优化!请分享你的经验。 - 页 5

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我有个好主意，我将展示这两周的缩减，比我去年从Krafik那里预期的要多？(我的意思是，这可能是正常的缩减，如果我等待一个月，图表就会理顺）还有一个问题，如果我重新为2006年计时，然后重新设定为2007年3个月，这个EA会显示什么？(我在测试我的EA方面有很多经验，好的EA或多或少都能稳定一年以上) <br / translate="no">
问题是，我在2006年全年都在开发这个EA。 我已经找到了大约5个版本的设置。其中3人自2007年初开始死亡--即缩减量超过了2006年的水平。其中两个还活着，但不是同样的动态--与2006年不一致，但他们没有被榨干。 至于不同年份的稳定性--我不能自夸。2005年有半年的增长，然后是低迷，然后是复苏。即大跌了约60%。在2004年，一切似乎都不坏--即没有李子，但收益率曲线是 "kasturbata"（抱歉的表达）。 这里介绍的测试变体是专家顾问使用截至2月16日的数据重新优化的，几乎在当前时刻进行了测试。有一个日光盘的专家顾问有类似的逻辑，有3-4年的增长，然后在收益率曲线上持平几年，然后再次增长。一般来说，一切都不清楚。我害怕通过优化得到EA的安装。我不知道如何确定哪些东西可能被允许变成现实 :(

我的意见:
需要完善算法或寻找新的算法 ....在这种情况下，我不敢在真实账户上投注...我对押注真实性持谨慎态度......我怎么知道它不会像2005年那样再次发生......你可以直观地分析为什么在2005年失败，并优化算法（可能有用）你没有很多交易....。有了这么多的交易，我甚至会在7年内进行优化。这将是很难适应的:)
IMHO
 
我试着把事情放在真实的地方，你可以说 "所有的事情都是可疑的"。
 
nchnch:

我的意见:
我们需要改进算法或寻找新的算法 ....在这种情况下，我不敢把赌注押在真实上......哪里能保证2005年的情况不会重演......你可以直观地分析为什么在2005年失败，并优化算法（可能有用）你没有很多交易....。如此大量的交易，我甚至会在7年内进行优化。很难适应:))
IMHO

我试过了......但问题是，如果这个策略在原则上是成功的，那么每年的不同只是参数上的不同。
只要有一套，该策略在2005年上升，但在2006年就会失去。
而另一组则相反，在2006年上升，在2005年的坦克测试中失败。
2007年的还在进行中，一旦开始转强，我们就会对其进行优化。
 
nchnch:
我有个好主意，我将显示这两周的缩减量超过克拉菲克去年的标准？(我的意思是，这可能是正常的缩减，也可能只是等待一个月，图表就会趋于平缓）还有一个问题，如果这个EA在2006年进行了优化，然后在2007年的3个月进行了重置，会有什么显示？(我在测试我的EA方面非常有经验，好的EA或多或少都能稳定一年以上)

问题是，我们用于测试的数据期是整个2006年。 我已经发现了大约5种设置的变体。其中3人从2007年初开始死亡--即缩减量大于2006年期间的数量。其中两个还活着，但动态不一样--与2006年不一致，但也没有暴跌。 至于不同年份的稳定性--我不能自夸。2005年有半年的增长，然后是梅开二度，然后是复苏。即大跌了约60%。在2004年，一切似乎都不坏--即没有李子，但收益率曲线是 "kasturbata"（抱歉的表达）。 这里介绍的测试变体是专家顾问使用截至2月16日的数据重新优化的，几乎在当前时刻进行了测试。有一个日光盘的专家顾问有类似的逻辑，有3-4年的增长，然后在收益率曲线上持平几年，然后再次增长。一般来说，一切都不清楚。我害怕通过优化得到EA的安装。我不知道如何确定在实际交易中允许我做什么 :(

我的意见:
需要完善算法或寻找新的算法 ....在这种情况下，我不敢在真实账户上投注...我对打赌的真实性持谨慎态度...我怎么知道它不会在2005年再次发生...你可以直观地分析为什么在2005年失败，并优化算法（可能有用）你没有很多交易....。有了这么多的交易，我甚至会在7年内进行优化。这将是很难适应的:)
IMHO

好吧，我的建议是--优化7年!
已接受:)现在会让电脑的大脑紧张起来。
我的asya 15455524。如果对结果感兴趣，请敲门。或者在一般情况下，讨论一个痛快的话题 :)
 
我也有一个关于优化的问题:)

