Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10; else PF=Profit/MathAbs(Loss); if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))); if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
同意，但除了我，没有人公布他们版本的自动选择结果的标准......)))
Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
即这三个信号，特别是第一个信号（主要信号的减弱，出现不好的迹象，有差距的偏差，等等）与主要信号的本质，与交易策略本身更有关系。
我想我知道我在说什么。对于我自己的想法，我采取了不同的方法--我从一开始就知道，一个主要的交易信号可能不会有预期的发展，我认为你称之为 "主要的减弱，出现不好的迹象，有差距的偏差，等等"。而由于预期的发展没有跟上，这意味着我所指望的机制在市场上不再起作用了。主要的交易信号失败了，市场上的资金走向了另一个方向。我想，和其他处于这种情况的人一样，我很清楚，是的，市场很有可能会回来，有可能会赢回来，等等。但我克制自己不做这样的事情，因为赌注不是基于基础交易信号的机制，而只是基于机会。我可以这么说，因为我也预先计算了止损信号--从这个水平开始，进一步的市场行为就没有统计学上的优势。你看，我在我看到优势的地方开盘，在没有优势的地方收盘。在我看来，基于对自己输钱的痛苦而下注，从统计学上的优势消失，是一种非常有害的方式，因为它除了想赢回来，什么也没有。因此，如果主要的交易信号是死的，那么它就是死的。我正在经历一场损失。也许，如果你以统计学的方式计算出你的止损水平，那么你就不必在你的主要交易策略中缝制一个以缩减为赌注的策略。我注意到，这种 "如果第一种方式没有成功，就用不同的方式下注 "的做法很普遍。在我看来，这是一个明显的迹象，说明基本策略还没有最终确定，而不是纠正基本策略，"用额外的利润修复最大的缩水 "是普遍存在的，也就是说，不是治疗原因，而是治疗后果--这是同一个问题，只是为什么不从一开始就解决这个问题？这就是我所做的--从一开始，主要的交易信号就是健康的，没有必要去纠正它。这是我的意识形态。这就是为什么我反对复杂的上层建筑、固定器、增强器及其指标--它们很可能是对自己承认主要战略失败的替代。最初的缩水最小化到不需要额外费用的水平，其中只有主要交易策略在赌钱，让我感觉到一切都建立得很正确。
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
你去那里，乞求我的超级简单但超级有效的标准；)
而且公平地说，StatBars，我们只是两位先生，他们发布的不是参考推理，而是标准，而推理已经走到了一个没有结论的死胡同。而现在我们正在讨论他们的意识形态。我怀疑我们正在阻止其他人给我们带来任何有价值的东西。
Vita писал(а) >>
我可以这样说，因为我已经预先计算了停止信号--从这个水平开始，进一步的市场行为没有统计上的优势。你看，我在我看到有统计优势的地方开盘，在没有优势的地方收盘。在我看来，基于对自己输钱的痛苦而下注，从统计学上的优势消失，是一种非常有害的方式，因为它除了想赢回来，什么都没有。因此，如果主要的交易信号是死的，那么它就是死的。我正在经历一场损失。也许，如果你以一种有统计意义的方式来计算你的止损水平，你就不必在你的主要交易策略上缝制一个以缩减为赌注的策略。我注意到，这种 "如果第一次没有成功，就用不同的方式下注 "的做法很普遍。
有的策略，亏损的交易是1-5%，缩水是60-90%。这不是平仓的缩水，而是未平仓交易中的盈利头寸的缩水。正是这种缩减才使得削减有意义。
如果人们认为利润率下降的幅度没有达到永久平仓的程度，从这个意义上说，关闭这个头寸，等待它的恢复，然后再打开它，是值得的。是否有滑坡并不重要，如果它引起了怀疑，最好是等待它并按计划继续。而如果你关闭信号，它可能还活着，但对我们来说已经不在了。还有一点，如果信号长时间失效，那么等待它再次工作是有意义的。
一般来说，我认为最安全的策略是基于一组信号及其分类的策略，因为趋势在不断变化，但它们也一直在重复。如果我们不仅把它们分为当前TF的趋势和平坦，而且还分为更高的TF，更高的TF上的平坦就是当前TF上的趋势，两者都是那里平坦，那里平坦，在一个增长之后，或者反过来在另一个增长之后...如果考虑到三个TF，那就更好了。例如，我正在使用15，并考虑到H4和D1的趋势或平坦。这对我的TS来说是一个很大的帮助。这种定位就像一股新鲜空气。
关于排序标准...
有人写自己的公式。我想尝试一下，以进行比较...
