AlligatorEx. - 页 10

[Роман]

ZZZEROXXX:
我不明白这怎么可能。

考虑到对这一策略的巨大兴趣，就我而言，我承诺用五个B.Williams的测量值来测试猫头鹰，并通过止损和取舍来输出，并把它（该策略）放在一个 "高级 "过滤器中。如果一切照此进行，我将在本周内将结果发布在论坛的 "比尔-威廉姆斯和他的策略 "主题中。

[ZZZEROXXX]

Roman.:

考虑到对这一策略的巨大兴趣，我承诺用五个B.Williams的维度来测试猫头鹰，包括止损和取舍+将其（该策略）包裹在一个 "高级 "过滤器中。如果一切照此进行，我将在本周内将结果发布在论坛的 "比尔-威廉姆斯和他的策略 "主题中。

如果看到同一时期的TF来比较结果会很有趣，4H也是如此，它在那里更好。

[Роман]

ZZZEROXXX:
如果能看到同一时期的TF来比较结果会很有趣，4H也是如此，它的效果更好。

是的，我知道，我将从H1到天的所有费用 - 好在TF选择参数是可优化的...

[ZZZEROXXX]

ZZZEROXXX:

01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
all ticks, simulation quality 90%
0.1 lot without MM

1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, mathematical expectation 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%，总交易量344，预期报酬率2.07
3）红线之后的2个收盘价--利润1119美元，相对抽水率9.17%，总交易量234，预期报酬率4.78
4）在石灰线之后的收盘价[1]，由OsMA进行滚动+股票（10个订单的限制）--利润3403美元，相对抽水率45.10%，总交易量637，预期回报率5.34

也许，用结果N4除以允许的最大订单数会更正确，然后你会一无所获。((

对于变体4）最好计算如下，换算成1手：利润340美元DD 4.5%。

我想知道由三条线的交点进入比由两条外线的交点进入好多少。由于我的测试结果 在另一台电脑上显示不同的结果，我也重新计算了变体1）。结果。

5a) 变体1 - 盈利135美元，相对缩水12%，总交易量199，数学期望值0.68

5b) variant1，通过穿越两条极端线（蓝色和绿色）进入 - 盈利196美元，相对下跌10.82%，总交易249次，期望值0.79

也就是说，通过两条线进场可以获得更多的利润，减少缩水，但会增加交易的数量。