让马廷格尔人清醒过来。 - 页 3 12345678 新评论 Sceptic Philozoff 2008.05.27 11:38 #21 paukas писал (а): 你不喜欢在亏损的头寸上加码？为什么？ 事实上，它是同一个马槽，只是用了不同的酱汁，没有那么积极。经典的马丁格尔法（输后加倍下注）的缺点是众所周知的。 P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。 P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。 Николай 2008.05.27 12:07 #22 Mathemat: paukas 写道（a）：你不喜欢在亏损的头寸上加码？为什么？ 实际上，这是同一个马槽，只是用了不同的酱汁，没有那么咄咄逼人。经典的马丁格尔(martingale)的缺点(在输掉后加倍下注)是众所周知的。 P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。 P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。 我同意风险会增加，但交易的押金规模明显小于经典的马丁格尔，这是第一点，第二点是市场有一个不变的属性--回撤，在一个大的动作之后。这就是我的策略的基础，即最终会有一个回调！"。 Sceptic Philozoff 2008.05.27 12:50 #23 是的，如果市场在每一次大的移动之后都能让我滚回去一点，那就更好了......。 Николай 2008.05.27 13:36 #24 如果没有退路，一把锁总能救你一命! [删除] 2008.05.27 13:53 #25 paukas: 萨姆人。 嗯...今天早上，在头脑清醒的情况下：）我又看了一下该股。 如果我说错了，请纠正我，但是...不要在女人面前...他这个专家不是在无利可图 的位置上加码吗？即从事众所周知的代号为 "平均 "的色情活动？ 如果是这样，那么...:( 你不喜欢在亏损的头寸上加码？为什么？ 因为一旦我们进入一个 "突破"（最大20-35点）的10位数的趋势，并沿着这整个 "轨道 "抓住损失。有一个相当可预测的结局。而且这不是一个 "凭空想象 "的方案，请在测试器中尝试建议的代码。你可以得到几乎任何货币的 "正确的 "TF和历史时期，以表明这种情况是真实的！你可以在你的账户上找到这些信息。 [删除] 2008.05.27 19:05 #26 Kontra: 市场有一个不变的 属性--回滚 所强调的事实并不总是真实的（是的，99%的时间是真实的，我同意，但是......那1%呢？）--你会相信你的话还是要求提供图表的截图？ 洛克总是会拯救世界。 专家顾问是否使用锁？或者这些是对其进一步发展的思考？ Alexandr Andreev 2008.05.27 19:11 #27 +1 我将用马丁 格尔法进行挖掘 =) Николай 2008.05.28 08:41 #28 SamMan: Kontra。 市场有一个不变的 属性--回滚 所强调的事实并不总是真实的（是的，99%的时间是真实的，我同意，但是......那1%呢？）--你会相信你的话还是要求提供图表的截图？ 洛克将永远拯救 EA中是否实现了锁定？或者这些是对其进一步发展的思考？ 我相信你的话：）我自己也遇到过这样的情况。是的，现在我正在研究锁的实现，接下来是一个漂亮的分解。 Vladimir Paukas 2008.05.28 10:03 #29 paukas: 数学。 paukas 写道（a）：你不喜欢在亏损的头寸上加码？为什么？ 事实上，它与马汀格尔 是一样的，只是用的是不同的酱汁，而且不那么凶猛。经典的马丁格尔(martingale)的缺点(在输掉后加倍下注)是众所周知的。 P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。 P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。 你有无风险的方法吗？:) 风险没有增加。有所减少。每笔交易的结果可以被认为是独立的。两次交易总比一次好。纯粹的数学。 Sceptic Philozoff 2008.05.28 10:47 #30 paukas писал (а): 你有无风险的方法吗？:)风险没有增加。有所减少。每笔交易的结果可以被认为是独立的。两次交易总比一次好。纯粹的数学。 1.我没有一个无风险的方法（我还没有那么疯狂），但我正在慢慢地、坚定地走向一个减少风险的方法。 2.你说的 "不增加风险 "是什么意思，亲爱的Vladimir Paukas？损失不止在一次交易中。"两个交易比一个好"--只是在每个交易的平均 结果（最丰富的平均）比第一个交易的结果好的意义上。但在评估风险 时，我不会用平均数来做，这很危险。 3."我同意，如果进场相隔几十个点，比如说，在H1上。但这个假设也需要通过数学来验证。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实上，它是同一个马槽，只是用了不同的酱汁，没有那么积极。经典的马丁格尔法（输后加倍下注）的缺点是众所周知的。
P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。
P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。
实际上，这是同一个马槽，只是用了不同的酱汁，没有那么咄咄逼人。经典的马丁格尔(martingale)的缺点(在输掉后加倍下注)是众所周知的。
P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。
P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。
我同意风险会增加，但交易的押金规模明显小于经典的马丁格尔，这是第一点，第二点是市场有一个不变的属性--回撤，在一个大的动作之后。这就是我的策略的基础，即最终会有一个回调！"。
嗯...今天早上，在头脑清醒的情况下：）我又看了一下该股。
如果我说错了，请纠正我，但是...不要在女人面前...他这个专家不是在无利可图 的位置上加码吗？即从事众所周知的代号为 "平均 "的色情活动？
如果是这样，那么...:(
你不喜欢在亏损的头寸上加码？为什么？
因为一旦我们进入一个 "突破"（最大20-35点）的10位数的趋势，并沿着这整个 "轨道 "抓住损失。有一个相当可预测的结局。而且这不是一个 "凭空想象 "的方案，请在测试器中尝试建议的代码。你可以得到几乎任何货币的 "正确的 "TF和历史时期，以表明这种情况是真实的！你可以在你的账户上找到这些信息。
所强调的事实并不总是真实的（是的，99%的时间是真实的，我同意，但是......那1%呢？）--你会相信你的话还是要求提供图表的截图？
洛克总是会拯救世界。
+1
我将用马丁 格尔法进行挖掘 =)
所强调的事实并不总是真实的（是的，99%的时间是真实的，我同意，但是......那1%呢？）--你会相信你的话还是要求提供图表的截图？
洛克将永远拯救
我相信你的话：）我自己也遇到过这样的情况。是的，现在我正在研究锁的实现，接下来是一个漂亮的分解。
事实上，它与马汀格尔 是一样的，只是用的是不同的酱汁，而且不那么凶猛。经典的马丁格尔(martingale)的缺点(在输掉后加倍下注)是众所周知的。
P.S. 尽管以 "改进的 "进场价格的形式进行自欺欺人，但结果似乎并没有好转：如果你在1.1000处开出卖出0.1，价格上涨，然后在1.1050处增加卖出0.1，最后在1.1100处出现亏损，结果是减去150。而仅在第一次开仓时，就只能是减去100。但是有一个很好的借口：由于稀释的结果，"有效入市价 "是1.1025。是的，进场更好，但风险也更大，因为总量更大。
P.P.S. 不，不是马丁，但仍然是风险的增加。
你有无风险的方法吗？:)
风险没有增加。有所减少。每笔交易的结果可以被认为是独立的。两次交易总比一次好。纯粹的数学。
1.我没有一个无风险的方法（我还没有那么疯狂），但我正在慢慢地、坚定地走向一个减少风险的方法。
2.你说的 "不增加风险 "是什么意思，亲爱的Vladimir Paukas？损失不止在一次交易中。"两个交易比一个好"--只是在每个交易的平均 结果（最丰富的平均）比第一个交易的结果好的意义上。但在评估风险 时，我不会用平均数来做，这很危险。
3."我同意，如果进场相隔几十个点，比如说，在H1上。但这个假设也需要通过数学来验证。