工具的潜在收益率。 - 页 4

 
中子,你关于真实市场和理想市场之间的差异的假设在这里是不正确的。是的,我把真实的市场数据作为输入。但如果你输入任何数据,都会得到同样的结果。只有一个条件:所有输入价格必须是一个点的倍数。
 

然后,我不知道。也许建立ZZ的算法有问题...

在我们的论证中,这并不相关(小二阶)。你认为,当你偏离Hopt到左边时,会有利润的增加。并没有。

我认为,如果你偏离霍普特至少一个点,那么就会有减少。对于我调查的分析方案来说,情况就是这样(见图中蓝线)。对于数值模拟来说,当偏离最佳状态1个点时,我们没有观察到变化,这很可能说明在ZZ结构中存在错误(例如四舍五入或类似情况)。

下一步是什么?

P.S. 很想知道为什么我的推理 "关于真实市场和理想市场之间的差异,在这种情况下是不正确的" 。 这种发声的断言是什么?什么样的背景是与现实不相符的?就像--一般情况下有,但在上下文中没有!那是胡说八道。你能为火箭筒回答吗?在上面的几个帖子中,我提到我的论断有严格的证据,在你的要求下我不得不提供证据。现在轮到你告诉我,我的假设错在哪里了。还有,请不要泛泛而谈。

 

下一步是叫救护车。

 
在一个循环中:-)
 
Neutron писал(а)>>

然后,我不知道。也许建立ZZ的算法有问题...

..

下一步是什么?

...

接下来的事情在我看来很简单。我们采取的是同一个黄道吉日。而我们改变了传播方式。因为不同的符号上的价差是不同的。让波动保持不变,但价差变化。这就像检查我们自己。

我们获得了结果并对其进行了分析。中子,也许我错了,检查一下吧。检查一下,我们所选择的价差是最大的。如果我们这样做。那就同意它是不符合逻辑的。

我不知道我在想什么。

 

因此,如果建立区域的算法不正确,那么你还不如用差价运行。

我对寻找软件的失误一点也不感兴趣。如果分析解决方案和实验之间存在差异,它显示了数值模型的错误或与真实科蒂尔相关的微妙影响(差异--只是一点点)。关于算法中的错误--我不感兴趣,关于微妙的影响我已经说过了。谈论分析中的错误是愚蠢的。有三个公式和一个棱镜!

 
Neutron писал(а)>>

如果分析解决方案和实验之间存在差异...

这里表明,你的分析性解决方案是不充分的。也许你根本就不了解这个问题?

 

ZigZag算法没有问题。你可以通过自己的写作来验证这一点。并注意到算法中只有整数加法运算,所以这里不可能有四舍五入的错误。

你说在最小膝盖处的利润等于点差,比在(点差+点)处的利润大。这是不正确的。因为这些值将永远是相等的。我不知道为什么这对你来说不明显。我已经给你举了一个例子,说明为什么会这样。那里没有错误。你有机会进行实验。

我在上面再次写到,最小膝长为n(n<N)的ZigZag极值点绝对包含最小膝长为N的所有ZigZag点。你可以通过上面给出的MathCad文件看到这一点。

从这句话可以看出,ZigZag_N的膝盖之和总是最多为ZigZag_n的膝盖之和。

当考虑到价差,而不仅仅是ZigZag膝盖的总和,而是包括价差的利润时,事情就会略有变化:当膝盖减少到N=Spread(最大)时,ZigZag会增加。

但由于正好是Spread长度的膝盖的利润将为零,ZigZag_Spread的利润将总是等于ZigZag_Spread+1的利润。

这是一个详细的声明。

但是,一旦我们摆脱了价格是一个点的倍数这一条件(即价格可以任意变化),ZigZag_Spread的利润将高于ZigZag_Spread+1。在你的分析模型中没有考虑到一个点的价格倍数,就是导致你的结果的原因。

 
Integer писал(а)>>

这里显示了你的分析解决方案的不足之处。也许你根本就不了解这个问题?

这是有可能的。

只不过,这种形式的声明不会让你看起来很好。做出这样的声明,你需要用事实来支持它,例如,公式或导数中的错误...虽然,在上面的帖子中,你抱怨这三个公式中的数学非常复杂。因此,你无法理解那里所反映的内容,而你却在发表声明......

用通俗的语言来说,这叫什么呢?这就对了--闲聊,絮絮叨叨的。你为什么要这样做?

 
mql4com писал(а)>>

在你的分析模型中没有考虑到价格点的多重性,导致你的结果。

听起来差不多。需要把它弄明白。