工具的潜在收益率。 - 页 8

新评论
 
sab1uk писал(а)>>

用这个公式计算流动性。 ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1

也就是说，它变成了平均价差减去第一级的价差

来吧，来吧！

根据定义：Sp=Ask-Bid，分别是1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i])，大约会得出Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)。

这并不能算作是减去第一级的平均价差!

 
Neutron >> :

哦，拜托，哦，看在他妈的份上！

根据定义：Sp=Ask-Bid。

然后，你会把这样的传播放在哪里？

>> 我没有把传播放在引号里，我想我会被误解的。

我们在这里比较不同的乐器（至少我是这样），所以价差应该被带到一个共同的标准！"。

 

О!好吧，那就写 "相对传播"。

那么，对于它是真实的：SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1

没有第一级的减法。而你所引用的是该值的倒数。

 
Neutron писал(а)>>

О!好吧，那就写 "相对传播"。

那么，对于它是真实的：SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1

没有第一级的减法。而你所引用的是该数值的倒数。

价差越大，流动性越差

 
就盈利能力而言，有趣的是该工具与利差有关的表现。即Average((High[i]-Low[i])/Spread)数值越大，交易的开销就越低。顺便说一下，随着波动性的增加（高-低），许多经纪公司提高了价差，将客户的平均潜在利润率降低到以前的水平。
 
Avals писал(а)>>

价差越大，流动性越差

现在我已经得到了它!

实际上，评估一个工具的回报，除了它的可预测性之外，还包括波动率、价差、止损水平，而且这一切都以一种相当棘手的方式联系起来。

 
Avals >> :
从工具收益率的角度来看，看到其与利差有关的行走质量是很有趣的。即平均（（High[i]-Low[i]）/Spread）数值越大，交易的开销就越小。顺便说一下，随着波动性的增加（高-低），许多经纪公司提高了价差，将客户的平均潜在利润率降低到以前的水平。

好的，工具的潜力被归纳为它的传播。

在不考虑流动性的情况下比较潜力，单独看流动性是很有意思的。

 
Avals >> :

价差越大，流动性越低

是的，假设在零价差的情况下，流动性趋向于无穷大 )

但正如中子正确指出的那样，这是一个抽象的模型

 

如果我们忽略了工具的可预测性，那么在第一近似值中，它的收益率与这个数值成正比。

Sigma，是波动率，H是停止水平。如果我们假设止损位比价差大得多，而且分钟上的波动率与价差相称，那么表达式就会变得简化。

我们可以看到，工具的前景大致由佣金与止损水平比的平方和波动率与止损比的平方决定。

 
Neutron >> :

如果我们忽略了仪器的可预测性，那么在第一近似值中，它的收益率与这个值成正比。

Sigma，是波动率，H是停止水平。如果我们假设止损位比价差大得多，而且分钟上的波动率与价差相称，那么表达式就会变得简化。

我们可以看到，工具的前景大致由佣金与止损水平比的平方和波动率与止损比的平方决定。

从数学的角度来看，这是正确的，但从实际的角度来看，这更多地取决于运气因素。而这个因素比许多人想象的要重要得多。曾有一个人买了两张彩票，赢得了两辆汽车，有些人买了一辈子的彩票，都是空的。

Zy. 随机性比数学强....

123456789
新评论