基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 270

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图表上的500个计数对应于2004年1月9日（19:00），顺时针方向。数据是Alpari或Metakvotes。不记得了....赫斯特公司对不同的DC相当健壮。


这可能是最重要的事情。唯一要做的事就是使用它。我还没有试过。
 


500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.


这可能是最重要的事情。唯一要做的事就是使用它。我还没有试过。


我有一个稍微不同的看法。我们不应该谈论赫斯特的绝对稳定，而只应该谈论相对稳定。也就是说，它在某一特定战略中工作的稳健性。例如，我去年给出的结果是，根据不同经纪公司的不同数据，我得到的结果对我的策略有严重的数量差异。但是grasn 说他正在使用这个指标的数字过滤，在他的策略（估计方法）中，使用Hearst指标可以得到稳定的结果。他可能是对的。即使在赫斯特比率中，过度的噪音也会被更好地过滤掉。尽管在这种情况下会出现额外的系统参数（例如，滤波器的截止频率），这是为在不同的直流电中获得可以忽略不计的小的Hearst数字差异而不可避免地付出的代价，但也是在一个特定策略的范围内。
 
但这对赫斯特来说已经很不错了。而使用它是非常简单的：<br / translate="no">。
(0<H<0.5) "运动 "改变方向的概率高
(0.5<H<1) "运动 "保持其方向的概率高

你可以看到，直到第300个基准点的通道的数值远远低于0.5，因此 "运动 "更有可能改变其方向。

这里，在一个案例中，它谈到了 "运动 "的方向，而在另一个案例中，它只是谈到了 "运动"（而且两次都是用倒装的逗号）。我想了解 "运动 "是什么意思。因为在这张图中，趋势的方向正好相反--在小的赫斯特之后，趋势似乎加强了，但在大的赫斯特之后，趋势就断了。
我为什么要计算80%情况下的运动延续性？而百分之一的案件是多少件不同的运动？:о))))

唉，应该对100%的情况进行计算:)。在80%的情况下，预测应该是正确的。但如何选择这些案例是一个单独的问题。每一个入选的案例都将是一个入选的职位。
 
到Rosh

<br/ translate="no">这可能是最重要的事情。剩下要做的就是使用它。我还没有试过。


这是正确的，赫斯特对不同经纪公司的数据是中立的。已检查。致

Solandr


我有一个稍微不同的看法。我们不应该谈论赫斯特的绝对稳定，而只应该谈论相对稳定。也就是说，它在某一特定战略中工作的稳健性。例如，我去年发布的结果，根据不同经纪公司的不同数据，我得到的结果对我的策略有严重的数量差异。 但是grasn说，他对这个指标进行了数字过滤，在他的策略（估计方法）中，使用Hearst指标可以得到稳定的结果。他可能是对的。过多的噪音甚至在赫斯特比率本身就能更好地被过滤掉。尽管在这种情况下会出现额外的系统参数（如滤波器截止频率），这是为在不同的直流电中获得可以忽略不计的小的Hearst数字差异而不可避免地付出的代价，但也是在特定策略的范围内。




我们必须只谈绝对稳定。而战略与此无关。至少我在单独测试一个组件时是这样做的。如果赫斯特要通过H值显示可能的运动变化，他必须在没有任何策略的情况下使用不同经纪公司的数据。事实上，赫斯特的曲线被证明是有些嘈杂的（它不应该是），需要进一步处理。为了获得过滤参数（而不是从天花板上取下它们），我们需要从数据本身 "询问 "它们，它们会建议我们这样做（对于不同的基准面，频率仍然是频率）。而且，这不是过滤的问题，而是计算算法的问题，这才是主要的。书中描述的方法在这里并不十分正确。例如，彼得斯几乎改写了创始人的方法，而且它（我的拙见，可能是错误的，虽然我已经为自己做了结论，被研究证实）根本不适用于外汇系列（比较所谓的 "流入 "和系列报价，它们的属性不同）。估值结果是高度偏颇的。而在读完权威人士的文章后，许多交易者都会走这条路...... 而这些文章是不同的。在一些作品中，他是美国人，在另一些作品中，他是英国人，或埃及人。有些人甚至设法写道（几乎是逐字逐句）"赫斯特直到生命的最后一刻才明白他所发现的。伙计，我很想写自己的文章，但我写不出来。仅供参考，赫斯特出版了几本书，其中一本叫《尼罗河》，1954年被翻译成俄语。主要的东西甚至不在算法中，而是在赫斯特发现的现象中，他直到最后都完美地理解了这个现象。 to





Candid


在这里，一个案例中谈到了 "运动 "的方向，另一个案例中只是谈到了 "运动"（而且两次都用了倒装的逗号）。我想了解 "运动 "是什么意思。因为这张图的趋势方向正好相反--在一个小的赫斯特之后，趋势似乎变得更强，但在一个大的赫斯特之后，它打破了 。


