:))第2次尝试。或者让我们猜测一下挣钱的本质，但没有具体的细节......。:)) - 页 7 1234567 新评论 Sceptic Philozoff 2008.06.20 14:17 #61 NProgrammer писал (а)>> 我想让你明白，52%是 "你完蛋了"，99%的时候......。你不会想了解... 还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？NP，至少要像LeoV 在链接上做的那样，然后用98%的比例来谈论grails。我认为，当你做到这一点时，你将没有任何欲望。 Леонид 2008.06.20 14:21 #62 NProgrammer писал (а)>> :))我把你放在忽略的位置...对不起...:)) 当没有什么可以回复的时候，这就是全部.....。"不要玩我的玩具，不要在我的锅里撒尿....."，我已经被忽略了，哇! Леонид 2008.06.20 14:22 #63 Mathemat писал (а)>> 还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？ >> 绝对的! Alexei Kharchenko 2008.06.20 14:25 #64 NProgrammer писал (а)>> 2.该分析不应考虑技术性损失，如价差的大小和存在，掉期和手数限制等。简而言之，只有理想的模式。 要保持一致。你说一切都有可能....。在这些条件下，理想的模型是马丁格尔。而现在有了限制...不断有很多...时间... 市场条件在不断变化...在一个时期工作良好的电感器在另一个时期停止工作...经过验证且超过一次.... 有没有可能使98%的盈利交易...是的，这是有可能的...会是圣杯吗？....不... 圣杯并不像许多人认为的那样是一个超级有利可图的策略...当你抓住时机时，超级盈利能力就会到来......如果你小时候被财富夫人亲吻过，你就不用担心了......浮出水面... 圣杯是一种策略，它在任何时间间隔内都能获得稳定的利润，适用于任何工具。 Дональд 2008.06.20 14:34 #65 Mathemat писал (а)>> 还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？NP，至少要像LeoV 在链接上做的那样，然后用98%的比例来谈论grails。我想，当你这样做的时候，你就不会有这样的愿望了。 因为在外汇中，你唯一无法预测的是，亏损的交易会比盈利的交易少。想一想吧。你不马上回答，我建议你回答这个问题--在一分钟的TF上，我开了两笔相反的交易，两笔交易的SL都是TP的1/2，TP=两个止损点。就在任何时候，对于每一个刻度，我都会开出几笔交易......。.这大约是这个超级赞誉的50%战略的规模...而这将得到那些珍惜的2%，比如说平均240分钟的delta超过10分钟，并且在加上改变B和S的比例，从50%到52%，反之亦然。而这是一种损失。虽然我们肯定会因此获得约52%的盈利交易。 这是一个好的策略吗？不，好吧，它不比那些精心设计的差...... Дональд 2008.06.20 14:36 #66 kharko писал (а)>> 保持一致。你说什么都有可能....在这些条件下，理想的模型是马丁格尔。而现在有了限制...不断有很多...时间... 市场条件在不断变化...在一个时期工作良好的电感器在另一个时期停止工作...经过验证且超过一次.... 有没有可能使98%的盈利交易...是的，这是有可能的...会是圣杯吗？....不... 圣杯并不像许多人认为的那样是一个超级有利可图的策略...当你抓住时机时，超级盈利能力就会到来......如果你小时候被幸运女神亲吻过，你就不用担心了......浮出水面... 圣杯 "是一种在任何时间框架上都能获得稳定利润的策略，适用于任何工具... 不，我想说的是，你必须得到你需要的东西，以便以后实施。但我称之为理想的模式，至少应该有点现实性。 Леонид 2008.06.20 14:37 #67 NProgrammer писал (а)>> 因为在外汇中，你唯一无法预测的是，亏损的交易会比盈利的交易少。想一想吧。所以你不必马上回答，我建议你回答这个问题--在一分钟的TF上，我开了两笔相反的交易，都用1/2的SL和TP=止损限价。就在任何时候，对于每一个刻度，我都会开出几笔交易......。.这大约是这个超级赞誉的50%战略的规模...而这将得到那些珍惜的2%，比如说平均240分钟的delta超过10分钟，并且在加上改变B和S的比例，从50%到52%，反之亦然。而这是一种损失。虽然我们肯定会因此获得约52%的盈利交易。 这是一个好的策略吗？不，它和那些精心制作的一样好... 这完全是对这个问题的误解。这一切并不适用于有一些规则应该调整的TS，以获得利润。例子 - 与TS的关系不正确。 Sceptic Philozoff 2008.06.20 14:55 #68 NProgrammer писал (а)>> 这将给我带来珍视的2％，我正在寻找10分钟内平均240分钟的delta，在加上我将B与S的比率从50％变为52％，反之亦然。而这是一种消耗。虽然我们肯定会因此获得约52%的盈利交易。 你怎么确定会在52%左右？而你为什么认为你通过你的例子说服了我们其他人，认为任何 "52%"都是一种消耗？NP，你在胡闹什么？你有自己的圣杯，并想吹嘘它--布置好状态。如果你没有，你为什么要谈论你没有的东西？ Леонид 2008.06.20 14:56 #69 LeoV писал (а)>> 这完全是对主题的误解。 你为什么这么问？因为TS为了盈利，必须提高交易盈利的概率，从而增加每笔交易的利润，减少损失。也就是说，在这样的TS中，平均利润应该大于平均损失。而且，它不应该不顾一切地在每一次打勾时打开两个相反的交易。而将TS与这种无稽之谈进行比较是完全不正确的。如果不这样做--这个TS就会丢失。 当然，这并不适用于隔夜的pipsers....。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想让你明白，52%是 "你完蛋了"，99%的时候......。你不会想了解...
