不要告诉我TA不起作用。 - 页 24

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总的来说，我们可以说，在感知器上进行TC拟合的秘密已经解决了。


假设我们有三个相邻部分的历史数据：A、B、C

如果我们在B和C处有拟合，而在A处有OOS，那么错误的信号将被过滤器切断：PerceptronA = signum(signum(PerceptronB) + signum(PerceptronC))

如果我们在A和B处有拟合，而在C处有OOS，错误的信号就会被过滤器剔除：PerceptronC = signum(signum(PerceptronA) - signum(PerceptronB))


这里适用算术法则，即：如果A=B+C，那么。C = A - B


其中。

signum(x)是一个符号函数，也就是说，它的值是相等的，取决于参数。

signum(x) = 0 if x = 0

signum(x) = 1 如果x > 0

signum(x) = -1 如果x < 0

也就是说，过去成功的OOS测试的交易信号必须是一致的，而未来成功的OOS测试则是分歧的。


现在很清楚为什么感知器上的TS，如果只对一个单一的历史部分进行优化，在未来会有一个合适的。毕竟，如果我们把优化的部分分成两部分，并考虑到它们上的信号必须是不匹配的，我们将在差异上得到0，即没有信号，因为我们处理的是不确定性。结果是，我们得到的不是交易信号，而是SB，这导致了大约差价 的损失。

[删除]  

非常酷!

假设我们有三个相邻的历史数据部分：A、B、C和一个未来部分D

如果我们在B和C上有一个配合，那么

1.为了在A图上获利，我们必须在B图和C图的信号一致时开仓。

2.为了在D区获利，我们应该在B信号和C信号不一致时开仓。


这是什么鬼东西，T. Reshetov ? 下面是开仓/平仓算法的实现。

//************************************************************          
void T_SetSignales(int PASS, bool& BUY_Sign, bool& BUY_Stop, bool& SELL_Sign, bool& SELL_Stop, int& LastBar )  
  {      
   BUY_Sign  = false;
   BUY_Stop  = false;
   SELL_Sign = false;
   SELL_Stop = false;
   
   int P1 = perceptron1();
   int P2 = perceptron2();
   
  switch(PASS)
   {
    case 1 : if (P1 > 0)      {BUY_Sign  = true; SELL_Stop = true;} 
                   else               {SELL_Sign = true; BUY_Stop  = true;}  break;
    case 2 : if (P2 > 0)      {BUY_Sign  = true; SELL_Stop = true;} 
                   else               {SELL_Sign = true; BUY_Stop  = true;}  break;
    case 3 : if (  (P1 + P2)  > 0)     {BUY_Sign  = true; SELL_Stop = true;} 
             if       (  (P1 + P2)  < 0)     {SELL_Sign = true; BUY_Stop  = true;}
             if         (  P1 > 0 &&  P2 < 0)  {SELL_Stop = true; BUY_Stop  = true;}
             if         (  P1 < 0 &&  P2 > 0)  {SELL_Stop = true; BUY_Stop  = true;}
             break; 
   }  // switch(PASS)
   return;  
  } //  void SetSignales ()       
//************************************************************          

Если вас не затруднит, поправьте.
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Юрий Васильевич, хотелось бы обратить ваше внимание, что история самого последнего/правого интервала подгонки-оптимизации

не учитывается в вашей программе автоматизации подгонки-оптимизации.

Если я в 23 часа сегодня готовлю программу gold_dust для работы с начала следующего дня, то для Н1 пропадают 23 бара.

 

more:

尤里-瓦西里耶维奇，我想提请你注意这样一个事实：最近/最正确的装修优化间隔的历史

在你的装修优化自动化程序中没有考虑到。

如果我在今天23:00准备一个gold_dust程序，从第二天开始工作，那么H1的23根柱子就会丢失。



1.不是瓦西里耶维奇，而是维亚切斯拉沃维奇。

2.不是在我的程序中，而是在MT4策略测试器中

[删除]  
Reshetov:

1.不是瓦西里耶维奇，而是维亚切斯拉沃维奇。

2.不在我的程序中，但在MT4策略测试器中

1.我为打错的字道歉。

2.每当您加载MT4终端执行时， 是您为策略测试器 设置了等于当前日期的区间的最右边日期。

因此，不包括当前的日子。将第二天设定为整个测试区间的右边界会更自然。

则当前日期将被纳入测试区间。

 
Farnsworth:检查所产生的新盈利能力图的随机性。
请详细说明这一点，谢尔盖。应该检查什么，有什么样的随机性？
 
Mathemat:
现在，请阐述一下这一点，谢尔盖。哪些方面需要检查，有什么样的随机性？
不知何故，我也产生了兴趣，但却羞于开口))))。(为了不显得愚笨：）））。
 
Mathemat:
请从这一点出发，详细介绍一下，谢尔盖。要检查的是什么，是什么样的随机性？

我可能说了些蠢话，但我不是数学家，我只是在学习 :o)我的理由是：什么是交易？我可以给出很多定义，但其中一个，例如，可能是 - 它是一个 "报价曲线 "转化为 "存款曲线 "的过程。毕竟，很明显，人们可以通过存款（或余额）曲线来判断一个交易过程的 质量。理想的交易过程将报价曲线转化为理想的正向倾斜的平衡线。

为了清楚起见，我从其他地方 借用了平衡曲线（虽然没有得到许可）。

例如，如果我是一个投资者或交易员，我想购买/信任/验证一个特定的交易系统，换句话说，对交易过程本身进行某种客观评估，可能有很多选择来完成这个任务。我只是想检查一下所产生的曲线，看看结果是否是随机的。毕竟，现在获得了正数的余额并不能真正说明什么。

我使用以下方法来研究 平衡曲线的时间序列。

  • 趋势和随机性标准（等级、系列、反转、自相关标准等，有很多这样的标准）。
  • 分形分析

我总是这样检查，正是这种检查，拒绝了我的许多具有正平衡的美丽曲线，因为有随机碎片。

PS：下面是我看这样一条曲线的疑惑。它太歪了 :o)

补遗

我忘了补充，其中一个重要的标准。 如果报价过程的分形特征与交易过程的分形特征相吻合/接近，则该策略被拒绝。

 

今天我在EA中发现了一个有趣的功能，它是在GD2中。事实证明，今后你不应该在第三模式（通行证=3）下交易，而应该在第一或第二模式下交易。

我们采取12个月的EA和历史，也就是一年。我们把历史分为4个部分，每部分3个月：第一、第二、第三和第四季度。

I和IV季度--这是OOS，II和III--样本。

第一阶段。首先，我们找到p和sl的最佳值，即我们为第二和第三季度设定日期，勾选第一个感知器x11、x21、x31、x41，同时勾选p和sl。模式通过=1。优化并设定最佳结果。

第二阶段。将日期设为第二季度，取消对p和sl的检查，对第一个感知器进行优化设置。在设置中设定最佳效果。

第三阶段。设置第三季度的日期，从x11、x21、x31、x41中移除蜱虫，设置x12、x22、x32、x42，通过=2，并为第二个感知器优化设置。我们在设置中设定了最好的结果。

第四步。切换通行证=3，设置日期为第一季度，并运行测试。如果测试成功，这意味着至少有一个感知器将是稳健的。

也就是说，上述所有步骤与GD2方法论一样。

第5步。设置日期为第四季度，通过=1。运行测试。

第6步。确定第四季度的日期，通过=2。运行测试。

至少有一个段落的测试。5或第5款。6应该是成功的。

但是我们在未来，即第四季度，进行了测试，可以说是测试。而广东正在运行过去的一切，即前三个季度。我们怎么知道哪一个通行证=1或通行证=2会产生更好的结果？我们为前3个季度设定日期，并首先在模式1中运行，然后在模式2中运行。然后我们看一下所有9个月的较好结果--模式是最稳健的。

 
Farnsworth:

为了研究平衡曲线的时间序列，我采用了以下方法。

  • 趋势和随机性标准（等级、系列、反转、自相关标准等，有很多这样的标准）。
  • 分形分析
我总是这样检查，确切地说，这种检查拒绝了我许多具有正平衡的美丽曲线，因为有随机的碎片。

为什么这么难（我指的是蓝色的）？你不认为你可以这样拒绝一个好的系统吗？是的，我明白：你似乎是一个极端的完美主义者......。

我认为，以 "成功-失败 "表示的交易序列绝大部分是伯努利过程。那么，你如何从那里消除随机性呢？

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