优化!请分享你的经验。 - 页 4

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nchnch:

AndyGri:
先生们，已经开始对EA或我自己失去信心了:（。我已经写了很多变体。主要是在磅上的时间。我使用muwings，随机和小时分析。我利用年度历史进行写作和优化。专家顾问在3天内平均进入市场2次。测试时一切都很好。但是！！！在现实生活中，在接下来的2个星期里，我们失去了金钱......而一切都不是这样的:（。谈到将参数适合于一年的时间，而市场是不断快速变化的......？是的，不知为何我不相信。样本很大--低于160-200个市场退出，而2周并不是一个大变化的时间框架。能否根据这样的交易数量调整参数，市场能否变化得这么快？告诉我怎么做。如果某件事情成功了，就夸夸其谈，给我以信心。我已经放弃了希望。

真实账户上的结果和过去2个亏损周的历史数据是一致的吗？ 我的意思是，EA在历史数据的同一位置开仓交易？

是的--一切都很吻合。

[Rashid Umarov]

PSmith:

solandr:

遗传算法 在我们谈论成千上万的运行时是合适的。 在你的案例中，231是一个非常小的遗传学数字。因此，在如此小的运行范围内使用遗传算法进行优化时，也许出了问题？只有开发者才能更准确地回答这个问题。

我明白了，谢谢你!
我以为是某种故障......不过很容易重现。

现在，至于优化经验。
我从来没有尝试过一次性优化所有的参数。我认为这是对计算机资源的过度浪费。
最好是花时间研究参数的关系，并通过小的相关组来优化它们。
我有两个：其中一个与进入交易和下单有关，另一个--退出交易。
我首先优化入口，然后是出口。最长的优化期是半年。
优化之后，我对整个阵列进行测试--如果没有问题，我就开始用参数工作。
如果在某个非常接近的片段出现了巨大的缩水，我就在这个非常时期（同样，不超过六个月）进行优化。
我再次在整个数据库中重复分析。我每2-3个月做一次，如果我不喜欢上一次交易的结果，则会更频繁。

我看不出优化的意义，因为19......年，当时的市场和现在--是，正如他们所说的，两个大的区别！。

所有说的只是IMHO。

这不是一个故障，而是与最小染色体和历时设置有关（曾经是语音）。然而，如果你不理解这个话题--不用麻烦了，你可以认为这是这样一个莫名其妙的小说。

[Vladislav Mityashin]

AndyGri:

我已经 失去了所有的希望。

AndyGri:
先生们，已经开始对EA或我自己失去信心了:（。我已经写了很多变体。主要是在磅上的时间。我使用muwings，随机和小时分析。我利用年度历史进行写作和优化。专家顾问在3天内平均进入市场2次。测试时一切都很好。但是！！！在现实生活中，在接下来的2个星期里，我们失去了金钱......而一切都不是这样的:（。谈到参数被调整了一年，而市场不断快速变化......吗？是的，不知为何我不相信。样本很大--低于160-200个市场退出，而2周并不是一个大变化的时间框架。能否根据这样的交易数量调整参数，市场能否变化得这么快？告诉我怎么做。如果某件事情成功了，就夸夸其谈，给我以信心。我已经放弃了希望。

告诉我过去两周的真实结果和历史结果是否相同？ 我的意思是EA的开仓位置与历史数据相同？

是的--一切都很吻合。

好的，这两周的缩减量大于去年的克拉菲克常态？(我的意思是，这可能是正常的缩减，也许我应该等一个月，图表会变直）还有一个问题，如果我重新计时，例如2006年，然后设置为2007年的3个月，这个EA会显示什么？(我在测试我的EA方面有很多经验，好的EA或多或少都能稳定一年以上)

[Александр]

AndyGri- 你从我的ICQ上消失了吗？再次打给我。ICQ：1-850-250。

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solandr:

