外汇策略 - 页 6

 
khorosh:

Sart 如果当天以平盘为主,就像今天的Eu,那么你可以沿着通道内侧的方向进行交易,而不必等待日线通道的宽度达到其平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是借助于限价单,而是借助于市场。

秩序。如果价格立即从通道内的边界反弹,我们就会执行一个操作。如果价格突破了通道,我们就等待它向内反转并再次建仓。

我想知道,在一天结束之前,你如何判断这一天是否会持平......你可以判断这一周甚至这一个月会持平......。这就是真正的圣杯:)

 
khorosh:

Sart 如果当天以平盘为主,就像今天的Eu,那么你可以沿着通道内侧的方向进行交易,而不必等待日线通道的宽度达到其平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是借助于限价订单,而是借助于市场订单。

秩序。如果价格立即从边界反弹到通道,我们就执行交易。如果价格突破了通道,我们就等待它转向内侧并再次开仓。

人们可以用不同的方式谈论日平均区间......但再看看,今天加拿大人正好在最后 "一分钟 "达到60天平均区间,可以说--正好是108点,然后它在预期中冻结了 ....

换句话说,在考虑任何问题时,日均范围可能作为一个非常好的参考点,它可能被提及。

 
Lord_Shadows:
我们也应该开设 一个职位。

Sart 如果当天以平盘为主,就像今天的Eu,那么你可以沿着通道内侧的方向进行交易,而不必等待日线通道的宽度达到其平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是在限价单的帮助下,而是在市场单的帮助下。

秩序。如果价格立即从边界反弹到通道,我们就执行交易。如果价格突破通道--我们等待里面的反转并再次开仓。

我想知道,在一天结束之前,你如何判断这一天是否平坦......你也可以判断这一周甚至这一个月是否平坦......而这是真正的圣杯:)

我们在当前的时刻直观地定义。在一个平坦的日子里,日线的区间边界几乎是平分秋色,几乎是交替着突破价格。在一个趋势性的日子里,其中一个范围边界主要是移动。

萨特
khorosh

Sart 如果当天是平坦的,比如在Eu上,那么你可以按照通道内侧的方向进行交易,而不用等待日线通道的平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是借助于限价订单,而是借助于市场订单。

下订单。如果价格立即从边界反弹到通道,我们就执行交易。如果价格突破了通道,我们就等待价格向内反转并再次建仓。

人们可以用不同的方式谈论日平均区间......但再看看,今天加拿大人正好在最后 "一分钟 "达到60天平均区间,可以说--正好是108点,然后它在预期中冻结了 ....

换句话说,在考虑任何问题时,日平均范围可以作为一个非常好的参考点,它可以被上诉。


我同意。这是一个重要的特点。唯一遗憾的是,如果它是在一天的最后一刻达到的,那么按照你的方法,这一天就浪费了。最好的情况是,如果在下午2点前达到,但情况并不总是如此,你可以交易不到半天的时间。交易时间的使用效率低于50%。虽然对于那些在白天工作的人来说,这种方法是相当合适的。

 
khorosh:
Lord_Shadows:
我们也应该开设 一个职位。

Sart 如果当天以平盘为主,就像今天的Eu,那么你可以沿着通道内侧的方向进行交易,而不必等待日线通道的宽度达到其平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是在限价单的帮助下,而是在市场单的帮助下。

订单。如果价格立即从通道内的边界反弹--我们就做交易。如果价格突破了通道,我们等待价格向内反转,并再次开仓。

我想知道,在一天结束之前,你如何判断这一天是否平坦......你也可以判断这一周甚至这一个月是否平坦......而这是真正的圣杯:)

我们在当前的时刻直观地定义。在一个平坦的日子里,日线的区间边界几乎是平分秋色,几乎是交替着突破价格。在一个趋势性的日子里,其中一个范围边界主要是移动。

萨特
khorosh

Sart 如果当天是平坦的,比如在Eu上,那么你可以按照通道内侧的方向进行交易,而不用等待日线通道的平均宽度。如果你看一下今天的eu(M5),你可能会看到一整天都有很多条目。但不是借助于限价订单,而是借助于市场订单。

下订单。如果价格立即从边界反弹到通道,我们就执行交易。如果价格突破了通道,我们就等待价格向内反转并再次建仓。

人们可以用不同的方式谈论日平均区间......但请看,同样,今天加拿大人在最后 "一分钟 "达到了60天平均区间,可以说--正好是108点,然后它在预期中冻结了....。

换句话说,在考虑任何问题时,日平均范围可以作为一个非常好的参考点,它可以被上诉。


我同意。这是一个重要的特点。唯一遗憾的是,如果它是在一天的最后一刻达到的,那么按照你的方法,这一天就浪费了。最好的情况是,如果在下午2点前达到,但情况并不总是如此,你可以交易不到半天的时间。交易时间的使用效率低于50%。虽然对于那些在白天工作的人来说,这种方法相当适合。

因此,外汇中的中枢点。

1.日平均范围

2.
 
Sart :

因此,外汇中的支点。

1.日平均范围

2.

2.我认为大的时间框架的一般趋势是至少4小时...(4H+D是理想的)。

正如他们所说,趋势是我们的朋友。

 
goldtrader:

先生们,你们看的是你们所回复的帖子的日期吗?