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
我甚至没有想过要用手去触摸盈利的交易。;)我的意思是，我还没有敏感到关心一个有利可图的交易中的缩减。当然，除非我完全明白我在说什么。
我们开了一个头寸，结果输了，输掉了多达5%的余额，但最终一切都回来了，头寸被盈利关闭。缩水结果是95%，也就是说，我们即将失去整个存款......。盈利的交易不应该像在深渊边缘行走，这就是它的意义所在......
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
我明白了。我为自己强化了 "有利可图的交易不应该像走在悬崖边上 "的说法。任何行业都不应该像走在悬崖边上。一笔交易能导致95%的缩水，对我来说是不可想象的。这从一开始就错了。像以前一样，我倾向于并将重复--拯救导致保证金追缴的交易是在处理后果，而不是原因。你可以这样做，但对我来说，这是一个徒劳的方法，因为这里的逻辑很简单--为什么基于 "你必须拯救交易 "的策略应该导致成功，而不是导致更大的崩溃？为什么不从一开始就征集这样的救援策略，而不把事情做到 "悬崖勒马 "的地步？因为，我坚信这一点，在这种情况下没有基本的策略或救援策略。抛开幻想，我们所拥有的只是每笔交易的高昂风险，该交易中缩减的痛苦，以及 "救援策略 "的希望。有时这样做是有效的，中间的结局是令人高兴的，幻觉也得到了支持。但对我来说不是。而且，我们非常不鼓励你将你的全部存款押在单笔交易上。如果疼痛，说明你做错了什么。翻译过来就是，如果你必须保存你的存款（交易，基本策略），那么你从一开始就错了。
我很震惊--单笔交易就有95%的缩水。阿门。
95%是我的例子，当然，即使对抗也没有意义。
但回到眼前的话题。我已经为自己强调了最重要的指标。
PipBar - 点/条（所有交易的点数之和除以这些头寸的条数之和，即使用的时间质量）。
PF - 盈利能力（利润系数）。
SdDay - 每天的交易数量（交易之和除以测试天数）。
ProcDay - 每天的利润百分比（使用特殊的公式计算，那些认为总百分比除以天数是一样的人--错误！！）。
MD - 最大缩减量
SrD - 平均缩减量（所有订单的总缩减量除以订单数量）。
Ust - 可持续性（以美元计的利润除以以美元计的最大缩水）。
PrMD - 已用存款资金的百分比除以最大提取量。(在手数不断增加的情况下，如果我们用5%的存款进行游戏，得到20%的缩减，用10%的存款进行游戏，对应40%的缩减，该指标的作用是在比较不同策略的标准时消除错误，如果使用的资金百分比出现分歧)
其他的价值观只会让我感到不安。我稍后会把我修改后的公式发给你。我很高兴能与别人的进行比较。
而这里是公式，或者说是马上的代码。
如果(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>)=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4));
else Vigoda=（PF-1）*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; //从随机交易中过滤（每周至少限制1个交易）。
我在等待你们的评论和批评。
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
如果没有一个例子或代码，很难对其进行评论，可以在你的例子上感受一下，看一下公式。在我看来是这样的。
系数 (PF-1)*SdDay，直到PF>=3的地方，从上面看是有界限的。(PF-1)*SdDay = 每天的平均赔款/每笔交易的平均损失。你可以看到按天和交易本身来配比利润和亏损交易量的尝试。我怀疑我们在这里是否增加了任何有价值的东西。在PF>=3的情况下，将这个每日平均报酬/每笔交易平均损失限制在每日交易次数的两倍，有什么意义？首先，你在其余的公式中明显偏向于其他东西。第二，你从一开始就有错误的设计--先把不满意的简单标准（每期交易数量、利润系数、利润等）的结果扔掉，然后就不需要在你的公式中设置这种奇怪的、我相信是无法解释的限制。
比率 ((PipBar+Ust)/10)=利润/(1/点值/条数+1/最大缩减量)/10 - 我们再次将利润归一化，但使用点值和条数。这种正常化的意义是什么？
而（ProcDay*10）/（MD+（SrD*4）） 部分- 我的理解是，这也是将这一时期的回报与风险相结合的经验性尝试。为什么你喜欢这个比例和前面的部分比利润/缩减更好？很好奇，你能举出例子吗--对于这些结果，Vigoda显示如此这般，很好地反映了这个和这个？
标准公式不可能如此困难（在书面上，而不是在理解上）。我们应该以不同的方式尝试将盈利能力、风险、一个时期的报酬和一个时期的交易数量的阈值的估计纳入一个标准公式。在我看来，按照设计，标准应该是这样的：盈利能力得分*风险得分*回报率得分*门槛得分或其他什么。分数应该是乘法，而不是相加。这可能是世界运作的方式，你不会把天数与件数相加，身高与勇气相加，跳跃高度与跑步速度相加，因为这样的衡量标准没有任何意义。你也不应该这样做。