AndyGri:
样本很大--低于160-200个市场条目，而2周并不是大变化的时间框架。是否有可能为这么多的交易调整参数，市场是否可以变化得这么快？该怎么做？

160-200个交易 - 你在开玩笑吗？如果你有5-7个可优化的参数，数以千计的交易可以很容易地适应曲线（而且你有16个外部参数可以优化！！）。- 如果你有足够的时间和更强大的电脑，数以万计的交易将适合于任何曲线！ :o) 看这里的例子。
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
这个童年我在一年前就参与了。该系统随后在现实世界中成功地进行了冲洗（我后来在同一主题中报告了此事，大约在2006年5月）。系统的想法有条件地取自天花板（捕捉噪声中的峰值）。所以，你不是第一个踩到装修耙子的人。
在我这个主题的第一篇帖子solandr 23.03.2007 15:43中，我 给了Bakeev的建议一个链接，即比较martingale上的优化结果，以了解你的算法如何与随机曲线相适应（你的算法想法的可行性如何）。从那里你可以自己决定是否要这样做。

有6个参数被实际优化。其余的变量还没有被优化。其中一些（例如体积）根本没有被专家顾问使用--是在写作之初引入的，因为有计划在输入和输出的附加参数中涉及它们。专家顾问正在开发中。因此，只有同样的6个，可以用来伪造结果 :)- 我希望不会。

[PSmith]

AndyGri писал (а):

你是在说EA的时长吗？当你提到整个阵列时，你说的是哪段时间？在不同的年份，如2004年、2005年、2006年，EA是如何表现的？我的专家顾问有交替的动态。它要么有利润0，要么有收入（我说的是历史测试）。预先感谢您的答复!:)

我在我的手表上工作。在过去的一年中，动态是积极的。我已经为它工作了两年，在过去的一年里，我一直在用它来赚钱。在真实账户上进行的交易和在测试器中进行的交易在交易员的干扰下准确地相互吻合：-）。 但我只用




挂单 进行交易，我不从市场上进货！"。 还有一件事IMHO--我只优化了

最低限度 的地段!

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nchnch:

AndyGri:

我已经 失去了所有的希望。

AndyGri:
先生们，已经开始对EA或我自己失去信心了:（。我已经写了很多变体。主要是在磅上的时间。我使用muwings，随机和小时分析。我利用年度历史进行写作和优化。专家顾问在3天内平均进入市场2次。测试时一切都很好。但是！！！在现实生活中，在接下来的2个星期里，我们失去了金钱......而一切都不是这样的:（。谈到参数被调整了一年，而市场不断快速变化......吗？是的，不知为何我不相信。样本很大--低于160-200个市场退出，而2周并不是一个大变化的时间框架。能否根据这样的交易数量调整参数，市场能否变化得这么快？告诉我怎么做。如果某件事情成功了，就夸夸其谈，给我以信心。我已经放弃了希望。

告诉我真实账户的结果和过去两周的历史数据是否相同？ 我的意思是EA的开仓位置和历史数据相同？

是的--一切都很匹配。

如果我错了，那么这两周的缩减量高于过去一年的克拉菲克标准？(我的意思是，这可能是正常的缩减，也许我应该等上一个月，图表就会理顺），还有一个问题，如果我重新对2006年进行计时，然后将其设置为2007年的3个月，这个EA会显示什么？(我在测试我的EA方面有很多经验，好的EA或多或少都能稳定一年以上)

问题是，我们用于测试的数据期是整个2006年。 我已经发现了大约5种设置的变体。其中3人自2007年初以来已经死亡--即缩减量比2006年大。其中2人还活着，但动态与2006年不同，但他们没有失败。至于不同年份的稳定性--我不能自夸。2005年有半年的增长，然后暴跌，然后恢复。也就是说，大跌了约60%。在2004年，一切似乎都不坏--即没有李子，但收益率曲线是 "castrubata"（请原谅我的表达）。这里介绍的测试变体是根据2月16日之前的数据重新优化的专家顾问，并几乎根据当前时刻进行测试。有一个日光盘的专家顾问有类似的逻辑，有3-4年的增长，然后在收益率曲线上持平几年，然后再次增长。一般来说，一切都不清楚。我害怕通过优化得到EA的安装。我不知道如何确定在实际交易中允许我做什么 :(