我只通过采取和止损进行优化。我们能相信这种优化吗？ 在测试器中，一切几乎都是一样的--一年下降，另一年上升（即一年调整的参数TP和SL在第二年不会显示相同的结果）。 专家顾问的参数没有改变，是 "用眼睛 "选择的。 所以问题出现了：我们可以 "过度优化 "专家顾问，只改变TP和SL？
 
sashken:
我也有一个关于优化的问题:)

我只通过采取和止损进行优化。它是否值得信赖？在测试器中，情况大致相同--一年下降，另一年上升（即一年调整的TP和SL的参数在下一年不会显示相同的结果）。EA的参数没有变化，是 "用眼睛 "选择的。所以问题来了：该EA是否可以通过只改变TP和SL来 "重新优化"。

我相信它。到目前为止，我处于黑色状态（7个月）。
 
PSmith:
sashken:
我也有一个关于优化的 "天生 "问题：)

我相信它。到目前为止，我的情况是好的（7个月）。

谢谢你的回答，我也认为似乎可以信任。
 
sashken:
我也有一个关于优化的问题:)我的专家顾问所固有的策略在原则上是可行的。我只通过采取和止损进行优化。它是否值得信赖？在测试器中，情况大致相同--一年下降，另一年上升（即一年调整的TP和SL的参数在下一年不会显示相同的结果）。EA的参数没有变化，是 "用眼睛 "选择的。那么问题来了：专家顾问可以只通过改变TA和SL来 "重新优化 "吗？

目前，最好的结果只显示在那些收益率曲线向上的优化参数上（如果我们禁用无用的结果，它就会自己过滤掉），而且这个非常曲线的线性相关系数的绝对值接近于1。也就是说，该程序将优化器给出的变体逐一进行测试，并分析利润和损失，找出图形与直线最相似的变体。显然，这样的图永远不会给出最佳平衡的优化结果，在大多数情况下，它是一个中间的结果。但是，更加线性的利润率曲线的下降幅度非常小，也没有观察到异常的急剧上升的动作。

现在我想停止使用这种优化方法，因为它花费了太多的时间，也就是说，对于每个结果，我需要运行测试器并运行它，然后计算收益率曲线的回归。只是每次从命令行运行终端进行测试都太慢了，要等很长时间。

到目前为止，我认为在每次优化运行后，我应该在deinit()事件中提取所有的交易历史，直接计算相关性，并将结果，即专家顾问的参数和相关系数输出到csv格式文件。然后，在优化之后，我只需要按系数对同一文件进行排序，并将必要的参数反馈给我的专家顾问。我目前正在最后确定这个变体。

如果开发者在测试器中加入沿收益率曲线的线性相关系数，并要求他们按这个系数对优化结果进行排序，那就更好了。但在你问他们之前，自己做起来比较容易。
 
如果专家顾问使用可行的TS正确开仓--优化曲线不应该有强烈的跌落和峰值，如果发生了，你应该分析原因，最好是采取平均的，但稳定的结果。
 
Reshetov:
sashken:
我也有一个关于优化的 "天生 "问题：)

我只通过采取和止损进行优化。它是否值得信赖？在测试器中，情况大致相同--一年下降，另一年上升（即一年调整的TP和SL的参数在下一年不会显示相同的结果）。EA的参数没有变化，是 "用眼睛 "选择的。这就提出了一个问题：专家顾问能否仅通过改变TP和SL来 "重新优化"。
目前，最好的结果显示是优化参数的收益率曲线向上（如果我们禁用无用的结果，它就会自己过滤掉），而且这个曲线的线性回归系数的绝对值接近1。也就是说，该程序将优化器给出的变体逐一进行测试，并分析利润和损失，找出图形与直线最相似的变体。显然，这样的图永远不会给出最佳平衡的优化结果，在大多数情况下，它是一个中间的结果。但是，更加线性的利润率曲线的下降幅度非常小，也没有观察到异常的急剧上升的动作。

现在我想停止使用这种优化方法，因为它花费了太多的时间，也就是说，对于每个结果，我需要运行测试器并运行它，然后计算收益率曲线的回归。只是每次从命令行运行终端进行测试都太慢了，要等很长时间。

到目前为止，我建议在每次优化运行后，deinit()事件应采取整个交易历史，直接计算回归，并将结果，即专家顾问的参数和回归系数输出到csv格式文件。然后，优化后剩下的就是按系数对文件进行排序，并将必要的参数加载到专家顾问中。我目前正在开发这种变体。

如果开发者也能在测试器中插入沿收益率曲线的线性回归系数，并允许按这个系数对优化结果进行排序，那就更好了。 但人们必须要求他们自己来做。
很好!我同意。收益率曲线应该是直的。谢谢你的想法，我也想这么做，但我担心我没有足够的经验来编程 :(
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