作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...44 新评论 Леонид 2008.02.03 12:19 #141 AlGor писал (а): 当然，离题了，但还是很有意思--LeoV，你能不能展示一下同一开发商的CSSA Cycles 指标的图片（在股票上看起来非常漂亮）？我想看看它在外汇牌价上的表现如何。 这里是CSSA-Cycles。这是用默认参数。但除此之外--参数需要调整，当然.......。 Aleksandr Pak 2008.02.03 12:29 #142 在N点，它与MT4图表的减去扭曲相匹配。 已经扔掉了[100][21]阵列和一个星期的工作。） 尊重数学和数学。 Prival 2008.02.03 12:36 #143 Korey:在N点，它与MT4图表的减去扭曲相匹配。 ，已经抛出了数组[100][21]和一个星期的粗略工作。))对数学和数学的赞美。 所以你不必到处挖。这里是S.Bulashev的《交易员的统计》第156页的一段话。 阿列克谢（数学家），你对此有何看法？我觉得这让我很不舒服，有些不对劲。 Андрей 2008.02.03 13:04 #144 LeoV，谢谢你 ! 这将是一个值得思考的问题。 Aleksandr Pak 2008.02.03 13:10 #145 到私人公司 是的，你是对的，在实验中，周期4=>Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a 但我已经抛出了[100][21]数组，大约有三十个其他的指数会随之而来。尊重。 Yurixx 2008.02.03 13:45 #146 Prival: 阿列克谢（数学家），你对此有何看法？这让我感觉很不舒服，有些不对劲。 我不是Mathemat，但我想说。平均值是按区间计算的，应该是指整个区间。从某种意义上说，把它归于区间的某一点是任意的，也是不正确的。布拉舍夫的解释--函数的平均值对应于参数的平均值--并不比任何其他解释更合理。人们可以说，不需要任何总结，区间的中点是最合理的，因为未来和过去是相等的。或者可以说，基于因果关系，某一时间点的价格只取决于过去，而不取决于未来，并将其平均值归于区间的最后一点。从物理学（但不是数学）的角度来看，这更有意义，但这就是相位滞后发生的原因。 Prival 2008.02.03 14:01 #147 Reshetov: LeoV: 雷舍托夫写道（a）： 整个问题是，从这种适应性的陡峭度来看，没有应用意义。如果该指标至少提前1个小节进行推断，那么它就值得麻烦。就目前而言，它只对书呆子有学术兴趣。 完全同意。而对于神经网络 来说，一个小小的延迟根本不算什么....。 我把它收回。 下面是LRMA+神经网络（恒定手数策略）的结果。 我将不得不用JMA进行试验 尤拉，请把它放在一个单独的主题中。多放一点细节。这很有意思。但是，请称我为书呆子或锅巴（只是不要把它放进烤箱 :-) ）。但不要放弃这个话题。在一个正确的论证中，有时会诞生出真理。恕我直言。私有化。 Sceptic Philozoff 2008.02.03 14:49 #148 Prival писал (а): 以下是S.Bulashev《交易员的统计》第156页中的一段话 <来自Bulashev的扫描>阿列克谢（数学家），你对此有何看法？这让我感觉很不舒服，有些不对劲。 这不是什么大问题。马什卡有一个滞后期，大约是半个月。这就是它。我是这样计算的（没有理论依据，纯粹是凭直觉）：我建立一个函数w[n]，其值等于平滑窗口内每个子句的权重。对于SMA来说，它只是一个常数。然后我们计算出一个时间点，在这个时间点上曲线下的面积正好是全部面积的一半。它正好在中间，即（T-1）/2。 顺便说一下，对于LWMA来说，滞后期更小：滞后期=（T-1）*（sqrt（2）-1）/sqrt（2）~（T-1）/3.42。这是由于权重向右倾斜，即向当前价格 倾斜。 对于EMA来说：它需要被整合，以便评估。偏度则更大。 最后，对于LRMA：加权函数是一条直线，在窗口的左边部分有负的K值。这就是为什么它的滞后性比LWMA的还要小，但在大窗口上仍然落后于EMA。 如果感兴趣，我将计算并公布EMA和LRMA的延迟。 Prival 2008.02.03 15:40 #149 滞后是不同的，在N点它们会合。到目前为止，我对此感到很不舒服，我不明白一些事情。这可能是我与mech.matzov争论的同一个领域，如何解决ITO（-t ...0）或Stratonovich（-t /2 ...t /2）"FR H-volatility " 形式的积分。