三天内用马丁格尔法使你的存款翻倍--成为现实？ - 页 5

[Yury Reshetov]

roman.geiler >> :

一般来说，在三天内将存款翻倍是一件简单的事情，但在三个月内翻倍就比较困难了 :)

向Yury V.提问

- 历史上显示的损失/利润率是多少？

- 在历史上（测试期间）获得的最大的连续亏损交易数量是多少？(例如，连续2或4次亏损的交易)。

- 你是否尝试过转移限价单，例如从你的最佳位置移开10-20个点，观察连续的止损的增加？很明显，它增加了，但连续增加了多少？

这些问题的答案将有助于预测被测试战略的未来。然后，将预测与实际结果进行比较将是很有趣的。

否则这整个分支将由关于其必要性的问题组成 :)

所有这些问题都必须通过监测来回答--账户的所有特征+图表都在那里给出。但由于我不知道的原因，它在晚上被关掉了。是否有可能在扫描账户时，它未能到达服务器？我现在已经手动打开了它。

监测中的账户扫描不会立即发生，而是以几小时为间隔。因此，最好是等待。此外，在这段时间里，将积累一定数量的交易，以便能够得出一些结论。

现在，我在网站上增加了一个显示，即以当前股权的百分比显示储量增长。该信息在任何交易开盘时都会更新。

[Yury Reshetov]

omgwtflol >> :

-86便士，按当前权益计算的存款增长百分比：13.07000000%。

显示数量

在监测开始之前，我在附件中公布了详细的统计资料。

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Reshetov >> :

所有这些问题都应该由监测来回答--它给出了账户的所有特征+图表。但是，由于我不知道的原因，它在一夜之间就被关掉了。是否有可能在扫描账户时，它未能到达服务器？我现在已经手动打开了它。

但你一直在优化，所以有一个虚拟交易的历史，而且很可能是几年的时间。这就是我所指的历史。你问的问题似乎不能损害商业机密，所以不要隐瞒。还是你没有做任何这样的研究？

[Yury Reshetov]

roman.geiler >> :

但你一直在优化，所以有一个虚拟交易的历史，而且很可能是几年的时间。这就是我所指的历史。你问的问题似乎不能损害商业机密，所以不要隐瞒。还是你没有做过这样的研究？

>> 优化和正向测试，专家顾问的调整和写入终端模板是由我的ARM完成的。所有测试都是以恒定的批次进行的。远期被选为最合适的候选者，其平衡曲线是最线性的，也就是说，在整个测试区域的OOS上，盈利和亏损交易的Z-score分布是尽可能的均匀。

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ks99 >> :

....所以进入系统没有考虑到市场的 "公式"。

你知道这个公式吗？

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我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是！我也是）

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Reshetov >> :

优化和正向测试，EA配置，并将其添加到终端模板中，由我的EA完成。所有这些都是在一个恒定的地段完成的。远期被选为最合适的候选者，其平衡曲线是最线性的，也就是说，在整个测试区域内，盈利和亏损交易的Z-score分布在OOS上尽可能的均匀。

我当然不是你的顾问，但我认为这是一个非常肤浅的方法。当martingale时，至少知道历史上最大的连续亏损次数是非常重要的，否则你如何计算保持交易的必要存款金额？例如，历史上最大的连续亏损次数是5次。例如，每次损失30点，利润+30点（为简单起见）。我们得到了什么。在第一笔亏损的交易中，我们损失了30点，我们翻倍（即在下一笔交易中，我们不想盈利，只想赢回损失）。 在第二笔交易中，我们又损失了60点，所以我们已经损失了90点，我们失去了它们。我们再失去90个，总共180个，再失去180个（总共-360个），我们失去12个，再失去360个，总共720个。而在第六笔交易中，我们做了一个24倍的赌注和......我们赢了！我们收支平衡了！...。

因此，事实证明，我们需要能够损失720点，并且仍然能够在第6笔交易的24个合约上停在-29点--这又是一个6960英镑的缓冲（使用迷你手数：1点=1美元）。迷你账户所需资金总额应该是6960+720=7680美元。

但这是不够的。我还会检查连续亏损交易数量对止盈参数的敏感性。也就是说，很明显，我们设置的止盈越远，它触发的概率（频率）就越小，这意味着有更多的情况下会增加连续的负数。假设我们有一个最佳的--30点的获利。让我们把TakeProfit设置为40点--即让我们把它移开。有时会发生这样的情况，我们得到的 "串 "是8个连续的输条，而不是5个。在实际情况中，很明显，我们不会从最佳状态下移动任何东西，但这样的敏感性检查表明未来可能发生的事情和过去没有发生的事情的潜力。事实证明，?我们应该准备好，虽然在历史上梁的尺寸不超过5，但在现实世界中，它可以在未来增加，即使不是8，但肯定是6-7。应该考虑到这一点--我们需要安全系数。这意味着我们在计算存款时需要考虑到连续缩减的束缚=7。所以要计算存款的规模。

这就是为什么事实证明，例如在我们的历史上，如果我们没有超过两次连续的亏损，而且平均利润大于平均亏损--那么我们就会变得富有，而且很快我们就会和一群裸体女性生活在一个岛上。而另一方面，如果平均止损是平均利润的两倍（甚至只是大了20%），而且历史上有多个仓位有5-7个连续亏损，除了敏感性检查显示最大连续亏损额度的强烈增加。你能想象我们需要多大的存款规模来弥补我们的损失吗？

还有一个估计。让我们假设我们已经为这一切做好了准备。我们已经做了大量的存款。计算相对于这一大笔存款的百分比收益。我在一个中等规模的共同基金的水平上得到了它。但我已经把钱存了进去，并祈祷不会发生危机 :)如果我用自己的手进行交易--他们有什么风险（毕竟我们都知道，过去的任何统计数字--这是一个分叉的保证），我们都知道，失去账户的风险总是存在的，问题是在它发生之前，我们是否有时间在以前的收益上偿还它。

所以，不要以为我是支持或反对。我只是认为，如果你开始咬定马丁格尔的主题，你就必须深入了解细节。

[keekkenen]

roman.geiler >> :

难道没有人考虑到这一点吗？

>>考虑到这一点，到目前为止，它是有效的...

不是圣杯，但它对我来说是有效的。

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keekkenen >> :

难道没有人考虑到这一点吗？

考虑到这一切，到目前为止，它的工作是稳定的......。

这不是一个圣杯，但对我来说是有效的......

我从尤里的帖子中得到的印象是，它不是。我问他这些问题，看。他没有直接回答他们，所以他没有注意到这一点。

而且你的图表很美，我喜欢它。虽然它没有显示他在使用马丁格尔，但....。马丁格尔图是非常具体的，你可以马上就知道。 你最大的构建倍数是多少？

[keekkenen]

有五个工具在工作...最小的模式是1-2-4-8...