止损的荒谬性 - 页 26 1...19202122232425262728 新评论 ratnasambhava 2011.07.20 08:24 #251 Mischek: 我的意思是，当你正好在sl或tp处收盘时，损失会发生，而不像你在市场上收盘时那样。 数学。 如果你想被理解，请出示计算结果。 整个点差是在开仓时严格向交易商收取的。 不管你是否算上交易的期望值。 我看到权益被开仓时的点差所减少。我的现实是公平。这 就是为什么我相信差价已经被我拿走了。但最终这没有什么区别。让他们关闭。 重要的是，不存在传播的分叉问题 我的理解是，这是一个观点问题：开盘时、收盘时或一半开盘、另一半收盘时。这不是重点。 我们可以考虑一个简单的例子。 我们在某些金融工具上有X手的净头寸。假设我们通过∆X 向上（或向下） 改变位置，然后通过∆X向下 （或向上）。这种变化的代价很容易猜到：1个价差（更准确地说，是∆X* 1价差）。 现在让我们把任务变得更难一些。我们做一系列的改变，例如-1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X。 问题是，在这种情况下，成本是多少？我们求解：|-1∆X|+|5∆x|+|-2∆x|+|-3∆x|+|1∆X|=12∆X，那么 12∆X*1/2spread。答案是6∆Xspread。 最后，如果我们 "盲目 "地做这个系列，那么会有什么后果呢？答案是：MO=-6∆X展开（或1/2展开，以你的喜好为准）。 我现在告辞了，对不起，我有急事？ The absurdity of a ZZZEROXXX 2011.07.20 08:49 #252 ivandurak: 如果系统是基于捕捉转折点 ......那么止损一般可以增加策略的盈利能力。 +100 михаил потапыч 2011.07.20 09:47 #253 ratnasambhava: 我理解这是一个观点的问题：打开时，关闭时，或一半打开，另一半关闭时。这不是问题的关键。 让我们考虑一个简单的例子。 我们在某些金融工具上有一个X手规模的净头寸。假设我们通过∆X 向上（或向下） 改变位置，然后通过∆X向下 （或向上）。这种变化的代价很容易猜到：1个价差（更准确地说，是∆X* 1价差）。 现在让我们把任务做得更复杂一点。我们做一系列的改变，例如-1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X。 问题是，在这种情况下，成本会是多少？我们求解：|-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|=12∆X，那么 12∆X*1/2spread。答案是6∆Xspread。 最后，如果我们 "盲目 "地做这个系列，可以说是（我们不考虑闭上眼睛时 "第三只眼 "的情况），那么MO是什么？答案是：MO=-6∆X展开（或1/2展开，以你的喜好为准）。 我现在告辞了，对不起，我有急事？ 另一种刻板印象。 没有收取任何差价。完全没有，无论是在开幕还是闭幕时。点差不是费用。这是当时最佳出价和要价之间的自然差异。 收取的是佣金，而不是点差。而一些经纪公司 "为了方便 "从价差中补偿成本的事实并不能改变什么。 点差是由市场设定的，而不是经纪公司。而一些经纪公司控制价差的事实并没有改变市场理论 中的任何东西。 Alexandr Bryzgalov 2011.07.20 10:04 #254 幻想家们，从谈论止损来到了谈论价差。) 这不清楚，如果你买的便宜，你必须卖的更贵，但不能比你买的更便宜。买入止损是指你的出价要 比买入价更便宜地卖出。 SZS: 母亲在储蓄银行买了黄金，我说，如果现在像踢了一脚，她怎么办，好吧，反正让他们在卖价高于买价时才卖（铁的逻辑，劝她没办法，没有指标和交易策略）。))))