工具的潜在收益率。 - 页 2 123456789 新评论 [删除] 2009.05.12 09:43 #11 Neutron >> : Nah.从历史数据来看，最佳ZZ是指平均膝关节大小等于两倍的价差。世界上没有比这更大的假设性回报了!横向走一步就会有更低的回报（经过严格的证明）。 证明？ Neutron 2009.05.12 10:46 #12 假设我们在历史数据上定义了一个BZ，它是用以下算法建立的。如果价格（Bid）已经远离了之前的最高价/最高价，其数量等于或大于H点，则认为WP的顶部在该最高价/最低价处形成。通过这种结构，可湿性粉剂膝关节的平均值趋向于2H（这从结构算法中可以看出）。在建仓的每一步，我们都要拿走2H的利润值，并给出价差-Sp。然后，经过n个步骤，我们的资本将是相等的。 我们的任务是使这一数额最大化，前提是交易时间是有限的，我们越是选择一个步骤--H，TC在一定时间T 内进行的交易就越少。因此，当交易数量足够多，且每笔交易的利润不趋于零时，就存在一个黄金分割点。 一个价格覆盖 H 点的距离所需的时间与这个距离的平方成正比（一维布朗运动规律）。 其中 k 是一些维度常数，表征所选仪器。然后，在时间T，将有承诺的 将在时间T内完成。因此，我们有。 我们以标准的方式寻找方程右边部分的函数的最大值：我们在参数H 上取其导数，将其设为零，并就H 求解所得方程。 事实证明，在历史数据上，TC的收入最大的最佳划分步骤是H=Sp! 歉意。 要证明在商数的右侧边缘（当没有办法窥视未来时），这种相同的拆分方式在不进行资金再投资的情况下给出渐进式的最大盈利点，并没有什么难度。在这种情况下，市场进入是在价格偏离极值的H点时 进行的。这是可以设计的最有利可图的策略，可以证明其每笔交易的平均回报率趋向于ZZ的平均值减去2H （右侧极值的价格）再减去点差。这个措施是对一个工具在所选择的交易范围内的回报的充分估计--H。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 10:57 #13 Neutron писал(а)>> 让它在历史数据上... 如果膝盖的数值等于点差，就会出现零利润的交易。如果将膝关节值增加到价差+1点，利润是否会改变？ Neutron 2009.05.12 11:04 #14 是的，会有这样的交易，然而，膝盖增加+1个点会降低策略的整体回报。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 11:16 #15 Neutron писал(а)>> 是的，会有这样的交易，然而，膝盖增加+1个点会降低策略的整体回报。 >> 我不相信! Neutron 2009.05.12 11:33 #16 这个世界的画面可以用不同的方式呈现。有些人通过知识来理解它，有些人通过信仰来理解它，还有一些人，对他们来说，爱就足够了。就个人而言，对于某些事情，我说 "我知道 "或 "我不知道"。 关于这个问题：我知道它是这样的（H=Sp->max），而不是其他。你可以自由地相信我或不相信我。这是你的选择。我们没有交集。 [删除] 2009.05.12 11:35 #17 Neutron >> : 是的，会有这样的交易，然而，膝盖上的+1个点的增加会降低策略的整体回报。 >> 不会的。 如果我们考虑到当N（最小膝盖）>n（另一个最小膝盖）时，N的极值集是n的极值集的一个子集，那么你的更正声明的证明就很明显了。因此，可以看出，台阶越小，利润就越高。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 12:00 #18 Neutron писал(а)>> 这个世界的画面可以用不同的方式呈现。有些人通过知识来理解它，有些人通过信仰来理解它，还有一些人，对他们来说，爱就足够了。就个人而言，对于某些事情，我说 "我知道 "或 "我不知道"。 关于这个问题：我知道它是这样的（H=Sp->max），而不是其他。你可以自由地相信我或不相信我。这是你的选择。我们没有交集。 对不起，忘记了作者的链接，以为大家都知道这句话--"我不相信"，这是斯坦尼斯拉夫斯基的口头禅，有 "不服气 "的意思。 Dmitry Fedoseev 2009.05.12 12:03 #19 Neutron писал(а)>> 我们没有重合。 是的，事实上数学是一门比上述多层计算所展示的数学更简单、更直接的科学。 Neutron 2009.05.12 12:42 #20 好吧，我真的没有更多的话要说...... 你是否看了寻找极值的公式而不同意其结果？然后指出错误。 再一次。如果H 比价差大或小哪怕一个点，我们就无法在足够长的历史部分中获利！这就是为什么我们要在历史中寻找机会。