基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 244 1...237238239240241242243244245246247248249250251...309 新评论 Forex Trader 2007.02.06 17:54 #2431 但是，目前DC过滤（MF）流媒体报价的方法根据管理层的偏好而有所不同......<br / translate="no"> ....对于一个特定的直流电来说，MF的稳定性是显而易见的，尽管肯定没有任何保证！但是，这也是一个很好的例子。 如果上述图片中如此明显的结果差异只能用 "经纪公司管理层的偏好 "来解释，那么我们不妨把其他一切都归结为真正的交易失败后的结果！"。例如，反派经纪人出于客观原因改变了过滤的方法，或者只是改变了流媒体数据的提供者。当然，我也不能保证什么--我只是提出我的意见......如果你设法找到一些东西，这将是任何经纪人的报价都是一样的（当然是在一些合理和可以理解的范围内，但肯定不是像上面的图片一样）？那么在这里我可以给你一个例子。如果我们采取几个经纪人，他们的服务器具有相同的服务器时间，那么一个绝对已知的事实是，D1期间的O-H-L-C条的价格将以一个可以忽略不计的小值而不同。而根据这些数据进行的所有计算也会有类似的结果，它们之间的差异只能真正用 "管理偏差 "来解释。也就是说，一旦你在一个经纪商处计算了系统，你就可以在另一个经纪商处工作而不需要重新计算，结果大致相同。在这一点上，可能会比所选择的经纪人的MF的稳定性更加一致...... Forex Trader 2007.02.06 19:26 #2432 因此，我们可以得出结论，该策略取决于报价提供者！这也是我们的一个重要原因。TS将不得不根据你的经纪公司来 "调整 "它。<br / translate="no"> 一般来说，你的虱子上的Kagi产量是吻合的。 是的，这个巧合并不坏。这很好。 关于不同经纪商的数据差异，我想说我的IMHO。:-) 1.如果该战略依赖于一个报价提供者，那么最好是放弃它。同时，数据确实会有差异，这一点应该被交易程序所考虑到。因此，如果一个策略在不同的数据流上有不同的效果，并且在两种情况下都能成功，那么这就是一个真正的策略和所需的稳健性。 2.在两个不同的经纪商的数据上，kagi和renko构造的结果不同，可能有非常不同的原因。谢尔盖，你确定你的经纪人的数据中没有缺口和相关的空白？ 如果它们存在，人字形不仅在形式上不同，而且在统计结构上也不同。而这将不可避免地影响H股的波动。 3.到目前为止，没有人说过这一点，这很重要。Renko结构不具有kagi中相当固有的明确性。因此，以H=10的参数值为例，可以做出10个仁科的构造。而且它们会彼此不同。我在帕斯图霍夫没有看到任何有关这方面的内容，但我不了解那里的所有细节，也许我错过了什么。或者说，这就是他的袖子里留下的东西。这种模糊性并不改变他所证明的定理的有效性，但它引入了另一种程度的自由，在对仁科是否适合交易得出结论之前，至少应在一定程度上进行研究。如果我有时间，我也会在今天公布我的结果。 4.Solandr，我理解你的担忧，即中子 已经进入了一个滑坡的阶段。:-) 然而，我认为你的担心是没有根据的。我们都在这里寻找原因和洞察力，而不是参数拟合方案。这就是为什么这种讨论有这样一种准科学的形式，让许多人感到厌恶。建设性地参与。你用日记举的例子是很明显的：任何整合到一个条形图的刻度都会抹去差异。而且酒吧的间隔越大。顺便说一下，差异是相同的，但相对于酒吧的大小，它们是微不足道的。 帕斯图霍夫引入的H型波动是市场的一个非微观特征。而如果它确实是一个基本特征，正如作者所说，它应该对报价提供者的变化略为敏感，并在长时间间隔内足够稳定。这就是我们试图找出的东西--它是真的吗？你对这个问题的答案不感兴趣吗？ Forex Trader 2007.02.06 20:03 #2433 帕斯图霍夫提出的H型波动率是一个非微不足道的市场特征。如果它确实如作者所说是一个基本特征，那么它应该对报价商的变化不大敏感，而且在很长的时间范围内相当稳定。这就是我们试图找出的东西--它是真的吗？难道你对答案不感兴趣吗？ 当然，我是。这就是为什么我试图仅以建设性的方式参与讨论，表达我的一些疑问，这些疑问是由我在交易和专家写作中的一些经验所激发的。而许多其他论坛的网友，虽然没有参加讨论，但也收到一些有用的信息，他们也对这个问题的答案感兴趣。事实上，大家对在线演示测试的一些可预见的结果已经等待了很久。我希望他们不会差得太远？ PS：这可能将是一个非常不寻常的事件--事实上，公开论文中的信息将足以创造出可操作的东西，而不仅仅是在MathCad中。只是我从自己的亲身经历中很清楚什么是博士论文，所以我对正在讨论的论文没有很大的幻想。论文的主要任务是满足VAK的形式要求，而第二件事是能否真正（实际地）使用论文中获得的成果！这一点是必须完成的。在WAC（首先是在学术委员会），没有人会要求你在现实生活中对该想法进行任何测试-陈述。有足够多的数值模拟，这是论文结果在实践中实际使用的可能性的主要证明。 虽然有可能是我对它太过怀疑了!那么你将能够展示它。