[警告关闭！]任何新手问题，为了不给论坛添乱。专业人士，不要走过。没有你，哪里都不能去。 - 页 669 1...662663664665666667668669670671672673674675676...1145 新评论 Artyom Trishkin 2010.07.04 16:42 #6681 Diger: 有人遇到过这种情况吗？ 在策略测试器的日志中没有LOSS，图表曲线正在稳步下降。 这意味着什么呢？ 重力的作用...:))你不在木星上？:))对不起--只是开玩笑... richie 2010.07.04 16:45 #6682 Diger: 有人遇到过这种情况吗？在策略测试器的日志中没有LOSS，图表曲线正在稳步下降。这意味着什么呢？ 价差下降了。太多的交易。打开 测试者的图表。 diger 2010.07.04 16:46 #6683 artmedia70: 重力的力量...:))你不在木星上？:))对不起--只是开玩笑... 我自己也是个怪人。也许我真的是这样。.... diger 2010.07.04 16:48 #6684 Richie: 摊开后沥干。太多的交易。打开测试者的图表。 你是对的! 针对通常的2便士，我们现在有26... 谢谢你! Oleg 2010.07.04 16:54 #6685 Diger: 事实证明，你是对的! 针对通常的2便士，我们现在有26... 谢谢你! 增加一个最大价差的条件，超过这个价差的交易将不被打开（但那些已经打开的交易将继续被EA控制）。 diger 2010.07.04 16:56 #6686 chief2000: 增加一个最大价差的条件，超过这个价差的交易将不被打开（但那些已经打开的交易将继续被EA控制）。 我以前不认为有这个必要。 但今天的测试者让我看到了这种需要。 Artyom Trishkin 2010.07.04 17:32 #6687 顺便说一下，这对我来说也很有趣，也不清楚。我在我的专家顾问中加入了一个亏损的手数，原则是：找到最大的亏损，用该亏损的手数乘以从所有TF的市场现状和相对于开仓亏损的位置以及当前价格 和价格图表本身计算出的系数，开一个相反的仓位（比如--如果价格向正确方向移动，真的值得开仓吗......）。分别来说，当这两个仓位的总利润约为50-60点时--我们先关闭这两个仓位，先关闭盈利的一个。 因此，我注意到那个有利可图的交易系统，它在测试器中提供了两年的稳定利润，但在它的武器库中却有疯狂的缩水，这是不能接受的，如果我使用循环，它在两个月内就会失败......可能的原因是什么？只是简单的猜测。我没有保存排水统计，因为 "我为什么要保存？" Artyom Trishkin 2010.07.04 17:51 #6688 问题。我不得不多次参考相同的代码序列，在EA中实施的几乎所有策略的每一个刻度上，以获得关于市场当前状态的数据。 CurAsk =MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK); CurBid =MarketInfo(Symbol(),MODE_BID); OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); OpnPrice1=iOpen(NULL,PERIOD_M5,1); ClsPrice1=iClose(NULL,PERIOD_M5,1); 我是否可以只在启动函数的开头对它们寻址一次，然后只寻址全局变量，这些变量将存储数据？这是个有点麻烦的问题... Igor Makanu 2010.07.04 18:00 #6689 artmedia70:问题。我不得不多次参考相同的代码序列，在EA中实施的几乎所有策略中的每一个tick，以获得关于当前市场状态的数据。 我是否可以只在启动函数的开头对它们寻址一次，然后只寻址将存储这些数据的全局变量？我在这里变得有点油腻了...... OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0)。 我知道，计算是在零条上进行的，也就是说，每一个刻度都会改变数据。 从逻辑上讲--你应该写一个脚本并循环，它将把这个计算结果输入全局变量，但在这种情况下，你需要在每个tick上同步新的数据--最好保持原样，但把它送入一个单独的函数，只在必要的情况下调用这个函数，即如果计算对开仓订单很重要，那么就在开仓和分别关闭前调用。 Artyom Trishkin 2010.07.04 18:48 #6690 IgorM: OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0)。在这里，我理解的是，计算是在零条上进行的，也就是说，每一个刻度都会改变数据。从逻辑上讲--你应该写一个脚本并循环，它将把这个计算结果输入全局变量，但在这种情况下，你需要在每个tick上同步新的数据。 我认为最好让它保持原样，但把它送到一个单独的函数中，只有在需要时才调用这个函数，即如果计算对开仓订单很重要，那么就在开仓和分别关闭之前调用 伊戈尔，到目前为止，我正在这样做，但我担心这会使由所有这些策略混合在一起并按条件连接的已经很慢的系统变慢，而且有时它们都同时工作。想象一下，他们每个人都在一个单独的函数中调用相同的代码。 在我看来--如果有些数据是从零点的酒吧里拿出来的，那又怎么样呢，因为我已经在零点的酒吧里开盘了......。我只得到第一、第二或第三条的数据... OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); 我得到了当前条形图的开盘价 ，它不会改变 - 这是一个 既成事实 。当比较前一个收盘价 和当前条形图的开盘价时，一些函数给出的是离开或拒绝开仓... 因此，让这些数据都随着 tick的到来被读取一次 ，然后被专家顾问使用。它们将保持不变和实际，直到下一个tick，届时专家顾问将为下一个计算周期更新它们。 在 目前所有的计算结束之前，新的勾股定律出现的概率是多少？在我看来，只有在这种情况下，数据才会变得陈旧和不相关。 1...662663664665666667668669670671672673674675676...1145 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有人遇到过这种情况吗？
在策略测试器的日志中没有LOSS，图表曲线正在稳步下降。
这意味着什么呢？
重力的力量...:))你不在木星上？:))对不起--只是开玩笑...
