于无法操作的TS，测试仪可以显示出良好的结果。
我建议你停止那些无知者的叫嚣，说计量经济学不好，只因如此你就不应该关注它。有一些具体的工具可以使用。它们显示在表格中。为构建 "正确的 "TS，可以从具体的工具中挤出什么？让我们记住：在你驾驶汽车之前，你必须确保它处于良好的工作状态。我们对TC有不同的态度--我们通过车厂的排水量来确定其可使用性。
仍然准备在EViews中实施建议并公布结果。
faa，据我所知，你有40个预测和这些预测的40个结果在干运行。你能不能为清晰起见单独列一个表--不适用的数量|cotir-预测|cotir-结果|因为大量的数字让人有点困惑。
KOTIR_D - 商数增量
FORECAST_IN - 在样本内部进行预测，即对整个样本进行拟合，然后在内部进行预测--典型的提前预测
FORECAST_OUT - 在样本之外提前一步进行预测，即在样本上拟合模型（40个观测值），然后预测41个观测值。由于这还是在历史数据上，我可以把它与事实进行比较
RESULT_IN和RESULT_OUT是计算结果。"-"是指损失。
整个样本是5000个样本（仔细阅读），我看了前500个样本的相关情况。巨魔，--计算是正确的。对于长度和时间间隔的其他变化，ACF将是不同的，你和我们的计量经济学家已经证明了这一点。别担心，让自己忙于有用的事情。
你也应该更仔细地阅读你被问到的内容。你没有展示整个ACF，只是展示了前500个样本，尽管样本更大。这就是我所问的。
显示整体，所有5000个计数。我只是想知道它会是什么样子（根据我的研究，大约90%是振荡链路模型，当然，如果你做了正确的处理，虽然你不一定要这样做......）。