市场模型：恒定的吞吐量 - 页 4 1234567891011...28 新评论 hrenfx 2010.10.09 09:23 #31 Candid: 到底是如何增加的呢？ 我不得不用它来做实验。起初我采取了相对的价格变化。归档器被压缩了30%。 然后我尝试了绝对的价格变化（以点为单位）--存档器压缩了60%。 进一步证明，如果你不是按行来定位金融工具的数据，而是按顺序（第一个，然后是第二个，等等），那么压缩率又增加了5%。我没有再做任何实验。 hrenfx 2010.10.09 09:35 #32 请注意一个金融工具（澳元兑美元）的样本窗口大小的变化图及其分布。 完全对称，差异相对较小。如果我们与其他样本包含更多金融工具的图表相比较，我们可以看到几乎没有尖峰。 这是我第一次遇到，通常相反，金融工具越多，就越接近静止性。在我们的案例中，情况正好相反，一个金融工具通过基本的压缩算法（没有数学，我们找到最简单的模式）给出了极好的稳定性。 P.S. 我测量了澳元兑美元相对变化和澳元兑美元压缩窗口大小变化之间的相关性。相关性为零（~0.004）。 Candid 2010.10.09 09:57 #33 hrenfx: 我不得不在这个问题上做实验。起初我采取了相对的价格变化。归档器压缩了30%。 然后我尝试了绝对的价格变化（以点为单位）--存档器压缩了60%。 进一步证明，如果你不是按行来定位金融工具的数据，而是按顺序（第一个，然后是第二个，等等），那么压缩率又增加了5%。我没有做任何进一步的实验。 那么，对于9个工具来说，窗口中的数据量是一个工具的9倍？那么，当窗口尺寸大了9倍时，在一个工具上会发生什么？ PapaYozh 2010.10.09 09:59 #34 hrenfx:信息是一组比特，不能以任何方式进行压缩来传输。 阿赫通! 出现了一个概念性的替换! 信息是结构化的数据。无论你如何压缩数据，只要它不向你提供任何信息，它就不会成为信息。 hrenfx 2010.10.09 10:06 #35 Candid: 也就是说，窗口中的数据量，9个符号比1个符号大9倍？而当窗口大小为9倍时，一个符号会发生什么？ 是的，数据量是线性增长的。 如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。 Candid 2010.10.09 10:10 #36 hrenfx: 如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。 在某种程度上，这将是对价格系列的塔肯斯定理的检查。虽然我可能无法得出任何明确的结论，但我认为。 Candid 2010.10.09 10:34 #37 还有一个细节。对添加黄金确实没有反应。但是在添加银的过程中出现了一种异常的反应。如果你先加金，后加银呢？ 当然，Joo 是对的，如果能对随机行这样做就好了。 hrenfx 2010.10.09 10:40 #38 Candid: 还有一个细节。对添加黄金确实没有反应。但是在添加银的过程中出现了一种异常的反应。 你可以做很多实验，而且单独做也不容易。 对于黄金，我可以猜到原因是什么。由于我在形成压缩数据时采用了绝对价格差异而不是相对价格差异，与所有其他工具相比，黄金在点数上的变化比其他工具强得多。尽管原因可能不同。 我没有看到白银的任何异常情况。 hrenfx 2010.10.09 11:08 #39 hrenfx: 如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。 它只从一个符号中取样。我改变滑动窗口的大小（从1到5天）。具有相同含义的图表。 当AUDUSD滑动窗口本身改变大小时，压缩窗口大小变化的三维表示。 [删除] 2010.10.09 12:17 #40 zip和rar的压缩算法并不通用。这些算法本身也有一定的窗口大小。 研究是大胆的，由三十公里的耳朵拉着。用抽象的方法，你可以想出很多假设，甚至一万个人在五十年内都不会研究。总的来说，科学界经常出现这种情况。 如果你把至少为你的假设提供最简单的理由作为一项规则，你将节省足够三辈子的时间。 1234567891011...28 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
到底是如何增加的呢？
我不得不用它来做实验。起初我采取了相对的价格变化。归档器被压缩了30%。
然后我尝试了绝对的价格变化（以点为单位）--存档器压缩了60%。
进一步证明，如果你不是按行来定位金融工具的数据，而是按顺序（第一个，然后是第二个，等等），那么压缩率又增加了5%。我没有再做任何实验。
请注意一个金融工具（澳元兑美元）的样本窗口大小的变化图及其分布。
完全对称，差异相对较小。如果我们与其他样本包含更多金融工具的图表相比较，我们可以看到几乎没有尖峰。
这是我第一次遇到，通常相反，金融工具越多，就越接近静止性。在我们的案例中，情况正好相反，一个金融工具通过基本的压缩算法（没有数学，我们找到最简单的模式）给出了极好的稳定性。
P.S. 我测量了澳元兑美元相对变化和澳元兑美元压缩窗口大小变化之间的相关性。相关性为零（~0.004）。
我不得不在这个问题上做实验。起初我采取了相对的价格变化。归档器压缩了30%。
然后我尝试了绝对的价格变化（以点为单位）--存档器压缩了60%。
进一步证明，如果你不是按行来定位金融工具的数据，而是按顺序（第一个，然后是第二个，等等），那么压缩率又增加了5%。我没有做任何进一步的实验。
信息是一组比特，不能以任何方式进行压缩来传输。
阿赫通!
出现了一个概念性的替换!
信息是结构化的数据。无论你如何压缩数据，只要它不向你提供任何信息，它就不会成为信息。
也就是说，窗口中的数据量，9个符号比1个符号大9倍？而当窗口大小为9倍时，一个符号会发生什么？
是的，数据量是线性增长的。
如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。
如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。
还有一个细节。对添加黄金确实没有反应。但是在添加银的过程中出现了一种异常的反应。如果你先加金，后加银呢？
当然，Joo 是对的，如果能对随机行这样做就好了。
还有一个细节。对添加黄金确实没有反应。但是在添加银的过程中出现了一种异常的反应。
你可以做很多实验，而且单独做也不容易。
对于黄金，我可以猜到原因是什么。由于我在形成压缩数据时采用了绝对价格差异而不是相对价格差异，与所有其他工具相比，黄金在点数上的变化比其他工具强得多。尽管原因可能不同。
我没有看到白银的任何异常情况。
如果我增加窗口，那么只能从一个金融工具中取样，因为对于大样本，即使窗口不变，我也不得不压缩数千兆字节的数据，这非常耗费资源。我将对澳元兑美元进行尝试。
它只从一个符号中取样。我改变滑动窗口的大小（从1到5天）。具有相同含义的图表。
当AUDUSD滑动窗口本身改变大小时，压缩窗口大小变化的三维表示。
zip和rar的压缩算法并不通用。这些算法本身也有一定的窗口大小。
研究是大胆的，由三十公里的耳朵拉着。用抽象的方法，你可以想出很多假设，甚至一万个人在五十年内都不会研究。总的来说，科学界经常出现这种情况。
如果你把至少为你的假设提供最简单的理由作为一项规则，你将节省足够三辈子的时间。