，并且已经连续3个月处于黑色状态 )))) Vladimir Paukas 2011.07.20 10:42 #255 Mischek: 另一种刻板印象。 不收取差价。无论是开盘还是收盘，都没有任何差价。点差不是费用。它是某一时刻的最佳买入和卖出的自然差异，也是最佳的卖出。 收取的是佣金，而不是点差。而一些经纪公司 "为了方便 "从价差中补偿成本的事实并不能改变什么。 点差是由市场设定的，而不是经纪公司。一些经纪公司控制价差的事实并没有改变市场理论中的任何东西。 原则上，这是对的。佣金是直接收取的，价差是概率性的。虽然结果是大致相同的。 Avals 2011.07.20 10:49 #256 paukas: 原则上，这是对的。佣金是直接收取的，价差是概率性的。虽然结果是大致相同的。 如果你想在开仓后立即取款，你必须关闭交易，而且会是一个负数。如果你想在开仓后立即取款，你将不得不关闭交易，点差将被减去。随着下一次打勾，游戏就开始了 :)你可能赢回你的损失，也可能增加你的损失。 михаил потапыч 2011.07.20 10:57 #257 Avals: 点差在开仓交易时是一种损失。如果你想在开仓后提款，你必须关闭交易，点差将被减去。随着下一次打勾，游戏就开始了 :) 当然了。但是，当你与市场博弈时，价差就是胜利，而不是像这里认为的那样与贪婪的DT斗争。 Vladimir Paukas 2011.07.20 11:07 #258 Mischek: 当然。只是，赢得差价的是市场，而不是这里普遍认为的 "贪婪的DT"。 它不在这里!(с) Виктор 2011.07.20 11:32 #259 sanyooooook: ...ZS：我母亲在Sberbank买了黄金，我说，如果现在像往下踢和她，好吧，让他们反正卖的时候只有卖价会比买价高（铁的逻辑和不能改变她的想法没有办法，没有指标和交易策略）。))))，并已在3个月的时间里一直处于正位))))。 几年前，我的朋友建议我把钱投在哪里，哪里的收益率更高。他的想法是购买黄金，因为它 "总是升值"。我很自然地向他解释，黄金是有报价的，可以上涨，也可以下跌。 我不知道他是如何或在哪里投资的，但现在他不打招呼了。 Andrey Dik 2011.07.20 11:59 #260 Avals: .... 差价是指在开仓交易的那一刻正好出现亏损....。损失，但也许不是所有的损失... 你开仓--点差是1便士，然后你要求平仓--点差是10便士。我们无处可去，所以我们在出场时支付10个点。 一般来说，这种浮动价差是 这样的，等待其最小值的时刻是没有用的，当你退出时，它可能总是最大的...... 我不是在暗示什么，但最近的趋势是经纪商转向浮动点差。 1...19202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的意思是，当你正好在sl或tp处收盘时，损失会发生，而不像你在市场上收盘时那样。
如果你想被理解，请出示计算结果。
整个点差是在开仓时严格向交易商收取的。 不管你是否算上交易的期望值。
我看到权益被开仓时的点差所减少。我的现实是公平。这 就是为什么我相信差价已经被我拿走了。但最终这没有什么区别。让他们关闭。
重要的是，不存在传播的分叉问题我的理解是，这是一个观点问题：开盘时、收盘时或一半开盘、另一半收盘时。这不是重点。
我们可以考虑一个简单的例子。
我们在某些金融工具上有X手的净头寸。假设我们通过∆X 向上（或向下） 改变位置，然后通过∆X向下 （或向上）。这种变化的代价很容易猜到：1个价差（更准确地说，是∆X* 1价差）。
现在让我们把任务变得更难一些。我们做一系列的改变，例如-1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X。 问题是，在这种情况下，成本是多少？我们求解：|-1∆X|+|5∆x|+|-2∆x|+|-3∆x|+|1∆X|=12∆X，那么 12∆X*1/2spread。答案是6∆Xspread。
