Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.
Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.
Tantrik>>: Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....
(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)
В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!
С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.
У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью
你在说什么羡慕，Ubajal (= probeGal?)!有错误，非常严重的错误。我已经在这里列举了好几次--顺便说一下，我不是唯一的一个人。
1.该官员不承认他的系统可能有错误的输入。而且他在搞过度饱和和稀释（继cadchf在第一个账户中失败后的另一个例子--红头发在比赛中的前三个位置）。在持仓数天和如此多的情况下犯了几百个点的错误--这不仅仅是一个缩减，而是一个错误。
2）Afftar不希望知道任何合理的MM。
这两种疾病都可以用真金白银治好。我很幸运，我在第一次或第二次时没有病得很重。更准确地说，我同时患有这两种疾病，但都是轻度的，3个月来第一次真正成功的冲洗就足以治愈这两种疾病。
你知道如果我突然有了这个进出系统，我会怎么做吗？
首先，我会尝试使用智能止损，因为这个系统中没有智能止损是没有道理的。我知道原则上不需要止损的系统（多元化多币种，套利计划，我不谈亏损计划，因为它们不是独立的），一些类似的想法一直在我脑海中运行。但这个系统不是其中之一。如果我没有设法放置止损点，那么我就会放弃现在的系统：我之前已经说过，我相信如果系统不合理地缺乏止损点，那么它的作者根本无法放置 止损点，并通过接受高风险而牺牲了系统的质量。
其次（只有在设置了合理的止损后）--我会简单地将手数减少到合理的程度，即与风险相适应，并进行尝试或测试。如果在0.1时系统会失败，我就会对它失去所有的兴趣。现在我对它感兴趣只是因为已经开始的比赛。
P.S. 在最近受到赞誉的几个系统中（拉维纳、内韦特兰 系统、幻想 系统），对第二个系统有一些兴趣，而且只是在统计调查揭示了作者未知的规律性之后，这将允许更系统地进入。
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
1.要声称这是一个错误，你需要知道从哪里算起，即你需要一个定性的评估，而不是一个定量的评估，你认为呢？你只是说这是一个错误。
2.交易本质上是MM :)。
我必须重复我的观点--你很困惑，并试图以非理性的方式解决问题，你的权利，你的选择，只是不要让别人相信这是正确的事情。
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
这有什么不对吗？这就对了。在没有明确出口的地方需要停车。如果有出口，并且严格按照信号（在盈利的TS的情况下），损失不能大于没有SL的出口信号。我还想补充一点。我发现渐进式的很多东西有助于我的测试（优化），因为它是评估盈利能力的唯一方法（在我看来）。如果用渐进式地段的优化显示超过50%的亏损运行，我就停止做这个想法。在直接交易中，手数是手动改变的，但不像在优化中那样激进。
Tantrik 这是平庸的，每个人都想拥有某人的建议，在此基础上你可以盲目地信任和口沫横飞地证明"......因为你，我失去了一笔财富"，好吧，事实上，topicstarter想要成名--不太可能，但在成名的峰顶/成名后得到一个伟大的PAMM--是一个有智慧的人的常态--为什么让你的钱冒险？或者你认为世界上有一些交易者不知道风险（或者你相信有一个神奇的必胜的圣杯？）
另一个答案。信仰的问题对我来说既复杂又简单，一切早已被定义和证明。关于相信与否的问题（上面的答案将是肯定的（答案向我走来）并不都是正确的生活--利拉是一个游戏）。该系统正在逐渐成形，检查了演示 - 我在一个星期内没有发现任何缺陷。也就是说，一切都很简单，有一个系统 - 稳定，略有盈利，没有TA和FA，小depo，没有风险（后者是履行+），我可以建议你看不思考，但观察 - 应该有简单的计划的工作很多。我可能会休息一下（昆达利尼又睡着了，还有其他的调节...我不应该在这个过程中，而是在观察它）我将休息一下，得到一些普拉纳.....。
А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.
有了渐进式的地段，你就会很着急......首先，在恒定手数的情况下优化TS，然后在知道最大缩减量的情况下，采取至少2倍于最大缩减量的存款，并随着最大缩减量的数值增加存款，增加持仓量...因此，你将得到相对最大缩减的控制值......。好运。
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....
(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)
刚刚想到与此有关的......roulette+forex+martin。这里有一些想法，大声说出来，它们有价值吗？玩过轮盘赌的人都知道，在轮盘赌中使用马丁格尔法将不可避免地导致输钱，原因很简单，所有的场所都限制了最大的赌注!通常是1000（美元，卢布）。但与轮盘赌不同，外汇没有这种限制。但是，还有一个--它是一个杠杆!这就需要一个简单的、100%盈利的系统，甚至是风险最小的系统--在外汇交易中使用最小的杠杆，我认为不超过1：4-1：2的马丁格尔。在这种情况下，一切都只取决于交易系统本身的盈利能力--甚至不是通过余额利润，而是通过胜利交易的百分比优势（我在这里把一切都比作轮盘赌）。如你所知，轮盘赌中红/黑的概率小于50%（法式轮盘为0.486），也就是说，优势总是在房子的一边
В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!
这不是赌场的优势，这只是价差而已 :-)
马丁格尔法（改变赌注大小）只有在结果不独立时才有意义。在轮盘赌中，下一个黑色或红色并不取决于之前的结果，它本身就是数学意义上的马丁格尔，这意味着无论怎样的投注技巧都无法使轮盘赌游戏获利。
这与交易是一样的。只有当连续的结果之间存在统计学上的依赖性，例如，在三次亏损之后几乎肯定会有一次盈利，那么你就可以用赌注来玩，也就是马丁格尔法。
玩过轮盘的人都知道。这里更多的是所有关于 "伴侣期望 "的讨论，可能是想在一个坚实的论坛上看起来更值得尊敬。即使是在赌场，在场的90%的人都是黑色的--起身走人，没有人阻止你赢钱!
С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.
你仔细阅读了我的帖子吗？在股市中，你用运动来交易。而且，如果出现问题或对运动的延续性有怀疑，你可以在任何时候关闭头寸。
谁说你不需要TA，你只是没有明白，你要分析的不是价格，而是它的运动，因此对TA感到失望。
他们没有任何地方写到它，到处都是提供价格本身的分析，但没有提供它的运动（势头）。
市场是无规律的，这意味着我们可以用同样的马车不在价格上做文章，而是在一段时间内的价格运动上做文章。