因为解决方案是不同的（虽然模型是相同的，但文件中的简单模型上有两种解决方案），我不知道哪一个是正确的 :-( 。 Z.P.Yurixx 和Mathemat. 看完你的帖子后，我想到了一个想法，我把它写下来，这样我就不会忘记它。做一个基于FFT的自适应指标，不需要重画+三角形窗口，在t=0时有一个峰值，通过一个去除ADC噪声的阈值来适应。有必要考虑到窗口宽度的变化。 Владимир 2008.02.03 16:37 #150 Mathemat: 最后，对于LRMA：尺度函数是一条直线，窗口左侧的k值为负值。所以它的滞后性比LWMA还要小，但在大窗口上仍然落后于EMA。 如果你有兴趣，我将计算并公布EMA和LRMA的延迟。 嗨！非常有趣。至少在没有计算的情况下，大约是这样。我真的很喜欢混搭!我想这一定发生在任何人身上，而且不只是一次。 另外，请告诉我，EMA在哪个窗口开始赢过LRMA？ 1...8910111213141516171819202122...44 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里是CSSA-Cycles。这是用默认参数。但除此之外--参数需要调整，当然.......。
在N点，它与MT4图表的减去扭曲相匹配。
已经扔掉了[100][21]阵列和一个星期的工作。）
尊重数学和数学。
在N点，它与MT4图表的减去扭曲相匹配。
，已经抛出了数组[100][21]和一个星期的粗略工作。))
对数学和数学的赞美。
所以你不必到处挖。这里是S.Bulashev的《交易员的统计》第156页的一段话。
阿列克谢（数学家），你对此有何看法？我觉得这让我很不舒服，有些不对劲。
这将是一个值得思考的问题。
是的，你是对的，在实验中，周期4=>Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
但我已经抛出了[100][21]数组，大约有三十个其他的指数会随之而来。尊重。
阿列克谢（数学家），你对此有何看法？这让我感觉很不舒服，有些不对劲。
我不是Mathemat，但我想说。平均值是按区间计算的，应该是指整个区间。从某种意义上说，把它归于区间的某一点是任意的，也是不正确的。布拉舍夫的解释--函数的平均值对应于参数的平均值--并不比任何其他解释更合理。人们可以说，不需要任何总结，区间的中点是最合理的，因为未来和过去是相等的。或者可以说，基于因果关系，某一时间点的价格只取决于过去，而不取决于未来，并将其平均值归于区间的最后一点。从物理学（但不是数学）的角度来看，这更有意义，但这就是相位滞后发生的原因。
下面是LRMA+神经网络（恒定手数策略）的结果。
尤拉，请把它放在一个单独的主题中。多放一点细节。这很有意思。但是，请称我为书呆子或锅巴（只是不要把它放进烤箱 :-) ）。但不要放弃这个话题。在一个正确的论证中，有时会诞生出真理。恕我直言。私有化。
<来自Bulashev的扫描>
阿列克谢（数学家），你对此有何看法？这让我感觉很不舒服，有些不对劲。
顺便说一下，对于LWMA来说，滞后期更小：滞后期=（T-1）*（sqrt（2）-1）/sqrt（2）~（T-1）/3.42。这是由于权重向右倾斜，即向当前价格 倾斜。
对于EMA来说：它需要被整合，以便评估。偏度则更大。
最后，对于LRMA：加权函数是一条直线，在窗口的左边部分有负的K值。这就是为什么它的滞后性比LWMA的还要小，但在大窗口上仍然落后于EMA。
如果感兴趣，我将计算并公布EMA和LRMA的延迟。
滞后是不同的，在N点它们会合。到目前为止，我对此感到很不舒服，我不明白一些事情。这可能是我与mech.matzov争论的同一个领域，如何解决ITO（-t ...0）或Stratonovich（-t /2 ...t /2）"FR H-volatility " 形式的积分。因为解决方案是不同的（虽然模型是相同的，但文件中的简单模型上有两种解决方案），我不知道哪一个是正确的 :-( 。
Z.P.Yurixx 和Mathemat.
看完你的帖子后，我想到了一个想法，我把它写下来，这样我就不会忘记它。做一个基于FFT的自适应指标，不需要重画+三角形窗口，在t=0时有一个峰值，通过一个去除ADC噪声的阈值来适应。有必要考虑到窗口宽度的变化。
最后，对于LRMA：尺度函数是一条直线，窗口左侧的k值为负值。所以它的滞后性比LWMA还要小，但在大窗口上仍然落后于EMA。
如果你有兴趣，我将计算并公布EMA和LRMA的延迟。
另外，请告诉我，EMA在哪个窗口开始赢过LRMA？