还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？NP，至少要像LeoV 在链接上做的那样，然后用98%的比例来谈论grails。我认为，当你做到这一点时，你将没有任何欲望。
:))我把你放在忽略的位置...对不起...:))
当没有什么可以回复的时候，这就是全部.....。"不要玩我的玩具，不要在我的锅里撒尿....."，我已经被忽略了，哇!
还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？
>> 绝对的!
2.该分析不应考虑技术性损失，如价差的大小和存在，掉期和手数限制等。简而言之，只有理想的模式。
要保持一致。你说一切都有可能....。在这些条件下，理想的模型是马丁格尔。而现在有了限制...不断有很多...时间...
市场条件在不断变化...在一个时期工作良好的电感器在另一个时期停止工作...经过验证且超过一次....
有没有可能使98%的盈利交易...是的，这是有可能的...会是圣杯吗？....不...
圣杯并不像许多人认为的那样是一个超级有利可图的策略...当你抓住时机时，超级盈利能力就会到来......如果你小时候被财富夫人亲吻过，你就不用担心了......浮出水面...
圣杯是一种策略，它在任何时间间隔内都能获得稳定的利润，适用于任何工具。
还有，为什么52%这么糟糕？如果平均盈利交易是100点，平均亏损交易是50点呢？NP，至少要像LeoV 在链接上做的那样，然后用98%的比例来谈论grails。我想，当你这样做的时候，你就不会有这样的愿望了。
因为在外汇中，你唯一无法预测的是，亏损的交易会比盈利的交易少。想一想吧。你不马上回答，我建议你回答这个问题--在一分钟的TF上，我开了两笔相反的交易，两笔交易的SL都是TP的1/2，TP=两个止损点。就在任何时候，对于每一个刻度，我都会开出几笔交易......。.这大约是这个超级赞誉的50%战略的规模...而这将得到那些珍惜的2%，比如说平均240分钟的delta超过10分钟，并且在加上改变B和S的比例，从50%到52%，反之亦然。而这是一种损失。虽然我们肯定会因此获得约52%的盈利交易。
这是一个好的策略吗？不，好吧，它不比那些精心设计的差......
保持一致。你说什么都有可能....在这些条件下，理想的模型是马丁格尔。而现在有了限制...不断有很多...时间...
市场条件在不断变化...在一个时期工作良好的电感器在另一个时期停止工作...经过验证且超过一次....
有没有可能使98%的盈利交易...是的，这是有可能的...会是圣杯吗？....不...
圣杯并不像许多人认为的那样是一个超级有利可图的策略...当你抓住时机时，超级盈利能力就会到来......如果你小时候被幸运女神亲吻过，你就不用担心了......浮出水面...
圣杯 "是一种在任何时间框架上都能获得稳定利润的策略，适用于任何工具...
不，我想说的是，你必须得到你需要的东西，以便以后实施。但我称之为理想的模式，至少应该有点现实性。
因为在外汇中，你唯一无法预测的是，亏损的交易会比盈利的交易少。想一想吧。所以你不必马上回答，我建议你回答这个问题--在一分钟的TF上，我开了两笔相反的交易，都用1/2的SL和TP=止损限价。就在任何时候，对于每一个刻度，我都会开出几笔交易......。.这大约是这个超级赞誉的50%战略的规模...而这将得到那些珍惜的2%，比如说平均240分钟的delta超过10分钟，并且在加上改变B和S的比例，从50%到52%，反之亦然。而这是一种损失。虽然我们肯定会因此获得约52%的盈利交易。
这是一个好的策略吗？不，它和那些精心制作的一样好...
这完全是对这个问题的误解。这一切并不适用于有一些规则应该调整的TS，以获得利润。例子 - 与TS的关系不正确。
你怎么确定会在52%左右？而你为什么认为你通过你的例子说服了我们其他人，认为任何 "52%"都是一种消耗？NP，你在胡闹什么？你有自己的圣杯，并想吹嘘它--布置好状态。如果你没有，你为什么要谈论你没有的东西？
这完全是对主题的误解。
你为什么这么问？因为TS为了盈利，必须提高交易盈利的概率，从而增加每笔交易的利润，减少损失。也就是说，在这样的TS中，平均利润应该大于平均损失。而且，它不应该不顾一切地在每一次打勾时打开两个相反的交易。而将TS与这种无稽之谈进行比较是完全不正确的。如果不这样做--这个TS就会丢失。
当然，这并不适用于隔夜的pipsers....。