Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.
То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???你看，问题不在于你需要多少%的盈利交易来赚取利润，而在于生活中一系列亏损交易的最坏分布是什么。因此，让我们采取两种变体。
1.- - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
在两种变体中，盈利交易总数的1/3，但很明显，在变体№1中，经典的马丁会很容易站住脚，在变体№2中，它保证会弯曲，但法国则相反。
Mathemat 正确地指出了这里的问题--你需要在输掉的系列的实际分布中找到最大手数。
Кто возьмется провести тест? :)
有两个人已经开始了--拉索和 我。我们正在编写程序来模拟竞标。
Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.
你开了两个账户，把它们之间的存款分成两半。你在一个账户上开了买入，在另一个账户上开了卖出。你在MT5平台上有两个相反的订单同时开仓。你可以开设多达十几个账户--这只需要几分钟时间。
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.
一个优雅的解决方案。:)))
但这与MT5有什么关系呢？
你在MT5平台上有两个相反的订单同时打开
。并注意到有全额支付两个价差和扣留两个全额存款。
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
不，不是的。这只是在我们的宇宙中。在作者所在的宇宙中（他似乎都不是人形），不是这样的。这句话以前就说过。仔细阅读。
Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.
把这个白痴关掉。Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
如果你的减分项和加分项不是来自背景。有28个交易中的8个是+.这就是28%。在这里，根据定义，拉布歇尔会输。这就是有趣的地方，拉布什比经典的马汀更能抵抗负面的分配。Laboucher是一个柔软的MM，它可以比负系列更持久。经典的马丁对负面的分布非常敏感。
让我用一个例子来解释。有了经典马丁，一切都很清楚。一系列的损失就结束了。
Laboucher要求使用TS，这将在一个系列中提供40%的利润交易。否则就没有必要使用它，当然，除非你的止损点比利润少2倍。但要考虑到，止损=损失。所以TS应该给出40%的利润信号，以便能够应用Laboucher。
40%意味着，比如说，在30次交易中，TS应该给出12次盈利交易。40次交易中16次，100次交易中-40次。因此，在这种情况下，对拉布舍来说，交易的分配方式并不重要。主要是有40%的利润。我 不明白你为什么坚持这种分配。完全没有必要，如果你有40%。你不懂什么是分配，但有40%的盈利交易，我们最终总是会盈利的。无论你如何旋转它，无论你如何分配它。在30笔交易中，将有12笔盈利的交易。无论你如何安排它们。这并不重要。有在一系列的40％的利润交易将是有利可图的，在他们的任何分布。
给我写一个系列的分布，比如说30个交易，其中12个将是盈利的。有18个是亏损的，也就是40%的盈利交易。你想怎么安排就怎么安排。我将毫不犹豫地给你举一个例子，说明将有什么利润。
而且我提醒你，拉布什的系列从第一笔交易算起，到盈利。而不是以前的系列，有一部分被打破了，有一个悬空的损失。一个系列是指从1开始的第一笔交易，直到我们越过所有手数。但如果你想在真实账户交易时消除它们，你需要40%的交易是盈利的。我们不计算那些被破坏的系列。我希望每个人都明白这一点......所以给我写一个从1到30的系列，其中将按照你的要求分配40%（12）的盈利交易和18个亏损交易......我来算一算。
你还没有明白，重要的不只是盈利交易的百分比，而是系列的分布。
E_mc2，我们不要像话题发起人那样，争论理论上会如何。让我们写出自己的代码，张贴出来并在实践中检查。一个单一的长系列交易将显示并告诉我们一切。
显然，你还没有明白，这里重要的不仅是盈利交易的百分比，而且是系列的分布。