演示和真实的区别 - 页 4

 
Reshetov:
最准确的是在开盘价。因为根本就没有什么模型
而且不会有任何区别。有了正确的测试,这没有什么区别。你可以在Excel中做到这一点。
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paukas:
讨厌。 :)

没问题。继续前进。
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现在的战略...统计套利....

其本质是,我们考虑两个主要的和一个交叉的,将它们结合成一个共同的三角形。让我们以EURUSD+GBPUSD-major,EURGBP-cross为例。

主力属于不同的交易场所,还有一种变体--当交叉汇率的数学计算 不通过对主力进行时。我们有一些差异--传播或扩散。

出现了一些预测的选项,对于交易者来说,则是赚钱的选项。

 
new-rena:

现在的战略...统计套利....

其本质是,我们考虑两个主要的和一个交叉的,将它们结合成一个共同的三角形。让我们以EURUSD+GBPUSD-major,EURGBP-cross为例。

主力属于不同的交易场所,还有一种变体--当交叉汇率的数学计算不通过对主力进行时。我们有一些差异--传播或扩散。

有一些预测的选择,对交易者来说,可以赚到钱。

你是如何测试的呢?

一个类似的策略已经被尝试过,并且写过。

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zhuki:

那你是如何测试的呢?

我试过类似的策略,并写了相关的文章。


见过。事实是--这将是Demo和Real的第二个区别--那就是。

两个数值的乘法(主修率)=交叉率,但没有人考虑到2*1=2,1*2=2。结果是一样的,利润将是负数!"。

 
new-rena:

首先,我把一个好的办公室的传播指标挂起来,因此是分层的。在现实世界中,他们通过今天的演示赚了不少钱......。

我不知道还会发生什么。作为一个原则问题,我没有处理过反编译的文件。也许其他人会。
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zhuki:
哦,会有一个续集。作为一个原则问题,我不处理反编译的文件。也许其他人会。

那么将更加有趣--如何正确计算价差?重点是在两行。看一看。
 
new-rena:


两个数值(主要比率)的乘法=交叉比率,但没有人考虑到2*1=2,1*2=2。结果是一样的,利润将是负数!"。

我不知道你是什么意思。如果你能说得更具体些。
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zhuki:
我不明白你的意思。如果你能说得更具体些。


我见过一个巨大的分支(好吧,我不抛出名字,以免人们感到困惑......)。

价差应按以下方式计算。

你需要在选定的TF中总结足够数量的收盘价 数据(让它成为1000),并从每个数据中减去两个货币对的最大当前价格。然后再看一下价差。

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这里是一个开始...

帐户。 名称: 肾上腺素(Renatrogozin 货币:美元 2010年12月16日,15:50
已结束的交易。
票务 开放时间 类型 尺寸 项目 价格 S / L T / P 关闭时间 价格 委员会 税收 互换 盈利
45785432 2010.12.16 12:45 购买 0.01 gbpusdfxf 1.5626 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.5590 0.00 0.00 0.00 -3.60
50000
45785442 2010.12.16 12:45 出售 0.01 eurusdfxf 1.3242 0.0000 0.0000 2010.12.16 15:15 1.3205 0.00 0.00 0.00 3.70
50000
45799169 2010.12.16 14:43 购买 0.01 eurusdfxf 1.3241 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.3241 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45799172 2010.12.16 14:43 出售 0.01 gbpusdfxf 1.5608 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:56 1.5608 0.00 0.00 0.00 0.00
50001
45798385 2010.12.16 14:36 购买 0.01 gbpusdfxf 1.5607 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.5610 0.00 0.00 0.00 0.30
50001
45798388 2010.12.16 14:36 出售 0.01 eurusdfxf 1.3243 0.0000 0.0000 2010.12.16 14:43 1.3242 0.00 0.00 0.00 0.10