Sart

02.06.2008 12:59

请注意--今天英镑正好达到前60天的平均范围--176磅。

即 "今天 "是昨天,或者说现在是前一天;)

是的,我的错。我没有看帖子的日期。

而在6月2日,该系统真的出色地工作了--明确地拒绝了60天面板。唯一的问题是,过早地 达到了指定的范围(终端时间10:00/莫斯科时间12:00)。根据我对报价历史的观察,这是个小...有风险。如此早地到达通道的边界,有时(在某种程度上,我甚至会说通常)会激起对通道边界的强烈冲动,价格最后触及了通道的边界(在我们的例子中,是下边界)。尽管如此,有时一切都会按照系统的要求进行,02/06的情况就是如此。

 
因此,这是我们商定的:

开放买卖的条件:
-开放时间: 从1-21小时到2-22小时(时间在优化时选择) - 可以分为三个时段,分别选择每个时段的参数,但这样一来,计算范围的麻烦会增加,所以值得怀疑....。
- 每日运动的幅度等于(几乎等于--在优化过程中选择+%)N日平均每日范围
- 价格接近(选择+%)其最低/最高每日值
- 以TP和SL在N日平均每日范围的百分比退出
- 所有订单是市场订单
- 重新进入(如果需要)由挂单(或跟踪。不是用眼睛看),当价格返回(+-%)到它的每日最高/最低点。....


是正确的还是不正确的?
那么就不清楚,昨天的范围应该应用在哪里 :(

而且一般来说,对术语有一些混淆:我把 "范围 "理解为振幅,而不是指具体的价格,而 "渠道" - .....。渠道就是渠道....
 

все ордера рыночные

我认为,几乎每个人都是延期付款者。在第二天的00:00,我们已经有了我们需要的所有信息,因为我们知道过去一段时间(一天)的所有信息。因此,没有问题,可以指定:在这里(+/-),我们从这里开始缩放,而在这里--解决。为什么要等待市场?

再入境

强大的IMHO--该系统显然是一阶的。要么我们有一个订单(我指的是一个待定订单--见上文,但它会起作用吗?),它被市场 "钩住 "了,要么市场没有达到我们。就这样了。但是,同样,这是IMHO。

那么就不清楚昨天的范围在哪里了。

你是什么意思?首先--我们要测量的仪器在什么范围?

我指的是 "范围"--我把它理解为振幅而不指具体价格,但 "渠道"--.....嗯,渠道就是渠道....

再次,IMHO。

DailyHigh=1.2300, DailyLow=1.2100.然后我们说:当天的范围 是2100至2300。而通道 宽度为200点。在这里,大约是这样的。

一般来说,所有的进入/退出条件(来自前一个帖子)对系统来说都是正确的。我不喜欢有太多的参数需要优化--它可能很容易滑向鸡肋的状态。我认为(我假设),1-2个参数仍然可以根据当前的市场条件通过算法计算出来,而不是作为一个外部的变量

 
SamMan:

所有订单都是市场订单

我想,差不多每个人都是一个待定的订单。


我已经从创建专家 的角度谈了:它不是这样的 - 什么样的挂单?我们谈论的是一定的范围(+-%),通过这个范围,是否已经通过是未知的....。而如果它只触及.....,那么极限肯定是一个限制:).....,但我们仍然要等待.....,直到我们决定了范围,然后由我们来决定。

再入

强大的IMHO--该系统显然是一阶的。也就是说,在某一天,要么我们有一个订单(我指的是一个待定订单--见上文,但它会起作用吗?)被市场 "勾住",要么市场 "没有达到 "它。就这样了。但是,同样,这是IMHO。

那么就不清楚昨天的范围在哪里了。

你是什么意思?首先--我们要测量的仪器在什么范围?

在那里,在帖子的开头,我们正在谈论前一天的范围....。这就是我问的原因,因为我不明白这可能与本案有什么关系。如果在更高的TF上考虑方向,我会理解,但不清楚......

那么一阶呢--可以在开局的变体中计算。很多时候,在形成锯齿的时候,第一笔订单是亏损的,第二笔订单是赢利的......。

总的来说,系统中所有的进入/退出条件都是正确的。我不喜欢有太多的参数需要优化--人们很容易陷入鸡肋的状态。我认为(假设),1-2个参数可以根据当前的市场条件通过算法计算出来,而不是作为一个外部的变量。

我自己也不喜欢 :) ....我只是认为你可以先使用最重要的,然后再使用所有其他....。当然,优化将变得更加复杂,但如果结果可以接受,那就值得了....。但如果有关于 "算法 "的想法,那就开放给大家去感知 :)

一般来说,标准ATR可以适应这种情况,改进一下就可以了:)....我会试一试的。

 

пока с диапазонами не определимся и тогда уже решать

在这一天的00:00,我们知道未来一天的所有通道(让我们这样称呼它)的宽度。还有什么是我们不能决定的?如果我们的系统=等待60天通道的反弹--我们在00:00前就把一切都掌握了。在同一时刻,我们准备好了买入/卖出止损单(因为在00:00,价格处于通道的有条件的中间位置)。

在那里,在帖子的开头,我们正在谈论前一天的范围....。这就是为什么我问,因为我不明白它与本案有什么联系。

啊,是的!关键是你可以在它的边界上建立一个通道,在(最后)60,55,30,25...天。或者你可以在1(昨天)完成。没有人知道哪个渠道是正确的。所以我们将采取任何或所有的平均数。我们不会认真考虑采取绝对低价,在相反的方向解决吧?因此,我们这样认为--一个1...60天的通道。:)他们,事实上,不会产生宇宙性的差异。

一个更棘手的方法--根据一些市场特征(比如说波动性),采取每天 通道。但这是细微差别的地方。

但如果你有一些 "算法 "的想法,那么你就可以接受。
同样地,但现在它只不过是对自己和未来的TS的一个愿望。首先,很有可能用参数创建一个TS,然后对其进行 "算法"(意义上的参数)。