优化!请分享你的经验。

Vitali 2007.03.23 16:34 #11

AndyGri:
是否有可能为这么多的交易调整参数，市场是否可以一下子就发生这样的变化？我们应该怎么做？

对 "是否没有曲线拟合？"最简单的检查是将一两个参数改变5-10%，得到的测试结果很差。你检查过吗？

[删除] 2007.03.23 19:51 #12

有谁知道为什么用遗传算法进行的优化被限制在10,500次？

Александр 2007.03.23 20:04 #13

显然，这对遗传算法来说已经很足够了:)
我反复注意到，有些参数（有利可图），遗传算法并没有找到。但这可能是我的错，虽然...

[删除] 2007.03.23 20:19 #14

显然，这对遗传算法来说已经很足够了:)

也许是这样，但正面优化产生的运行量要多几十倍或几百倍。

Igor Malcev 2007.03.23 20:27 #15

前段时间，在这个论坛的一个主题中提到了一个关于消除配件的有趣想法，即。- 在一个时间区间的优化后取最佳参数，并将其应用于另一个时间区间（不参与优化）。

[删除] 2007.03.23 20:46 #16

[删除] 2007.03.24 08:11 #17

AndyGri:

sashken:
57%的建模质量将是不够的:)
90%是恰到好处的，这可能是造成所有差异的原因。

嗯，这是测试仪给出的最大值。在这个特定的EA中，极值上的挂单是有效的，并通过追踪止损或订单来关闭。因此，质量与想法没有任何关系。

但如果你没有任何想法或原则，90%的原因是它。
57% - 不是测试人员不给我们更多的数据，而是你不给它高质量的历史数据，测试人员只是发出信号说你的数据是垃圾，因此测试结果不可信。
到这里--https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/tester--阅读所有内容。问题会大大减少。

[删除] 2007.03.24 08:21 #18

没错，建模质量可以提高到99%，我自己在一份测试者报告中看到了这一点（虽然不是我自己的）。

Yury Reshetov 2007.03.24 08:22 #19

AndyGri:

sashken:
你为什么不吹牛？:)并公布专家顾问的代码？
或者至少是测试人员的报告。也许画面会清晰起来:)

战略测试仪报告

chas_GBP_TP_TSnorm_SLlowHigh

符号		英镑兑美元（英国英镑对美元）
期间		1小时 (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.21)
模型		所有刻度线（基于所有最小的可用周期，对每个刻度线进行分形插值）。
参数		porog=1; MAmor=2; MAtrend=24; risk=0.1; CandleBar=0.55; TP=120; TS=70; SL=54; TimeCH=10; VolP=1.5; t=0; porogSL=10; candle=11; candleEX=17; MAporog=17; DellOrd=23;

历史上的酒吧	8494	模拟的蜱虫	1576481	仿真质量	57.67%

初始存款	1000.00
净利润	3745.64	利润总额	7681.59	全部损失	-3935.95
盈利能力	1.95	预期报酬率	25.14
绝对缩水	0.00	最大缩水	384.68 (12.31%)	相对缩减	12.31% (384.68)

交易总额	149	空头头寸（赢利百分比）	60 (65.00%)	多头头寸（赢利百分比）	89 (75.28%)
		盈利的交易（占全部的百分比）	106 (71.14%)	亏损交易（占全部的百分比）	43 (28.86%)
最大的		有利的贸易	120.00	亏损的交易	-263.31
平均值		有利的交易	72.47	亏损交易	-91.53
最大数量		连赢	8 (547.11)	连续损失(亏损)	3 (-249.45)
最大		连续盈利（赢的次数）	635.18 (7)	连续损失（损失次数）	-263.31 (1)
平均值		连续赢利	3	连续损失	1

这一切都很清楚。在时钟上进行测试和优化，在3天内进行2次真实交易，也就是说，测试的时间框架和真实的时间框架完全不匹配。你应该把测试移到日线图上，这更接近事实。或者，如果不方便在美国时间段结束时输出，那么就在某一小时内运行EA，但要在代码中添加。
...
//顾问开始的时间
外来的int hour = 12;

...

int start() {
if (hour != TimeHour(Time[0])) return(0)。
// EA代码
...
}

请注意，你在小时变量中设置的时间与你的经纪公司的时间相对应，而不是你电脑上的时间。因此，它可能会被转移。

Иван 2007.03.24 08:23 #20

AndyGri:
样本很大--160-200个市场条目，2周的时间对于大的变化来说并不长。是否有可能为这么多的交易调整参数，市场能否变化得这么快？你能告诉我该怎么做吗？

160-200个交易 - 你在开玩笑吗？如果我们有5-7个可优化的参数，我们可以很容易地适合成千上万的交易的曲线（而你有16个外部参数可供优化！！）。- 如果你有足够的时间和更强大的电脑，数以万计的交易将适合于任何曲线！ :o) 看这里的例子。
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
这个童年我在一年前就参与了。该系统随后在现实世界中成功地进行了冲洗（我后来在同一主题中报告了此事，大约在2006年5月）。系统的想法有条件地取自天花板（捕捉噪声中的峰值）。因此，你不是第一个踩到装修耙子的人。
在我这个主题的第一篇帖子solandr 23.03.2007 15:43中，我给了Bakeev的建议一个链接，即比较martingale上的优化结果，以了解你的算法如何与随机曲线相适应（你的算法想法的可行性如何）。然后由你来决定你是否要做。

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