价格值的随机性 - 页 7 1234567891011121314...17 新评论 sever30 2010.11.06 01:51 #61 hrenfx: 与美国对冲基金策略师交谈... 服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。 自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具上的Level2-stock的变化历史。 整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。 委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。 1.所有的策略 （很多）都是日内的。职位不转到第二天。1.策略是全自动的。 没有对按时间量化的价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。 开发商中没有受过金融教育的人。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有出色的编程经验。 完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。 在不使用内幕消息的情况下工作。但2.使用了交易所定价的不言而喻的特点。 每天对战略的新想法进行完全封闭的内部讨论。 有时对3. 论坛上的交易者的妄想 和他们完全不了解自己所面对的情况 感到真诚的遗憾。 1.一般说来，有哪些策略。BPs不分析，不使用指标，在日内工作。他们在做什么工作？ 2.这是对第1页的回答吗？ 3.关于什么的妄想？论坛上众说纷纭......。 hrenfx 2010.11.06 01:57 #62 sever30: 说是足以创造业绩。 Vlad 2010.11.06 02:22 #63 sever30: 1.一般来说，我们想知道哪些战略。他们不分析BP，不使用指标，他们在日内工作。他们的工作是什么？ 2.这就是第1点的答案吗？ 3.关于什么的妄想？论坛上众说纷纭......。 你是否尝试过点金术（在基金上）？试试吧，我想你大概需要一周的时间就可以开始交易了....。我在第4天就学会了，现在还在交易。这样一来，问题就不存在了，你自己也会回答关于指标需求的问题。在几秒钟（或半秒钟）内，你就能看到增长的开始，甚至在价格变动之前--这就是你需要知道的赚钱的全部。 你不会赚到几十亿，但这是可以用来生活的真金白银，没有什么魔力。这并不复杂。 你不需要任何该死的教授，你也不需要有出色的数学和编程知识。税金什么都不需要（只是如果你用他们的软件做交易更方便）。这并不复杂。他们说的都是 "他们说......"，但你试了一下，3个月后你给自己买了一辆新车，就把BP和有效市场忘了。 Evgeniy Logunov 2010.11.06 02:43 #64 hrenfx，关于那三张幻灯片--为了礼貌起见，至少给我一个演示文稿和视频的链接（对论坛的其他访问者来说；我知道来源）。 hrenfx 2010.11.06 02:49 #65 演示文稿。视频 介绍。 Avals 2010.11.06 07:42 #66 hrenfx: 与美国对冲基金策略师交谈... 服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。 自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。 整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。 委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。 所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。 没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。 开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。 完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。 一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。 每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。 有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。 有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。 充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。 嗯，这是他们的工作。他们对HFT有优势，所以他们实施。但这并不意味着他们的看法是正确的。"完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他的例子被看作是运气和机遇"。采访成功的共同基金经理，他们会告诉你，价格在一天之内是完全随机的。什么，你必须相信他们所有人？:) Andrey Dik 2010.11.06 08:57 #67 hrenfx:与美国对冲基金策略师交谈...服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。 这个黑体字与市场是随机的说法相矛盾。 相反，它证明了市场中的规律性 被积极利用，并为此目的对尽可能多的工具进行了分析。而且发现模式的速度越快，可以获得的利润就越多。这就是超级强大的计算机的作用。一个人根本不需要电脑就能随机打开，一枚硬币两面都擦亮就可以了。 事实上，如果市场是随机的，那么什么样的内行才能成为内行呢？:) [删除] 2010.11.06 15:19 #68 hrenfx: 与美国对冲基金策略师交谈... 我想对你所说的内容进行一些确认。 是自己沟通的还是从某处转载的？我可以得到一个链接吗？如果你有，你是如何与他们接触的？ 你是如何确定他们是 "美国对冲基金战略家 "的？ Yury Reshetov 2010.11.06 15:56 #69 hrenfx: 与美国对冲基金策略师交谈... 服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。 自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。 整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。 委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。 所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。 没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。 开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。 完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。 一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。 每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。 有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。 有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。 充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。 Yury Reshetov 2010.11.06 16:07 #70 hrenfx: 该委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限价开盘和限价收盘，他们就处于加价状态--交易所会给他们额外的报酬。 ... 没有对量化的定时 价格BP的分析。如时限性的BP。没有指标。 开发商中没有具有金融背景的人。 他们需要这样做吗？在这种预期回报为正的条件下，他们不必做任何事情，除了人为地保持流动性。他们不是交易员和投资者，甚至不是做市商，而是交易所专家。他们的活动没有任何风险，因为他们只为自己的工作获得报酬。 专业人士并不关心价格行为是否随机。 1234567891011121314...17 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
与美国对冲基金策略师交谈...