更为重要的是，在当前的时间点上，一切都塑造得相当成功。 Forex Trader 2007.02.06 21:48 #2434 对中子 to cooper123 结果Valatility等于2*H*N的物理意义是什么？而我们用这个结构突出的一个通道是我的解释，宽度是长度的一半 ，平均... 据我猜测，我们说的是比较两个不同维度的数值（分别是点和刻度），但你不能这样比较......还是我不明白你的意思？ 谢尔盖，也许我不明白什么，但如果不考虑绝对简单的比较，将米与米或分钟与分钟进行比较就很难有意义。例如，"迟到15分钟比迟到30分钟要少"。通常人们都会进行比较，包括在量级不同的指标之间寻找规律。 致索兰特 只是，从我的个人经验来看，我很清楚博士论文答辩是什么，因此我对所讨论的论文不抱有很大的幻想。 我赞同你的观点，对所讨论的论文不抱幻想。该观点纯属个人观点，是根据阅读结果形成的。 Forex Trader 2007.02.06 21:54 #2435 Алексей 如果你不介意的话，请提供更多细节的链接。我不会说英语，如果有的话。阿列克谢-杰尼索夫，使用斐波那契时间段，他的仓位非常 "持续 "地向上开放，即对欧元和英镑的增长。因此，你的2.1000水平既不可能也可以实现。无论如何，谢谢你的 "想法"。 我不能对Alexey Denisov和他使用的Fibonacci时间框架说什么，因为我不熟悉他或他的方法。如果你对英镑是否会回调至1.99水平感兴趣，我相信会有的。)我期待的分数要高得多，甚至可能超过2.1000。得看，得算......（。 更多问题，如果我可以的话...所有的复古分析（你研究的）是否符合你使用的理论？我还没有读到你说的 "那本"（10年），我希望能尽快读到它。阿列克谢，市场是否可以被视为一本未读的书，即所有的人都看到了标志，象形文字，但很少有人知道它们的含义，法国语言学家是如何考虑难以理解的埃及象形文字的音节的。 迹象可能就在这里 http://awakening1.narod.ru/foto.htm : )) 和象形文字，是的，很有可能......。 我只是 "在我的旅程的开始"，很多东西对我来说还不清楚，但我有信心，运动（趋势）可以被 "计算 "和预测，概率为99%（满分100）。而且我越是 "深入分析"，我对这一事实的信心就越大。） 市场上没有巧合，所有的运动都是合乎逻辑的! 还有，你是否弄清楚了资本管理：你是否已经确定了止损点？或者你 "知道 "价格将向正确的方向发展，但无法确定如果图案（水平三角形等）保持不变，它将对你产生多大的影响？ 要写出真正有效的策略，你需要了解所有的细节，更不用说基本原理。我的策略中固有的原则，我 "用手理解和应用"，是很难用语言向程序员解释的。我已经有这方面的经验了，所以自己学习编程语言可能更快 :)))。 至于停止水平，并不是那么简单......在我看来，不能对所有货币对使用相同的模式，此外，我确信，对于不同的时间段，"止损规模 "应该是不同的。 ...然而，如果我们尝试，我们可以（改变移动......）:)) 说实话，我现在不觉得有什么意义...... :) Forex Trader 2007.02.06 22:05 #2436 现在我正在MathCAD中进行我的策略的第二次构建，同时我也在做一些测试和收集统计数据。我想很快我们就会有 "砖块 "与 "分形与波浪 "的对比<br / translate="no">) :о))) 观看 "OKA "与 "宝马M6 "的比赛将很有趣:-))) Forex Trader 2007.02.06 22:37 #2437 ....还有<br/ translate="no">Alexei，这些交易是否符合艾略特波浪理论。 [img]Interbank FX, LLC A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (local time) Closed Transactions: Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L 9958 2006/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60 11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21 11694 2006/12/27 11:18 买入 0.02 USDJPY 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54 11728 2006/12/27 16:41 买入 1.31 USDJPY 118.81 0.00 0。00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17 12454 2007/01/03 15:07 买 1.42 USDJPY 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07 12915 2007/01/09 14:21 买 2.07 USDJPY 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18 14146 2007/01/17 14:51 买2.03 GBPUSD 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00。