让我们再看一遍。首先，一切都很正确，其次，它很简单。我们有最初的系列，我们需要确定运动的一般动态。我们计算赫斯特： ，我已经写过了，我选择了




线性回归 通道作为 "运动 "的估计（原则上可以选择任何运动方向的估计（依赖公式的形式），只是我还没有能够估计赫斯特的东西）。换句话说，我估计公式y=a+b*x中的系数b。让我们来区分两个渠道。 (1）最长的一个（500个样本），最小的Hirst值为0.34 （2）从400个样本开始的通道，最大的Hirst值为0.62。 这些是通道： 让我们通过眼睛来估计运动。一个长度为500的通道应该破产，而300数之后的通道可能仍然假装生活在其中（这意味着价格将在其中坚持一段时间，不要忘记指数的概率性质，它是统计学）。如果我们在心理上（没有准备好图片）延长通道边界（也就是大致上的范围），我们可能会注意到在一段时间内，当前价格的区域（如果我们相信范围和b）将属于两个通道。因此，我们可以得出结论，长度为500个样本的通道将 "活着 "一段时间，价格将沿着小通道b系数的方向走出。 让我们再做一次检查。让我们仔细看一下下面的图片。100个样本的死区不是随机选择的，是经过计算的。我只想指出，如果你取一个较小的值，已经计算出来的Hurst将不会改变。在这种情况下，我对 "宏观运动 "感兴趣。你可以看到反转是如何进行的，你可以看到价格应该去哪里。现在让我们看看未来发生了什么： 长通道 "崩溃 "了，短通道也崩溃了，但要晚一点。那么，这里有什么特别之处？ 为什么赫斯特所说的0.6的通道会崩溃？没有什么特别的，除了报价是多分形的事实，因此赫斯特对时间有依赖性（已经显示的是对样本数量的依赖性）。还有赫斯特公司的渠道寿命，渠道的传播和长度以及其他一些东西。但赫斯特的好处是，它给出了（无论何种策略）一个良好的信号，即系统将重建。而它将如何做到这一点是一个单独的对话。上述描述也有 "能量 "确认，波纹模型就是一个很好的证明。我的策略的重点根本不是要建立一堆渠道。你不需要一大堆这样的东西。我们需要的是一个最可靠的通道，并计算这个通道的脉动结构。也许我有机会会告诉你的。我试图用不同的方法来估计趋势，我甚至用不同的技术分析方法组成了汇总表，得到的结果与





















北风 用抛硬币描述的结果相似（顺便说一下，他现在无处写文章）。赫斯特具有真正的预言性，与所有其他方法不同。我对所有趋势评估的统计方法进行了类似的实验。在非洲，噪音就是噪音，即使它有时是有方向性的。我希望通过我对材料的草率介绍来引导你们走上正确的道路。:o)))


唉，应该对100%的情况进行计算:)。在80%的情况下，预测应该是正确的。但如何选择这些案例是一个单独的问题。每一个被选中的案例都将是一个职位的入口。 。


哦，这就是你的意思。我明白你的意思。这就是我现在正在做的事情。
 
我们应该只谈绝对的可持续性。而战略与此完全无关。至少我在单独测试一个组件时是这样做的。如果赫斯特应该通过H值来显示可能的运动变化，它应该在没有任何策略的情况下使用不同AC的数据。

当我说到某一特定策略的赫斯特系数的 相对稳定性时，我指的是仅等于0.5的过渡区。这个区域是价格运动状态的分水岭。例如，在我的策略中，它是交易决策的基础。而正是因为不同的经纪公司在同一时间可能有接近0.5的数值，但 "只是 "来自不同的方面，所以最后的余额有很大的差异（几次！）。我不知道在你的策略中到底是如何决定进入和维持一个头寸的，但即使只使用过滤，不同经纪公司的赫斯特值之间的允许差异也只能减少，但不能完全消除，因为我们正式有不同的初始数据和一个计算算法。虽然，单是减少差异就应该增加不同DC的结果的稳定性。

当然，如果我们考虑远离分水岭的地区，例如0.8，那么不同DC的值之间会有0,001的差异，这完全没有区别，因为从我的策略的角度来看，信息是绝对相同的，例如。从这个角度来看，人们可以认为赫斯特指标是绝对稳定的，因为它提供了绝对相同的信息。
 
toSolandr

有一个问题：我知道你是用滑动窗口来做Hearst指标，也就是说，Hearst是实时模式下的指标？

PS：也许还有一种正式的不同的计算算法
 
一般来说，使用两个通道（一个大的通道和满足条件的最小的通道），对其计算赫斯特系数。当两个渠道都给出了相同类型的赫斯特系数--那么，例如，一个姿势就会打开。同时，在这个组合中还使用了一个标准的确认指标。弗拉迪斯拉夫 之前讲过这个问题。
 