我们可以通过对历史数据进行这样那样的交易测试来证明这一说法的真实性，然后再看结果。 假设我们有一个上述的创造相位的算法（左边的图片）。然后，让我们找出一个不同结构的落后位置的平均回报。让我们以欧元兑美元对为例，大约一年的时间，设定点差等于20点，在H=10...30点的范围内绘制一组ZZ。然后让我们把他们的肩膀在扣除点差后的绝对值加起来，并绘制整个交易区间的收入图，这对所有 H 来说是一样的 。 我们可以看到，历史上 "真实交易 "的结果，奇妙地与分析解相吻合，最大的收益率落在等于工具价差的步长ZZ值上。向边上走一步，利润就少一分（见右图）。 需要证明的是什么！？ 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Nah.从历史数据来看，最佳ZZ是指平均膝关节大小等于两倍的价差。世界上没有比这更大的假设性回报了!横向走一步就会有更低的回报（经过严格的证明）。
证明？
假设我们在历史数据上定义了一个BZ，它是用以下算法建立的。如果价格（Bid）已经远离了之前的最高价/最高价，其数量等于或大于H点，则认为WP的顶部在该最高价/最低价处形成。通过这种结构，可湿性粉剂膝关节的平均值趋向于2H（这从结构算法中可以看出）。在建仓的每一步，我们都要拿走2H的利润值，并给出价差-Sp。然后，经过n个步骤，我们的资本将是相等的。
我们的任务是使这一数额最大化，前提是交易时间是有限的，我们越是选择一个步骤--H，TC在一定时间T 内进行的交易就越少。因此，当交易数量足够多，且每笔交易的利润不趋于零时，就存在一个黄金分割点。
一个价格覆盖 H 点的距离所需的时间与这个距离的平方成正比（一维布朗运动规律）。
我们以标准的方式寻找方程右边部分的函数的最大值：我们在参数H 上取其导数，将其设为零，并就H 求解所得方程。
事实证明，在历史数据上，TC的收入最大的最佳划分步骤是H=Sp!
歉意。
要证明在商数的右侧边缘（当没有办法窥视未来时），这种相同的拆分方式在不进行资金再投资的情况下给出渐进式的最大盈利点，并没有什么难度。在这种情况下，市场进入是在价格偏离极值的H点时 进行的。这是可以设计的最有利可图的策略，可以证明其每笔交易的平均回报率趋向于ZZ的平均值减去2H （右侧极值的价格）再减去点差。这个措施是对一个工具在所选择的交易范围内的回报的充分估计--H。
让它在历史数据上...
如果膝盖的数值等于点差，就会出现零利润的交易。如果将膝关节值增加到价差+1点，利润是否会改变？
是的，会有这样的交易，然而，膝盖增加+1个点会降低策略的整体回报。
>> 我不相信!
这个世界的画面可以用不同的方式呈现。有些人通过知识来理解它，有些人通过信仰来理解它，还有一些人，对他们来说，爱就足够了。就个人而言，对于某些事情，我说 "我知道 "或 "我不知道"。
关于这个问题：我知道它是这样的（H=Sp->max），而不是其他。你可以自由地相信我或不相信我。这是你的选择。我们没有交集。
是的，会有这样的交易，然而，膝盖上的+1个点的增加会降低策略的整体回报。
>> 不会的。
如果我们考虑到当N（最小膝盖）>n（另一个最小膝盖）时，N的极值集是n的极值集的一个子集，那么你的更正声明的证明就很明显了。因此，可以看出，台阶越小，利润就越高。
这个世界的画面可以用不同的方式呈现。有些人通过知识来理解它，有些人通过信仰来理解它，还有一些人，对他们来说，爱就足够了。就个人而言，对于某些事情，我说 "我知道 "或 "我不知道"。
关于这个问题：我知道它是这样的（H=Sp->max），而不是其他。你可以自由地相信我或不相信我。这是你的选择。我们没有交集。
对不起，忘记了作者的链接，以为大家都知道这句话--"我不相信"，这是斯坦尼斯拉夫斯基的口头禅，有 "不服气 "的意思。
我们没有重合。
是的，事实上数学是一门比上述多层计算所展示的数学更简单、更直接的科学。
好吧，我真的没有更多的话要说......
你是否看了寻找极值的公式而不同意其结果？然后指出错误。
再一次。如果H 比价差大或小哪怕一个点，我们就无法在足够长的历史部分中获利！这就是为什么我们要在历史中寻找机会。我们可以通过对历史数据进行这样那样的交易测试来证明这一说法的真实性，然后再看结果。
假设我们有一个上述的创造相位的算法（左边的图片）。然后，让我们找出一个不同结构的落后位置的平均回报。让我们以欧元兑美元对为例，大约一年的时间，设定点差等于20点，在H=10...30点的范围内绘制一组ZZ。然后让我们把他们的肩膀在扣除点差后的绝对值加起来，并绘制整个交易区间的收入图，这对所有 H 来说是一样的 。
我们可以看到，历史上 "真实交易 "的结果，奇妙地与分析解相吻合，最大的收益率落在等于工具价差的步长ZZ值上。向边上走一步，利润就少一分（见右图）。
需要证明的是什么！？