测试仪工作正常吗？ - 页 7

[Sergey Fionin]

VladislavVG писал (а):
所以你想根据一两个案例的交易条件来调整测试器的性能？:).我认为这是不对的（或者说我确信这是错误的）。IMHO - 在市场上没有什么比对一个不工作的系统的性能抱有虚假的信心进行交易更糟糕的了。
另外，仔细观察--在大多数情况下，在新闻发布期间，价格先是到与主要运动相反的一边，然后到主要运动的一边，而且往往与所有的预期相反，直接到止损点（无论交易员把它们放在哪里:)）。这是第一点，也是第二点：有多少经纪公司会在新闻期间给交易者一个下单或修改订单的机会？

在任何情况下，祝你好运。



и

为了针对MTS中的这些现象制定措施，有必要让测试器正确工作。我不知道这是否是一个相反方向的 "尖峰"，但它不会发生两次。

[Vladyslav Goshkov]

FION:

VladislavVG:
所以你想根据一两个案例的交易条件来调整测试器的性能？:).我认为这是不对的（或者说我确信这是错误的）。IMHO - 在市场上没有什么比对一个不工作的系统的性能抱有虚假的信心进行交易更糟糕的了。
另外，请仔细观察--在大多数情况下，在新闻发布期间，价格首先向与主要运动相反的一侧移动，然后向主要运动的一侧移动，而且往往与所有预期相反，直接向止损点移动（无论交易员将它们放在哪里:) ）。这是第一点，也是第二点：有多少经纪公司会在新闻期间给交易者一个下单或修改订单的机会？

在任何情况下，祝你好运。



и

为了针对MTS中的这些现象制定措施，有必要让测试器正确工作。它可能是一个相反方向的 "发夹"，但它不会发生两次。

有时它发生的次数不是两次，而是更多。如果我们看一下经纪人，可能会有一段时间，价格向不同的方向发展，并在同一时间向超过 "噪音 "的距离发展。可以有许多其他的特殊性。那么，哪些特殊性值得调整，哪些不值得调整？最重要的是--如果止损点在1分钟的柱子内移动，你就不需要它了。如果它达到了，95%（主观估计）的交易员会撞上止损。

我认为--一个系统的盈利能力很大程度上取决于分钟柱内的价格运动是如何建模的，这是不可行的。 如果它不取决于它--那是另一回事。这就是为什么我们需要测试器中的最差变体--它增加了系统在现实中工作的概率。其他任何东西都是自取灭亡。

还是你只想用专家进行测试？


好运。

[Sergey Fionin]

VladislavVG писал (а):

FION 写道（a）。

VladislavVG 写道（a）。
所以你想把测试器的性能适应于一两个案例的交易条件？:).我认为这是不对的（或者说我确信这是错误的）。IMHO - 在市场上没有什么比对一个不工作的系统的性能抱有虚假的信心进行交易更糟糕的了。
另外，仔细观察--在大多数情况下，在新闻发布期间，价格先是到与主要运动相反的一边，然后到主要运动的一边，而且往往与所有的预期相反，直接到止损点（无论交易员把它们放在哪里:)）。这是第一点，也是第二点：有多少经纪公司会在新闻期间给交易者一个下单或修改订单的机会？

在任何情况下，祝你好运。



и

确切地说，为了在MTS中开发针对这些现象的对策，而且有必要让测试器正确工作。好吧，"发夹 "相反，但不是两次。

有时它发生的次数不是两次，而是更多。如果我们看一下经纪人，可能会有一些时间段，价格向不同的方向发展，并在同一时间向超过 "噪音 "的距离发展。可以有许多其他的特殊性。那么，哪些特殊性值得调整，哪些不值得调整？最重要的是--如果止损点在1分钟的柱子内移动，你就不需要它了。如果它达到了，95%（主观估计）的交易员会撞上止损。

我认为 - 一个系统的盈利能力在很大程度上取决于如何模拟分钟条内的价格走势是不可行的。 如果它不取决于它 - 那是另一回事。这就是为什么我们需要测试器中的最差变体--它增加了系统在现实中工作的概率。其他任何东西都是自取灭亡。

还是你只想用专家做测试？


好运。

归根结底，讨论问题并不会带来解决方案。 祝你好运。