请说明组合交易的优点和缺点。 - 页 7

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Demi:

以及如何从EURGBP中提取DXU2？你会先把它们标准化吗？

利差指标将它们 "标准化"，即画出一条总资产线，并设定这些工具头寸的总资产规模--以美元计。
 
leonid553:


以EURGBP/USD货币对代替EURUSD/指数货币对。这里的关联性较小。

换句话说，这里将实施EURGBP-(-DXU2)=1^2 的配对交易，对m15-m30的套利结果非常令人满意! 让我提醒你，货币价差EURGBP-DXU2 = 2^3 (1^2) 是非标准的，我们总是在它的一个方向上开仓--我们同时卖出两个符号或同时买入它们。指数设置和价差描述可以在http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1262935&postcount=2497- 本帖第二部分中找到。这些指数可以免费获得--在这个主题的第一个帖子的链接上。


当你建立两个仓位时--你是否建立了相等的数量？
 

阅读链接中的帖子。这一切都在那里。我给出的仓位大小比例：EURGBP-DXU2=2^3（或1^2）。

 
2^3是二比三？ 这个比例到底是怎么来的？
 
Demi:

谢谢你。你睿智但完全没有意义的话 让我感觉很好....

咀嚼：不要在完美平衡的投资组合方向上挖得太深，而是按照你目前的情况进行交易!
 
Roman.:

Chew: 不要在完美平衡的投资组合方向上挖得太深，而是按照你目前的情况进行交易!


好吧，你目前拥有的投资组合--你是如何选择投资组合中的工具份额的？

这里是列昂尼德的简单例子，即两个工具的投资组合。在这里，理论上，你可以通过眼睛来挑选。但如果有更多的乐器呢？

 
См.Demi:
2^3是二比三吗？具体的比例是怎么来的？


套利交易中工具的头寸大小（肩部）的比率是根据规范计算的，考虑到每个工具：一个点的价值，一个点的数量和波动性。我的图表上的价格线指标 "自动 "计算这个比率，并将其显示在指标窗口右侧的评论中。

见我上面帖子的图片--它显示的是1.00:1.54（即2:3四舍五入）。

 
leonid553:

套利交易中工具的头寸大小（杠杆）的比率是根据规格计算的--考虑到每个工具的点值，一个刻度的点数，并考虑到波动性。图表上的价格线指标 "自动 "计算这个比率，并在右侧的指标窗口的注释中显示。

因此，通过volatility...................
 
Demi:


好的，在我们目前拥有的投资组合中--我们如何选择投资组合中的工具份额？

Leonid有一个简单的例子，有两个工具的组合。在这里，理论上，你可以通过眼睛来选择。但如果有更多的乐器呢？


那是为了马科维茨和他的投资组合交易理论。以下是基本情况："拉尔夫-文斯。资本管理的 数学。
 
Roman.:

这可以追溯到马科维茨和他的投资组合交易理论。这里有基本的东西："拉尔夫-文斯。资本管理的数学"。


Rrrroman, Markowitz为股票市场开发了一切......上面有一个 "基准 "投资组合......外汇不........

这就是问题所在 ......

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