请说明组合交易的优点和缺点。 - 页 9

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Demi:

我有点怀疑在外汇中是否存在纯粹形式的协整 - 这将意味着基于配对交易的无风险TS（对于经典的协整序列，价差保证趋于0）。

不，不会的））。
 
Avals:

不，不会的））。

为什么？
 
Avals:

不，不会的））。
你是否有使用PairTrading软件包的经验？
 
Demi:

你有没有遇到过两个工具是协整的、相关度低的配对交易的例子？


是的，我已经在实践中看到了它。

faa1947:
你是否有使用PairTrading软件包的经验？


根据文档，这是一个非常原始的包，实际上是lm()和adf.test()的一个包装器。urca软件包要有用得多。

本软件包中实施的方法已经得到了实施和使用。

迪米。

我怀疑外汇中是否存在纯粹的协整 - 这将意味着基于配对交易的无风险TS（对于经典的协整序列，价差保证趋于0）。


我甚至不说任何关于外汇的配对交易，因为我认为在货币上是不可能的 :)

 
anonymous:


是的，我在实践中遇到过这种情况。

哪里有卖的？
 
anonymous:


是的，我在实践中遇到过这种情况。


根据文档，这是一个非常原始的包，实际上是lm()和adf.test()的一个包装器。Urca软件包要有用得多。

本软件包中实施的方法已经得到了实施和使用。


我没有说任何关于外汇配对交易的事情，因为我认为这在货币上是不可能的 :)

在EViews中，当我把Hedrick-Prescott作为一个趋势时，我在EURUSD-GBPUSD上得到了非常好的结果。但我无法弄清楚我到底在那里做了什么。
 
Demi:
我在哪里可以找到它？

不幸的是，它是不可用的（NDA）。
 
anonymous:

不幸的是，不可能阅读（NDA）。


clear......没有这样的例子。

交易中的协整是纯理论性的。在实践中，报价没有经典的协整和套利，因为配对交易中的无风险交易是不可能的。

在实践中，平衡交易是基于相关性的，人们不得不忍受相关系数在时间上的强烈变化。

 
Demi:

为什么？


因为协整意味着非平稳序列存在一个平稳的线性组合。静止性并不意味着无风险--存在着差异性

faa1947:
你没有使用PairTrading软件包的经验吗？
不

 
Avals:


因为协整意味着非平稳序列的平稳线性组合。静止性并不意味着无风险--方差是存在的

协整过程的实际价差总是收敛的，因为它是一个静止的过程。让差异见鬼去吧--它并不倾向于无穷大。

)))如果这个差异不存在--就不可能建造一个TS。毕竟，TS将正好利用价差的分散性

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