服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。
自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具上的Level2-stock的变化历史。
整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。
委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。
1.所有的策略 （很多）都是日内的。职位不转到第二天。1.策略是全自动的。
没有对按时间量化的价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。
开发商中没有受过金融教育的人。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有出色的编程经验。
完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。
在不使用内幕消息的情况下工作。但2.使用了交易所定价的不言而喻的特点。
每天对战略的新想法进行完全封闭的内部讨论。
有时对3. 论坛上的交易者的妄想 和他们完全不了解自己所面对的情况 感到真诚的遗憾。
1.一般说来，有哪些策略。BPs不分析，不使用指标，在日内工作。他们在做什么工作？
2.这是对第1页的回答吗？
3.关于什么的妄想？论坛上众说纷纭......。
1.一般来说，我们想知道哪些战略。他们不分析BP，不使用指标，他们在日内工作。他们的工作是什么？
2.这就是第1点的答案吗？
3.关于什么的妄想？论坛上众说纷纭......。
你是否尝试过点金术（在基金上）？试试吧，我想你大概需要一周的时间就可以开始交易了....。我在第4天就学会了，现在还在交易。这样一来，问题就不存在了，你自己也会回答关于指标需求的问题。在几秒钟（或半秒钟）内，你就能看到增长的开始，甚至在价格变动之前--这就是你需要知道的赚钱的全部。
你不会赚到几十亿，但这是可以用来生活的真金白银，没有什么魔力。这并不复杂。
你不需要任何该死的教授，你也不需要有出色的数学和编程知识。税金什么都不需要（只是如果你用他们的软件做交易更方便）。这并不复杂。他们说的都是 "他们说......"，但你试了一下，3个月后你给自己买了一辆新车，就把BP和有效市场忘了。
hrenfx，关于那三张幻灯片--为了礼貌起见，至少给我一个演示文稿和视频的链接（对论坛的其他访问者来说；我知道来源）。
与美国对冲基金策略师交谈...
服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。
自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。
整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。
委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。
所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。
没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。
开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。
完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。
一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。
每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。
有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。
有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。
充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。
嗯，这是他们的工作。他们对HFT有优势，所以他们实施。但这并不意味着他们的看法是正确的。"完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他的例子被看作是运气和机遇"。采访成功的共同基金经理，他们会告诉你，价格在一天之内是完全随机的。什么，你必须相信他们所有人？:)
与美国对冲基金策略师交谈...
服务器架在交易所的 "墙后"。完全是自己的软件，在CentOS下用C++编写。速度就是一切。
自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。
整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。
委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。
所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。
没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。
开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。
完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。
一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。
每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。
有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。
有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。
充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。
这个黑体字与市场是随机的说法相矛盾。
相反，它证明了市场中的规律性 被积极利用，并为此目的对尽可能多的工具进行了分析。而且发现模式的速度越快，可以获得的利润就越多。这就是超级强大的计算机的作用。一个人根本不需要电脑就能随机打开，一枚硬币两面都擦亮就可以了。
事实上，如果市场是随机的，那么什么样的内行才能成为内行呢？:)
与美国对冲基金策略师交谈...
我想对你所说的内容进行一些确认。
是自己沟通的还是从某处转载的？我可以得到一个链接吗？如果你有，你是如何与他们接触的？
你是如何确定他们是 "美国对冲基金战略家 "的？
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自己的策略测试器不仅仅是在tick数据历史上，而是在成千上万的金融工具的Level2-stock变化历史上。
整个NYSE+NASDAQ的交易。投资组合>10亿美元。在可能的情况下，市场中立，即对市场的行为方式没有区别。
委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限时开仓和限时平仓，他们就处于加价状态--交易所向他们支付额外费用。因为它们创造了更多的流动性。
所有策略都是（很多）日内的。职位不转到第二天。策略是全自动的。有些策略是基于对最近的价格水平的出价变化的分析。大多数策略属于高频类型--高频交易。
没有对量化的时间 价格BP进行分析。例如，时限的BPs。没有指标。
开发商中没有财务人员。特别优秀的数学家（博士和博士后），具有完美的编程经验。
完全相信价格的行为是随机的。而且没有办法预测它超过一天的时间。其他例子被认为是运气和机遇。
一个不使用内部人员的行动。但在交易所的价格形成中使用了不言而喻的特点。
每天对新的战略思想进行完全封闭的内部讨论。
有时对交易者在论坛上的误解感到真诚的遗憾，他们完全不了解他们正在处理的问题。
有一种观念认为，战略不应包含非常复杂的数学。在协方差矩阵层面的最大复杂性。作为从业者，对概率论的结果和接近概率论的人持怀疑态度。
充分和有兴趣地对新鲜和有趣的意见想法。愿意合作。
该委员会是负面的。也就是说，如果他们以相同的价格限价开盘和限价收盘，他们就处于加价状态--交易所会给他们额外的报酬。
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没有对量化的定时 价格BP的分析。如时限性的BP。没有指标。开发商中没有具有金融背景的人。
他们需要这样做吗？在这种预期回报为正的条件下，他们不必做任何事情，除了人为地保持流动性。他们不是交易员和投资者，甚至不是做市商，而是交易所专家。他们的活动没有任何风险，因为他们只为自己的工作获得报酬。
专业人士并不关心价格行为是否随机。