哪些混搭是最好的穿越? - 页 4

 
Mathemat:
对,当然:谁更好--金发女郎或黑发女郎?

)))就这样吧!

与这两个人交替结婚,并取得了不同的成功(以同样的方式结束--失败)。

结论:你不应该依赖一些永久性的东西(例如头发颜色),而应该依赖冲动的动机。实践存在主义,一言以蔽之。萨特休息了。

===

和MA-i...这就像有了缝隙。哪一个市场条件,你拿它的尾巴来过滤,与下一个市场条件有关?那个长方形的窗口尺寸,好在哪里?)))

无意义的集市,对不起......

也就是说,在马刀键中是没有意义的--交叉MAs。

 


MA_Method= 0: SMA - 简单移动平均线
// MA_Method= 1: EMA - 指数移动平均线
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder指数式移动平均线
// MA_Method= 3: LWMA -线性加权移动平均线
// MA_Method= 4: SineWMA - 正弦加权移动平均线
// MA_Method= 5: TriMA - 三角形移动平均线
// MA_Method= 6: LSMA - 最小平方移动平均线(或EPMA,线性回归线)。
// MA_Method= 7: SMMA - 平滑的移动平均线
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average by Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - 零滞后指数移动平均线
// MA_Method=10: DEMA - 双指数移动平均线 by Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 by T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Instantaneous Trendline by J.Ehlers
// MA_Method=13: 中位数-移动中位数
// MA_Method=14: GeoMean - 几何平均数
// MA_Method=15: REMA - Regularized EMA by Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS--线性回归斜率的积分
// MA_Method=17: IE/2 - LSMA和ILRS的组合

有没有人有一个关于所有这些的交叉的EA?

 
Jingo:


MA_Method= 0: SMA - 简单移动平均线
// MA_Method= 1: EMA - 指数移动平均线
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder指数式移动平均线
// MA_Method= 3: LWMA -线性加权移动平均线
// MA_Method= 4: SineWMA - 正弦加权移动平均线
// MA_Method= 5: TriMA - 三角形移动平均线
// MA_Method= 6: LSMA - 最小平方移动平均线(或EPMA,线性回归线)。
// MA_Method= 7: SMMA - 平滑的移动平均线
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average by Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - 零滞后指数移动平均线
// MA_Method=10: DEMA - 双指数移动平均线 by Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 by T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Instantaneous Trendline by J.Ehlers
// MA_Method=13: 中位数-移动中位数
// MA_Method=14: GeoMean - 几何平均数
// MA_Method=15: REMA - Regularized EMA by Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS--线性回归斜率的积分
// MA_Method=17: IE/2 - LSMA和ILRS的组合

有没有人有一个关于所有这些的交叉的EA?

停止苍蝇拍式的穿越,以及任何东西的穿越,彼得在他上面的帖子中说了(虽然我想了很久,他到底说了什么)。
 
joo:
受够了混搭的穿越,以及穿越任何东西,彼得在上面的帖子里说了(我想知道他说了什么很长时间)。
更重要的是,不要越过彼得的道路!遵循平行的路线!;)
 
Svinozavr:

这就像一个缺口。什么是一个市场条件

http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html

为什么我经常写到差距?为什么我认为差距是扩展学习轨道(XLT)的一个重要部分?仅仅是因为缺口是识别市场上新秀投机者的最明显方式。记住,如果你不能在市场上找出一个持续亏损的菜鸟交易员,那很可能就是你。这就像打扑克时一样。如果你坐在一张桌子前,不能很快弄清楚当晚谁会把钱留在桌子上,那可能就是你。

至于周一晚上的差距,即使是在外汇市场,也是非常有效的。 我检查过了,唯一的问题是,在GEP上开放的经纪人扩大了点差,并不是每个周一都是有形的价格跳跃 - 有时你花了几个星期 "在电脑前工作到晚上",但没有效果(())。

http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8267.0.html, 但MA的斜率角度很重要,事实上MA是用来画趋势线的

 
Neutron:

如果没有滞后,矛盾就会发生!"。

在这种情况下,任何对平滑MA提前一步的推断都可以预测未来,包括对随机VR,而后者由于违反因果律而不可能。因此,任何MA中的滞后都是不可避免的(当然,除非我们相信没有魔术)。

谢尔盖,这是由于对什么是过滤器缺乏了解。

我利用光谱的周期性和惯性特性。我获得了相当好的BP预测。足够用于交易。

更不用说将非稳态性还原为准稳态性。这是一个非常甜蜜的主题...:-))

 
IgorM:

http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html

MA 的角度很重要,事实上MA是用来画趋势线的。

...以及Stochastic....,是否对他们感到满意
 
Neutron:

见。

让预测精度提前一步q=0.1,那么,对于i=2 Q=0.1*0.1=q^2....


嗯,如果你这样想的话,是的。
这不是你真正做的方式。
 
DhP:
...而他们对Stochastic....,是否满意?
随机测量不是最王牌的)
 
DhP:
...以及Stochastic是否对他们感到满意....
MACD也表达了不满....
原因: