停顿 - 页 3

[Петр]

早晨好!

我打算反其道而行之。许多--非常--声明。你不需要脚!

相当正常的说法。让我们回顾一下。参数为（停止是不必要的！）：//添加

1.它们（止损）正是在我需要开仓的地方被触发的。// 你有没有试过把它们放在 "不在那里"？)))

2.不舒服，因为你不能喝香槟......

先生们...我没有再看到它。你为什么不告诉我呢？

[Byte]

3.如果距离较远，就不需要停车，这样就不会意外地被撞倒。

4.如果距离很近，就不需要用脚，以免不小心被撞倒。

5.如果他们被DC追杀，就没有必要停下来......。竞争对手等。

6.如果没有什么可失去的，就不需要停下来

7.如果你是一个做市商，就不需要止损了

8.如果你是梅辛或万加或诺斯特拉达穆斯，就不需要停下来 ...这个名单还在不断地增加。

9.如果你是一家经纪公司的老板，就不需要停业。

10.如果你不知道该把它们放在哪里，就不需要止损。

留下你认为有必要的东西，然后我们将尝试继续）））。

[Петр]

)))谢谢你。大笑...// "......所以现在是早上！"

好的。让我们继续。稍后...

[Петр]

这对我来说并不奏效。

也许（我不相信！），谁有一个关于损失限制的TS的立场？

[Byte]

Svinozavr:

这对我来说并不奏效。

也许（我他妈的不相信！），谁有一个TS的STATE，致力于限制损失？

从逻辑的角度来看，这样的TS是不现实的，因为限制损失意味着了解未来（限制意味着损失可能变得更大，所以必须限制），而了解未来的人不会逆势而行。

止损点有很多功能，所以很难将其作为TS的一个简单元素来谈。

停止限制账户中的资金损失

以百分比计算的账户损失的止损限额

如果趋势发生变化，账户中的止损限制了损失

对账户中的损失进行止损限制，从而保护潜在的利润

当波动率发生变化时，限价止损

在出现新闻、假期或其他问题时，在账户管理无法使用的情况下，限制止损额度

止损限制了账户中的损失，但不能与市场的总体情况、随机事件等相矛盾。

根据对前几期的规模或位置的统计，止损限制账户中的损失。

一般来说，要做一个完美的止损，你需要变得非常聪明，把所有的点结合在图表的一个点上，这样就更容易不用它了 :)

[Петр]

这很可悲，兄弟们...

可怜的交易员什么都没有了。

如你所知，他很容易被冒犯......。我在哭...

))))))))))))))))))))))))))))

这一切并不那么悲哀!

[Avals]

止损是一种基于基本价格行为的进入/退出方法--达到一个水平。基本的，因为它没有考虑到其他价格流动条件--时间和数量。它很方便，因为它被任何经纪人支持，并在其服务器上执行，这在一定程度上增加了执行的可靠性。

事实上，只有两种方式可以进入/退出 - 限价和市场（包括停止）。可供选择的东西不多）））。止损作为一种条件性退出，其缺乏要素性的问题可以通过动态重新计算来消除（在适当的情况下，有一个经过验证的统计逻辑）。

[Петр]

Avals:

止损是一种基于基本价格行为的进入/退出方法--达到一个水平。基本的，因为它没有考虑到其他价格流动条件--时间和数量。它很方便，因为它被任何经纪人支持，并在其服务器上执行，这在一定程度上增加了执行的可靠性。

事实上，只有两种方式可以进入/退出 - 限价和市场（包括停止）。可供选择的东西不多）））。停止作为一种条件性退出，其缺乏基本特征，可以通过其动态重新计算来消除。

有什么可讨论的呢？天空是蓝的，水是湿的？

这不是问题的关键。这是关于如何在市场上而不是飞出...

[Avals]

Svinozavr:

这里有什么可讨论的呢？天空是蓝的，水是湿的？

这不是问题的关键。这是关于如何在市场上而不是飞出...

比如说，快速转移到Breakeven的站点。但这只是在快速的市场中，这种情况相当少发生（对总的交易时间而言）。例如，在突破极值的时候。

[Victor Nikolaev]

Svinozavr:

这里有什么可讨论的呢？天空是蓝的，水是湿的？

这不是问题的关键。这是关于如何在市场上而不被淘汰...

这些问题是不同的。

1.如何在市场上而不是飞出去。

2.如何在市场上而不被飞来横祸。

其余的都是特殊情况。