00 203.00 14429 2007/01/18 14:35 买入 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40 14872 2007/01/23 17:47 卖出 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0。0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20 14932 2007/01/24 11:12 买入 1.02 USDCHF 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69 16028 2007/01/30 09:14 买入 0。97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80 16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20 15119 2007/01/25 18:44 买入 1.40 EurusD 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00 16329 2007/01/31 15:19 买入 1.92 GBPUSD 1。9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40 16370 2007/01/31 15:30 卖出 1.92 USDCHF 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169。50 16659 2007/02/01 07:56 卖出 1.92 GBPUSD 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60 0.00 40.74 2183.96 存款/提款：13020.02 信用贷款：0。00 平仓交易盈亏：2224.70 未平仓交易： 开票时间 类型 手数 项目价格 S / L T / P 价格 佣金 R/O 交换交易盈亏 16481 2007/01/31 15:58 卖出 1.92 GBPUSD 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40 0.00 30.24 -1862.40 浮动盈亏：-1832.16 工作单： 票据开具时间类型 批量 项目价格 S / L T / P 市场价格 无交易 A/C摘要： 关闭交易盈亏：2224.70 浮动盈亏：-1832.16 存/取：13020.02 总信用度：0.00 平衡：15244。72 股本：13412.56 保证金要求：1920.00 可用保证金：11492.56 [/img] 我对开仓交易特别感兴趣？它是否有正向实现的潜力，当然是在理论范围内？？ ，永远感谢。 SarkeeV 无意冒犯，但我无法告诉你这些交易是否符合艾略特波浪理论。为了给出一个明确的答案，你需要分析并弄清它的底细。 不幸的是，我只在业余时间处理外汇问题，而我的时间很少。 我的工作占据了我大部分的 时间。令我非常遗憾的是，它与外汇市场没有任何关系。 P.S. 我有个问题-- gsb 是你的绰号吗？ 几天前我收到一封来自圣彼得堡的电子邮件。 如果是你发来的，这个提议非常吸引人，但我不能亲自参加。 如果没有，对不起，不要生气，这说明我找错了地址 :) Forex Trader 2007.02.06 22:46 #2438 Сейчас делаю вторую сборку в MathCAD-е своей стратегии, параллельно провожу тестирование и собираю статистику. Думаю, скоро устроим соревнования «кирпичи» vs «фракталы & волны» :о))) 观 察 "OKA "与 "BMW "的比赛将很有趣:-)) 因此，人们也可以把梅塞施密特的发动机放在 "OKA "上。:о)这只是一个诚实的玩笑，没有任何暗示，而不是狂热地断言任何方向（我天生就远离狂热）。此外，我并没有真正掌握艾略特波浪理论 的全部内容。只有一个带有边界条件的缩小的基本模型（规则和条件取自程序winwave32）加上我自己在这个方向上的研究（我只是以信号的形式想象艾略特波，然后用DSP）。通过 "可靠 "通道传播的波本身具有从源头继承的分形结构。嗯，还有一些有趣的事情...... 此外，计算预测已经需要3-7个小时，取决于系列本身的具体结构。