最后，如果我们 "盲目 "地做这个系列，那么会有什么后果呢？答案是：MO=-6∆X展开（或1/2展开，以你的喜好为准）。
我现在告辞了，对不起，我有急事？
如果系统是基于捕捉转折点 ......那么止损一般可以增加策略的盈利能力。
我理解这是一个观点的问题：打开时，关闭时，或一半打开，另一半关闭时。这不是问题的关键。
让我们考虑一个简单的例子。
我们在某些金融工具上有一个X手规模的净头寸。假设我们通过∆X 向上（或向下） 改变位置，然后通过∆X向下 （或向上）。这种变化的代价很容易猜到：1个价差（更准确地说，是∆X* 1价差）。
现在让我们把任务做得更复杂一点。我们做一系列的改变，例如-1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X。 问题是，在这种情况下，成本会是多少？我们求解：|-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|=12∆X，那么 12∆X*1/2spread。答案是6∆Xspread。
最后，如果我们 "盲目 "地做这个系列，可以说是（我们不考虑闭上眼睛时 "第三只眼 "的情况），那么MO是什么？答案是：MO=-6∆X展开（或1/2展开，以你的喜好为准）。
我现在告辞了，对不起，我有急事？
另一种刻板印象。
没有收取任何差价。完全没有，无论是在开幕还是闭幕时。点差不是费用。这是当时最佳出价和要价之间的自然差异。
收取的是佣金，而不是点差。而一些经纪公司 "为了方便 "从价差中补偿成本的事实并不能改变什么。
点差是由市场设定的，而不是经纪公司。而一些经纪公司控制价差的事实并没有改变市场理论 中的任何东西。
幻想家们，从谈论止损来到了谈论价差。)
这不清楚，如果你买的便宜，你必须卖的更贵，但不能比你买的更便宜。买入止损是指你的出价要 比买入价更便宜地卖出。
SZS: 母亲在储蓄银行买了黄金，我说，如果现在像踢了一脚，她怎么办，好吧，反正让他们在卖价高于买价时才卖（铁的逻辑，劝她没办法，没有指标和交易策略）。))))，并且已经连续3个月处于黑色状态 ))))
另一种刻板印象。
不收取差价。无论是开盘还是收盘，都没有任何差价。点差不是费用。它是某一时刻的最佳买入和卖出的自然差异，也是最佳的卖出。
收取的是佣金，而不是点差。而一些经纪公司 "为了方便 "从价差中补偿成本的事实并不能改变什么。
点差是由市场设定的，而不是经纪公司。一些经纪公司控制价差的事实并没有改变市场理论中的任何东西。
原则上，这是对的。佣金是直接收取的，价差是概率性的。虽然结果是大致相同的。
如果你想在开仓后立即取款，你必须关闭交易，而且会是一个负数。如果你想在开仓后立即取款，你将不得不关闭交易，点差将被减去。随着下一次打勾，游戏就开始了 :)你可能赢回你的损失，也可能增加你的损失。
点差在开仓交易时是一种损失。如果你想在开仓后提款，你必须关闭交易，点差将被减去。随着下一次打勾，游戏就开始了 :)
当然了。但是，当你与市场博弈时，价差就是胜利，而不是像这里认为的那样与贪婪的DT斗争。
当然。只是，赢得差价的是市场，而不是这里普遍认为的 "贪婪的DT"。
...ZS：我母亲在Sberbank买了黄金，我说，如果现在像往下踢和她，好吧，让他们反正卖的时候只有卖价会比买价高（铁的逻辑和不能改变她的想法没有办法，没有指标和交易策略）。))))，并已在3个月的时间里一直处于正位))))。
我不知道他是如何或在哪里投资的，但现在他不打招呼了。
.... 差价是指在开仓交易的那一刻正好出现亏损....。
损失，但也许不是所有的损失...
你开仓--点差是1便士，然后你要求平仓--点差是10便士。我们无处可去，所以我们在出场时支付10个点。
一般来说，这种浮动价差是 这样的，等待其最小值的时刻是没有用的，当你退出时，它可能总是最大的......
我不是在暗示什么，但最近的趋势是经纪商转向浮动点差。