通往GRAAL的道路上的边缘效应 - 页 8

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Diamant:

我想知道 (c)

事实上，值得反思的是这个问题的表述。

价格是否需要研究到如此接近右手边的位置，根本不需要。EUPOSHY。

我们需要最终决定将事后诸葛亮纳入预测的计算中。
 
yosuf:
我们必须最终决定在预测的计算中包含的事后分析。
是的，我认识一个医生。已经存在很长时间了。塔基会帮助你。或者只是同情。好吧，让我们...
 
yosuf:
我们必须最终决定在预测的计算中包含的事后分析。
最初，模型应该包括一切：平滑和平滑后的残余噪声，而样本量是第十个问题。
 
faa1947:
最初，模型必须包括一切：平滑和平滑后的剩余噪声，而样本大小是第十个问题。
对我的TS来说，最重要的因素正是事后诸葛亮，因为我认为平滑、提取噪音和类似的尝试是有害的。你必须面对市场，没有所有的修饰和窗帘。
 
yosuf:
对我的TS来说，事后证明是最重要的因素，因为我认为平滑、突出噪音和类似的尝试是一种有害的活动。你必须面对市场，没有所有的修饰和窗帘。

应该由统计委员会来正确分析过去。

交易的本质是预测未来，有利润。预测不仅仅是对未来模型的推断，也是对这种推断的误差的评估。

 
faa1947:

应该由统计委员会来正确分析过去。

交易的意义在于预测未来，有利润。预测不仅仅是对未来模型的推断，也是对这种推断误差的评估。


我们该如何处理这个误差估计？
 
tara:

我们应该如何处理这个误差估计？
在平滑之后，也许是重复的，误差必须是静止的：莫和方差是相等的常数，此外，方差必须是同向的。
 
faa1947:
经过平滑处理，也许是反复的，误差应该是静止的：莫和方差是相等的常数，此外，方差应该是同向弹性的。


桑桑尼奇，我想保持简单。在未来这里--利润是我们需要预测的原因。我不同意，但我也不反对。

而有了信誉--在真正的交易中，你要做什么（飞行、游泳、比赛）？

什么是 "homokedastic"？

 
tara:

我们该如何处理这个误差估计？

以下是模型（回归）：欧元兑美元=0.999639862102*HP（-1）-0.0587695175407*HP_D（-1）-0.426573959137*HP_D（-2）。

HP是指Hedrick-Prescott过滤器。我们将商数本身和过滤后的残留物抹去。

以下是上半年的预测。

而这里是这个预测的错误。

误差峰值为一小时标的34点，这显然是一个随机值。我们应该相信有这样一个误差的预测吗？

 
tara:


而有了信誉--你在真正的交易中要做什么（飞行、游泳、跑步）？

我不知道 "可信度 "意味着什么，但我知道模型的稳定性意味着什么。在历史数据上，你需要实现模型的稳定性。
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