马诺瓦议员 - 页 3

 
YOUNGA:


马诺夫在eurusd上只有3天的缩水--在冠军赛结束时平仓不算--可能有交易没有平仓后的策略

你说的缩减是什么意思?天平的滑落?好吧,这并不意味着什么--再一次,马诺夫的股权对余额一直处于亏损状态,最近的收盘只是证实了这一事实,而且这一跌幅相当大,这就是平均化的特点。

同时,该交易员确实很幸运:如果冠军赛结束时,对他目前的交易稍有不利,他可能会在收盘时跌得更低,甚至变成红色。

 

但与其被追缴保证金,还不如等待缩减。

在一天结束的时候,不失败的移动的大小可以在历史上建模(Eudusd的最大移动是1.22到1.6),连续移动到2.0不会发生

 
YOUNGA:

这绝对不是一个马丁--平均数和反趋势的工作(我在这里的分支 "老前辈 "讨论,但他们的条目由指标(WPR))。-但用马诺夫,在交易上可以立即看到简单的进入点,在同等手数(0.1)的水平上,但每一个连续的水平都更接近前一个 - 我认为这是一个非常有趣的方法 - 人们会认为谁知道趋势会从哪里开始
我把它称为马汀,是比喻。纯粹的马汀是系数为2的平均化的一个特例。但系数可能多于或少于2。事实上,这没有什么变化;抽签是预先确定的。当然,和其他地方一样,也有运气因素,这是这些类型的TS的唯一希望。
 
YOUNGA:

1.但按策略坐等缩减总比被追缴保证金要好。

2.在一天结束时,可以在历史上模拟(看)非失败的运动量(对eudusd的最大运动量是1.22到1.6),而连续运动到2.0的情况不会发生。

1.不幸的是,坐在外面并不总是有足够的存款,提款变成了MC。除非你期望每年有1-3%的利润率,但即使这样也不能保证成功。最好放在银行里。

2.我们已经做了很多次示范。因此,结论是这样的。如果你不使用狡猾的测试者技术,这里就没有鱼。

 
goldtrader:
败局已定

有点像书上说的那样,平均损失--我同意,将是一个沉沦,认为,如果TS在一天内有大量的交易,在很长的历史上总是获得收支平衡,即一天10-15笔交易,总利润约等于总损失,那么什么会起作用?

这是一个可以被马丁撼动的系统

 
IgorM:

按书上的说法,平均损失--我同意,将是一个沉没,认为,如果TS在一天内有大量的交易,在很长的历史上总是获得收支平衡,即一天10-15笔交易,总利润约等于总损失,那么什么会起作用?

这是一个可以被马丁撼动的系统

这里最关键的是一个系列中最大的亏损交易数量。如果有办法限制和保证,你可以使用马丁。你可以分析Z-score。但要限制这个系列是很困难的,至少要获得最低限度的保证是不可能的,我认为。如果我们也考虑到,在地图上的平均值是把整个存款,那么这个TS更多的是用于游戏,而不是用于工作。
 

我不想分析真实的状态(马诺夫)。

我贴一张图片(欧元兑美元)--没有均衡性,只有平衡性--但只有一笔亏损的交易(最后一笔)。

 
goldtrader:
这里的关键是一个系列中最大的亏损交易数量。
是的,你是对的,但请注意我之前的帖子,我写的是一天10-15笔交易,即5-7笔盈亏,如果TC长期以来一直如此表现,那么根据博弈论应用马丁没有错,因为系统已经初步盈利,如果它能在白天工作的点差、滑点和滞后指标/决策。
 
YOUNGA:

我将插入一张图片(欧元兑美元)--是的,没有流动性,只有平衡--但只有一笔亏损的交易(那是最后一笔)。

这就是问题所在--只有平衡图才能掩盖TS的所有问题。如果一笔交易带来的浮动存款损失为30%,然后以1%的利润平仓,这个TS值多少钱?但它可以由主持人关闭。平衡图是眼中的灰尘。
 
YOUNGA:

这是个有趣的讨论

一点也不好笑,我在上面写道--像马诺夫这样一个有损失等待的系统并不有趣,损失总是会有的,谷歌捕食者就是这样,如果你把它们去掉,它的成本是1.3K--就像你理解的圣杯 一样。