[PSmith]

AndyGri:

重点是，开发数据期为2006年全年。 大约有5种设置变体被导出。其中3人自2007年初开始死亡--即缩减量超过了2006年的期限。其中两个还活着，但动态不一样--与2006年不一致，但也没有暴跌。 至于不同年份的稳定性--我不能自夸。2005年有半年的增长，然后是梅开二度，然后是复苏。即大跌了约60%。在2004年，一切似乎都不坏--即没有李子，但收益率曲线是 "kasturbata"（抱歉的表达）。 这里介绍的测试变体是专家顾问使用截至2月16日的数据重新优化的，几乎在当前时刻进行了测试。有一个专家顾问有类似的逻辑，有3-4年的增长，然后在收益率曲线上走平，有几年的时间，然后又增长了。一般来说，一切都不清楚。我害怕通过优化得到EA的安装。我不知道如何确定什么可能被允许在真实的交易中去 :(

至少给我看一个在真实账户上工作的EA，即使是在模拟账户上工作了6个月以上......。
那么我将毫不含糊地说--我们必须在很长一段时间内优化它。否则，请原谅我。
经过一年的工作，你会变得不同，当然市场也会不同。
另一方面，市场是一个相当惯性的系统，如果最近的结果令人满意，就有希望。
在不久的将来，这一趋势不会有急剧变化。

(所有这些纯粹是IMHO)。

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PSmith:

AndyGri写道(a)：

你是在说EA的小时周期吗？当你提到整个阵列时，你说的是什么时间段？在不同的年份，如2004年、2005年、2006年，EA是如何表现的？我的专家顾问有交替的动态。它要么有利润0，要么有收入（我说的是历史测试）。预先感谢您的答复!:)

我按部就班地工作。过去一年的趋势是积极的。


上图--两年的情况，下图--去年的情况。
真实交易和测试者交易准确地相互吻合，取决于交易员的干预:-)。
但我只用挂单进行交易，我不从市场上进货！"。

还有一件事IMHO--我只用最小的 地段进行优化

这是我两年来的龌龊 :( 很明显，我在2006年写了这个EA，但在2007年的几个月里还可以。

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PSmith:

AndyGri:

重点是，发展数据期采取的是2006年全年的数据。 大约有5个设置被导出。其中3人自2007年初开始死亡--即缩减量超过了2006年的期限。其中两个还活着，但动态不一样--与2006年不一致，但也没有暴跌。 至于不同年份的稳定性--我不能自夸。2005年有半年的增长，然后是梅开二度，然后是复苏。即大跌了约60%。在2004年，一切似乎都不坏--即没有李子，但收益率曲线是 "kasturbata"（抱歉的表达）。 这里介绍的测试变体是专家顾问使用截至2月16日的数据重新优化的，几乎在当前时刻进行了测试。有一个日光盘的专家顾问有类似的逻辑，有3-4年的增长，然后在收益率曲线上持平几年，然后再次增长。一般来说，一切都不清楚。我害怕通过优化得到EA的安装。我不知道如何确定在实际交易中允许我做什么 :(

至少给我看一个已经在真实账户上运行的EA，即使是在模拟账户上运行了半年以上......
那么我将毫不含糊地说--我们必须在很长一段时间内优化它。否则，请原谅我。
经过一年的工作，你会变得不同，当然市场也会不同。
另一方面，市场是一个相当惯性的系统，如果最近的结果令人满意，就有希望。
在不久的将来，这一趋势不会有急剧变化。

(所有这些纯粹是IMHO)。

那么，我们应该看哪一边呢？:)在什么时期进行测试，在哪些方面进行写作，以及在多长时间内计算结果，何时最终重新优化？呃...谁知道呢...但告诉我，谁会这样做？:)看好了！！！"。