我自己也是个怪人。也许我真的是这样。....
摊开后沥干。太多的交易。打开测试者的图表。
你是对的!
针对通常的2便士，我们现在有26...
谢谢你!
事实证明，你是对的!
针对通常的2便士，我们现在有26...
谢谢你!
增加一个最大价差的条件，超过这个价差的交易将不被打开（但那些已经打开的交易将继续被EA控制）。
增加一个最大价差的条件，超过这个价差的交易将不被打开（但那些已经打开的交易将继续被EA控制）。
我以前不认为有这个必要。
但今天的测试者让我看到了这种需要。
顺便说一下，这对我来说也很有趣，也不清楚。我在我的专家顾问中加入了一个亏损的手数，原则是：找到最大的亏损，用该亏损的手数乘以从所有TF的市场现状和相对于开仓亏损的位置以及当前价格 和价格图表本身计算出的系数，开一个相反的仓位（比如--如果价格向正确方向移动，真的值得开仓吗......）。分别来说，当这两个仓位的总利润约为50-60点时--我们先关闭这两个仓位，先关闭盈利的一个。
因此，我注意到那个有利可图的交易系统，它在测试器中提供了两年的稳定利润，但在它的武器库中却有疯狂的缩水，这是不能接受的，如果我使用循环，它在两个月内就会失败......可能的原因是什么？只是简单的猜测。我没有保存排水统计，因为 "我为什么要保存？"
问题。
我不得不多次参考相同的代码序列，在EA中实施的几乎所有策略的每一个刻度上，以获得关于市场当前状态的数据。
我是否可以只在启动函数的开头对它们寻址一次，然后只寻址全局变量，这些变量将存储数据？这是个有点麻烦的问题...问题。
我不得不多次参考相同的代码序列，在EA中实施的几乎所有策略中的每一个tick，以获得关于当前市场状态的数据。
我是否可以只在启动函数的开头对它们寻址一次，然后只寻址将存储这些数据的全局变量？我在这里变得有点油腻了......OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0)。
我知道，计算是在零条上进行的，也就是说，每一个刻度都会改变数据。
从逻辑上讲--你应该写一个脚本并循环，它将把这个计算结果输入全局变量，但在这种情况下，你需要在每个tick上同步新的数据--最好保持原样，但把它送入一个单独的函数，只在必要的情况下调用这个函数，即如果计算对开仓订单很重要，那么就在开仓和分别关闭前调用。
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0)。
在这里，我理解的是，计算是在零条上进行的，也就是说，每一个刻度都会改变数据。
从逻辑上讲--你应该写一个脚本并循环，它将把这个计算结果输入全局变量，但在这种情况下，你需要在每个tick上同步新的数据。 我认为最好让它保持原样，但把它送到一个单独的函数中，只有在需要时才调用这个函数，即如果计算对开仓订单很重要，那么就在开仓和分别关闭之前调用
伊戈尔，到目前为止，我正在这样做，但我担心这会使由所有这些策略混合在一起并按条件连接的已经很慢的系统变慢，而且有时它们都同时工作。想象一下，他们每个人都在一个单独的函数中调用相同的代码。
在我看来--如果有些数据是从零点的酒吧里拿出来的，那又怎么样呢，因为我已经在零点的酒吧里开盘了......。我只得到第一、第二或第三条的数据...
OpnPrice =iOpen(NULL,PERIOD_M5,0); 我得到了当前条形图的开盘价 ，它不会改变 - 这是一个 既成事实 。当比较前一个收盘价 和当前条形图的开盘价时，一些函数给出的是离开或拒绝开仓...
因此，让这些数据都随着 tick的到来被读取一次 ，然后被专家顾问使用。它们将保持不变和实际，直到下一个tick，届时专家顾问将为下一个计算周期更新它们。
在 目前所有的计算结束之前，新的勾股定律出现的概率是多少？在我看来，只有在这种情况下，数据才会变得陈旧和不相关。