对于这种方法，我不能说什么，除了一件事--我直接放弃了。但我可以肯定地说，对于不同的DC：视图、过渡和价值保持不变。当然也有小的偏差。但我们不能看到一家经纪公司（当然样本是一样的）从顶部接近0.5，另一家从底部接近0.5。超过0.5当然不一定完全吻合，但差异会有一两个样本。

我的策略略有不同。

1.确定在相关标准的基础上计算出的各要素之间关系强度最小的样本。我们得到了总的样本，在这些样本上寻找东西是有意义的。
2.生成一个矩阵用于动态分析。
3.一、确定最可靠的通道。
4.为其计算结构脉动（工作题目）。
5.通道节奏被确定，未来的摆动、漂移和最后的反转区是通过与莫里水平的类比来计算的（只是类比，而不是完全通过它）。
6.做出交易决定
7.通道的起点是固定的，所有的基本参数都在以后被监测（类似于质量控制）。

PS：赫斯特类型--是如果大于0.5还是小于0.5？嗯，一般来说，0.5不是一个好的决策值。然而，噪音。
 
tograsn
一般来说，我认为 "运动 "是指沿着通道走，但它们没有被画出来，所以我不得不去挑衅一下:)。另一个目的是为了证明图片感知的主观性。至于赫斯特，在我通过线性回归 渠道实现交易的过程中，我收集了各种指标（大约5.5年）的统计数据（结果大约40个），包括赫斯特（尽管计算方法可能不一致）。在这一堆指标中，没有一个指标可以让我们或多或少有把握地判断通道是否会存活或断裂。
而在你的例子中，毕竟不存在对赫斯特价值的依赖性。的确，正如我所理解的，你实际上是在关注它的动态。
顺便说一下，这张照片可以有不同的解释。首先，根据我的经验，我得出的结论是，一个方向相同但不太陡峭的新通道的出现可以被视为一种模式。作为一项规则，这意味着一个趋势很快就会结束。第二，这不是别的，而是众所周知的修正前的弱势突破的效果 :)
 
toCandid

<br/ translate="no"> 那么，在你的例子中，毕竟没有对赫斯特值的依赖性。然而，根据我的理解，你实际上是在关注它的动态。

顺便说一下，这张照片可以有不同的解释。首先，根据我的经验，我得出的结论是，一个方向相同但不太陡峭的新通道的出现可以被视为一种模式。作为一项规则，这意味着一个趋势很快就会结束。第二，这不是别的，而是众所周知的修正前的弱势突破的效果:)


我特意选择了一个有相当陡峭的反转的困难地区。我故意不减少盲点，就像 "拿走了船尾的湍流"，并故意远离海岬本身。我为什么要这样做？现在让我们再真正客观地看看： 长通道，"趋势 "的Hurst值为0.3。它活下来了吗？- 不，它没有，这是一个医学事实。小通道的数值为0.6。它活下来了--不，它没有。这又是为什么呢？正是因为一个简单的原因，逆转已经开始。在目前的结构中，在红色垂直线之前，没有新的运动，


仔细看（我故意选择那个时刻，没有LR会显示它的正确方向）。换句话说，在反转之初，根本还没有长期的线性回归 通道，只是 在一段时间内不会 有，!!!!。如果你建立的是一个LR通道，而不是抛物线或其他东西，那就很明显了。除非有新的运动，新的渠道诞生，否则不会有。另一件事是，我们还不能百分之百肯定地说这是什么，是反转还是横向运动，还是其他什么。但赫斯特会在一段时间内指出正确的方向，并肯定地说，不值得对长通道进行定向。现在让我们再 "活 "在金牛座中，测量一下赫斯特。让我们固定旧长通道的起点，在100个计数中计算新的Hearst值，就在旧长通道的边界被跨越的地方。旧的计算。新的计算方法。另有100个新的样本被添加到样本中。注意曲线的整体形状。这只是到了赫斯特稳定的地步（考虑到新的100个样本，通过0.5的过渡大约保持在旧的地方），它仍然表明长通道是不可取的。而这里是新的、目前稳定的通道，根据新的测量结果，计数为427和485（赫斯特最大值）： 不要忘记，这是（H+L）/2。你可以进一步看看： 动态分析被使用，但不是像描述的那样。比这更复杂一点。显然，我没有那么多的技术知识，不知道什么是悬空或重叠。或者说，我不认识他们两个。而我所拥有的，我几乎不认为是一种纠正（我已经给了一张计算场所的图片）。 但不要紧，如果你不喜欢赫斯特，就不要用它。 对不起，耽误了我的时间。:o( 但这样至少可以分享你在趋势检测方面的成就。
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