Home>>: Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
原谅我，我忘了--这个标准必须与康复因素一起考虑。
任何其他的都可以 :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
我不知道--当然，该EA是完全为测试者而创建的。
还有什么不对的地方--它明显控制了小节的开始--也就是说，检查不会发生在小节中间的某个地方？
StatBars писал(а) >>
顺便说一下，我看大家不太明白，主要的困难不是想出评价参数（有很多），而是想出一个办法，把这些参数集中起来，即有1000个通道，我们每个通道有几个指标，如何利用这几个指标选择最佳策略？ 或者5个最佳策略？
我使用我的标准（"公平的质量"）正是为了证明选择某种近似的选项的合理性。即利润是存在的，交易数量是正常的，利润系数也是真实的--你需要在几个变体中选择。实际上，我认为，你应该看一下所有的变体，如果它们的参数不是 "相互接近 "的话。这里的主要标准，我认为，将是股权的平稳性。当然，我是这么认为的。
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
作为一种选择，你可以尝试在网格上栓住，教他们选择最有可能在OOS上获利的TC。
1-（"负"）偏斜类，因为正常的TC非常少。
2-样本会比较小，用于或多或少的实验，我认为这点不会给与NS这个方向的工作机会（别忘了你还需要提供一个测试样本，然后网格的拟合问题就解决不了了）。
3 - 输入参数将不得不被规范化 :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
好吧，原则上我以你描述的同样方式手动选择策略，但我通过眼睛确定引力的质量:)，所以我们对指标没问题...
这里有一些关于这个问题的有趣信息：http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
它可能会派上用场。
EA中显著改变行为的参数越多，得到拟合而不是优化的机会就越大。即使有一个小的缩减，大的利润率，和其他良好的指标，你也可以在OOS上得到一个损失...是的，因为合适。我告诉你们治疗TS这种可怕疾病的方法。最重要的指标不是我们看到的，而是我们没有看到的。让我解释一下：想象一下，一个通道是一个轨道，利润是通过轨道的时间，存款是一辆汽车。每次我们不进入转折，都是一次失败的交易。我们只有在起点和终点才能看到汽车。如果我们有好的时间（大额存款），汽车上没有任何划痕（小幅缩水），但我们怎么知道它是如何通过转弯的，可能是它在离岗位一毫米的地方飞过，而且不是一个，而是300个可用的200个。结论是：我们没有看到TS以毫米为单位通过的那些非常危险的交易，因此在一个不熟悉的轨道上，我们抓住了所有这些极点!因此，战略的建立应使所有可能的交易都被打开。如果不是所有的，那么那些没有必要的应该尽可能远离它们的触发。但是，打开第一个当然更容易，因为打开所有可能的东西并试图保留它比搬走我们不需要的东西更容易。如果你的策略打开了大部分坏的交易，那么根本不能确定过滤器是否会有帮助。最好是改变你对信号本身的看法。它应该是平稳地推进和平稳地衰减，这将使参数的淘汰变得平稳。因此，交易的质量也将逐渐下降。而你的TS越好，参数就越长，就越足够。
如果你根据这个原则建立你的TS，你就不必为计算标准的公式而困惑。
虽然我为自己推导出了这样一个公式。但这只是为了不在半小时内用眼睛和计算器跑来跑去，寻找好的指标......。
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
你能分享一下这个公式吗？
在这个主题之后，我决定对它进行一些修改，但这是我现在的情况。
PF--利润系数。
SdDay - 每天的交易数量
ProcDay - 每天的利润百分比(有对数的复杂公式)
MD - 最大缩减量
SrD - 平均缩减量（每个订单的缩减量除以订单数量）。
如果(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)) 。
否则Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10))。
我很乐意一起调整它，或在总体上重写它......
结论是：我们没有看到TS在几毫米内通过的非常遗漏的危险交易，因此在一个不熟悉的轨道上，我们抓住了所有这些极点！"。
也就是说，如果我理解正确的话，如何评价的不是结果，而是交易的质量，交易在多大程度上符合系统内的内容？
我得在脑子里想一想。