为什么正态分布不是正态? - 页 5

 

换句话说,如果你严格挑剔的话,输入的不应该是初差数,而是对数的初差数(MO=0),或者是比率而不是差数(MO=1)。

博商是一个比值C1/C2,即它的起源是乘法的(C1*1/C2)。

 
Neutron >> :

>> 它是这样的。

О! 不过,我确实有一些天才的想法。 不过,这更像是一个抛物线。 我想我要给诺贝尔委员会写信。 嗯......谢尔盖将不得不与人合写....。

 
MetaDriver >> :

换句话说,如果你严格挑剔的话,输入的不应该是初差数,而是对数的初差数(MO=0),或者是比率而不是差数(MO=1)。

由于商是一个比值C1/S2,它的性质是乘法的(C1 * 1/C2)。


如果在所研究的BP部分,价格变化超过10%,这就是正确的。对于汇率报价来说,情况总是如此,可以使用差额。

 

Urain,它应该是这样的(这是来自Peters)。


日元,20年来的每日回报

 

我们的祖母毕竟哭过外汇。 2009年12月1日,mql论坛证明了价格系列的随机游走。阿门...

:) :)

 
Neutron >> :

如果在所研究的BP部分,价格变化超过10%,这就是正确的。对于汇率报价来说,情况总是如此,可以使用差额。

是的,我想我几乎同意,然而请按照建议的方式解释抛物线的推导。

??

 
你的问题是:你会过滤周末的缺口吗? 我会的,因为我寻找的是条形价值的分布,而不是报价中的跌落值。
 
Urain >> :

我听说过很多次关于分布的粗尾巴,但我还是不明白这一点,我做了一个指标,它将条形大小分布(基于Close[i]-Close[i+1]的差值)输出到分离器中,谁能解释一下为什么条形分布比正常的窄?

基准是一个红线黄色直方图。

以及用于建造的指标。原标题(分布_HGN_&_norm_test)

为什么测量的分布应该接近正态分布?
为什么这里有这么多人使用 "回报 "分布?之后几乎不可能再使用它了。如果它类似于正常和固定的,那又有什么用呢。
为什么不使用价格分布?毕竟,这才是有趣的主要内容。

 
begemot61 >> :

为什么测量的分布必须接近正态分布?
为什么这里有这么多人使用 "回报 "分布?之后几乎不可能再使用它了。如果它类似于正态分布和静止分布,有什么用呢?
为什么不使用价格分布?毕竟,这才是有趣的主要内容。

价格序列不是静止的。

也就是说,它的期望值只有在索契才知道。 这就是他们使用价格分配的地方。只是他们不在这里写结果,这些混蛋。

// 做好旅行安排。 以后再告诉我们吧。

在其他城市,以及在我们的农村地区,他们满足于它的成本--第一个差异。

 
begemot61 >> :

为什么测量的分布必须接近正态分布?
为什么这里有这么多人使用 "回报 "分布?之后几乎不可能再使用它了。如果它类似于正常和固定的,那又有什么用呢。
为什么不使用价格分布?毕竟,这才是有趣的主要内容。

在我看来,价格与它的第一个差额是相同的,完全可以从中收回,所以,只要是对研究有利的,都可以使用。

我认为,在累积总和(价格)分布中根本没有任何有用的信息。