Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей. При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. )) Видим как резко возрастает колво убыточных серий. Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно. Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег. Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
Svinozavr>>: Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
E_mc2>>: Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
E_mc2>>: ..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
当然，我还有其他事情可以做。对于特别有才华的人，我再次重申，你有一个头，不会允许这样的系列。仔细阅读。我已经写了一百次，MM为TC选择。一切都将取决于TS。而随着盈利交易比例的减少，自然会增加更多连败的概率，这是显而易见的事实。你是想搞笑吗？理论上，你可以为任何会有损失的TS找到参数。对我来说，在马丁号上交易要容易得多。为保证金设计一个系统也要容易得多。如果我没有弄错的话，我不知道我的交易机器人是否会作弊)。(阿斯特拉罕和卢布舍夫的模型表明，这一切都是徒劳的，你不需要交易)。(看着你的照片就知道迫切需要撤回所有存款，并退出外汇))))。
在Laboucher上的4次和10次交易将带来利润。在刺杀地段，Nada将是6。在läbucher的100次交易中，有40次会产生利润。如果你有一系列的1000000次交易，并说......看，在一个存根地段上有3000次连续的亏损交易））为什么这么难做呢？在一个存根地段，分布情况完全相同。 所以会有即时的损失。你为什么给我的是缩水？你是说在存根手数上没有缩水？我不认为我们应该使用滑点等......但我们应该使用我们的外汇，而不是模仿街上的随机开口。如果你不知道如何使用TDS，你可以使用一些简单的交易策略，不依赖于所选订单的条件。但是，如果10个交易中的4个已经能带来利润，而不是6个交易，对我来说，实现4个交易显然比6个交易容易得多。或者是吗？而100分中的40分比51分更容易实现？
还有，关于你的分配测试......正如我之前所说的，任何MM系统，你都在赔钱。在马车上，在刺刀上，或在劳动者身上。我认为他们脱离了真正的市场。如果你这么说，原则上就没有利润TP。理论上，你可以找到一个任何MM和绝对任何TS都会失败的分配。理论上，你可以找到一种情况，即你将有一千个连续亏损的交易，并说 "这很糟糕"。
你有什么不明白的？你否认10个中有4个能带来利润吗？而4比6更容易达到？因此，创建一个能在拉布机上产生利润的系统会比较容易。从理论上讲，如果概率与0不同，就可能发生。因此，我们在理论上可以说，连续的1000次交易可能是不赚钱的。所以它在任何地方都是一个失败者。在我看来，你们都在输。如果我们面对的是10个中的4个利润，而不是6个，那么在一个或多或少正常的TS中，将比固定手数更容易获利。无论你怎么切，达到4个盈利比6个盈利更容易。剩下的就看TS了。但很明显，如果为了利润纳达尔只有10分之4而不是6分，那么这个TS可能更简单，更容易创建。而且不要给我你的分配，它在任何地方都是一个失败者。如果我错了，让那些擅长数学的人纠正我，但据我所知，根据概率论，任何事件都可能发生，其概率与0不同。而且我认为，你在一个系列中进行的交易越多，就越有可能出现，例如，连续500次亏损的交易。还是我错了？ 根据你的分布，亏损的概率可能会下降，而TS可以提供99%的盈利交易，其中利润比止损高5倍。以10000000000的系列为例，连续运行一千次亏损交易。这个分布原来是一个失败的TS，给了99%的盈利交易。和明智的结论 - pamoyku这个糟糕的TS为无情地排水从分配。我已经厌倦了这种毫无意义的争论。我喜欢它。我喜欢它。我不打算向任何人证明什么......已经厌倦了。 我非常确信，如果能在4个而不是6个交易中实现盈利，那么创建一个盈利的TS将更加容易。我不关心你所有的理论分布......你的理论和有害的生活，因为你可以死。就这样了。所以我停止这种无意义的争论......谁想以你的方式进行交易......我不想在外汇市场上交易。让我告辞。
ZS.与Lunatic创造了这个主题，mogarych为我的线程了第三页））。
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
让我们坦诚相待。Avalanche中没有这样的系统。这是一个随机的开场，所有的希望都是车厂能在一个单位中生存。有什么样的系统？这些交易已被取消。不存在任何系统。结论。原则上没有什么可批评的））））。总的来说，我所有的争议都是关于愚蠢的数学疯子topikstarter，以及loc的可行性，而不是关于Avalanche本身，因为他们说这是一个开放/关闭交易的系统......事实上，从火炬上开的口子失败了，我个人对它深信不疑。而假肢的批评是什么样的批评。这里的作者不能证明2+2=4。但是，从开仓/平仓的原因的角度来批评这个系统，嗯，有一个系统会对开仓/平仓交易作出决定，而不是仅仅从一个火炬......嗯，这是一个失败的原因，也许我在争论中忘记了，但我没有明确记得，我批评拉维纳正是一个系统）））。顺便说一下，在现在这样的市场上，拉维纳就是不应该工作得很糟糕。因为这些动作并不坏。阿瓦拉喜欢什么。货币可能在几个小时内移动数百个点，只是雪崩从街上打开的市场可以很好地工作。而当市场开始在一个狭窄的走廊里持平时，这将是......狗屎。看看2002,03,04年的引文。他们在30个点的走廊里如此平淡，这太可怕了。而他们发明的这种 "转移通道 "的做法在那里是行不通的，因为当时的波动性很低，不像现在。按照这些标准，它走了50点，这是一个非常强大的动作......然后它又飞了起来。渠道战略在当时绝对是统治者。
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
工作室里的信号截图!
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
您使用TrendCCI和EntryCCI确定信号。而你建议使用CCI。很明显，信号的数量将是不同的。