而这是相当多的... Forex Trader 2007.02.06 23:56 #2439 2中子 而这些是我对欧元兑美元的kagi和renko收益率计算结果，2006年的所有ticks和你之前提出的2200000ticks的Wiener系列。相比之下。 对于kagi，你可以看到真实和模型勾股结构的统计结构之间的差异。 对于renko来说，这种差异如果不是有问题的话，也不是那么重要。然而，对于Renko来说，在相当大的H值时有可能进行套利。在H=49和46时，甚至有可能在随机过程中获得收益。:-))) 我认为，Renko的盈利能力不稳定是由结构的模糊性造成的，关于这一点我在上一篇文章中写过。作为确认，我给出了欧元和模型ticks在H=20时的20种reneko结构变体的H-波动率数据。 你可以看到，对于模型ticks来说，不同的变体的H型波动率并没有很大差别。对他们中的一些人来说，它正好位于2。对真正的蜱虫也不能这么说。这里的差异是显著的。根据构建方法，有可能获得非套利变体Hvol=2，以及与2的显著差异，也就是获利的可能性。 但是，价格系列是一样的 !那么，是否存在套利的机会？ 我不知道是否有人能回答这个问题？ Forex Trader 2007.02.07 09:50 #2440 <br/ translate="no">尽管如此，对于renko来说，在相当大的H时，套利是可能的。在H=49和46时，即使是随机过程也可以赚取。:-))) 你，尤拉，要小心你的笑话。我相信会有人提到你的这个笑话，以证明建立一个奇迹的TS的可能性，在任何条件下，甚至，在随机过程中都能赚到钱。至于大H 的套利的可能性，我在这里会非常小心。毕竟，缺乏统计数据可能会出现任何意外。 我把我去年的一些欧元兑美元点数分成两块，并估计了总利润的稳定性，以点为单位，在一个点差上，取决于 H： 在15点和33点的仁科突破区域，仁科建设的两个稳定性岛吸引了我的注意。我从一开始使用reneko分区工作时，就想知道回报对起点的依赖性，也就是你提到的不确定性，并得到了令人放心的结果。人们可以注意到，Renco-partitioning方法对初始条件的敏感性非常低!可能是由于这个原因，帕斯图霍夫在他的作品中没有注意到这一点。我想这是你问题的答案： 那么，是否存在套利的机会？我不知道是否有人能回答这个问题？ 如果你是一个乐观主义者，我可以说，有一个套利的机会!而且，欧元兑美元 是最佳货币对，这不是事实。 1...237238239240241242243244245246247248249250251...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果上述图片中如此明显的结果差异只能用 "经纪公司管理层的偏好 "来解释，那么我们不妨把其他一切都归结为真正的交易失败后的结果！"。例如，反派经纪人出于客观原因改变了过滤的方法，或者只是改变了流媒体数据的提供者。当然，我也不能保证什么--我只是提出我的意见......如果你设法找到一些东西，这将是任何经纪人的报价都是一样的（当然是在一些合理和可以理解的范围内，但肯定不是像上面的图片一样）？那么在这里我可以给你一个例子。如果我们采取几个经纪人，他们的服务器具有相同的服务器时间，那么一个绝对已知的事实是，D1期间的O-H-L-C条的价格将以一个可以忽略不计的小值而不同。而根据这些数据进行的所有计算也会有类似的结果，它们之间的差异只能真正用 "管理偏差 "来解释。也就是说，一旦你在一个经纪商处计算了系统，你就可以在另一个经纪商处工作而不需要重新计算，结果大致相同。在这一点上，可能会比所选择的经纪人的MF的稳定性更加一致......
是的，这个巧合并不坏。这很好。
关于不同经纪商的数据差异，我想说我的IMHO。:-)
1.如果该战略依赖于一个报价提供者，那么最好是放弃它。同时，数据确实会有差异，这一点应该被交易程序所考虑到。因此，如果一个策略在不同的数据流上有不同的效果，并且在两种情况下都能成功，那么这就是一个真正的策略和所需的稳健性。
2.在两个不同的经纪商的数据上，kagi和renko构造的结果不同，可能有非常不同的原因。谢尔盖，你确定你的经纪人的数据中没有缺口和相关的空白？
如果它们存在，人字形不仅在形式上不同，而且在统计结构上也不同。而这将不可避免地影响H股的波动。
3.到目前为止，没有人说过这一点，这很重要。Renko结构不具有kagi中相当固有的明确性。因此，以H=10的参数值为例，可以做出10个仁科的构造。而且它们会彼此不同。我在帕斯图霍夫没有看到任何有关这方面的内容，但我不了解那里的所有细节，也许我错过了什么。或者说，这就是他的袖子里留下的东西。这种模糊性并不改变他所证明的定理的有效性，但它引入了另一种程度的自由，在对仁科是否适合交易得出结论之前，至少应在一定程度上进行研究。如果我有时间，我也会在今天公布我的结果。
4.Solandr，我理解你的担忧，即中子 已经进入了一个滑坡的阶段。:-)
然而，我认为你的担心是没有根据的。我们都在这里寻找原因和洞察力，而不是参数拟合方案。这就是为什么这种讨论有这样一种准科学的形式，让许多人感到厌恶。建设性地参与。你用日记举的例子是很明显的：任何整合到一个条形图的刻度都会抹去差异。而且酒吧的间隔越大。顺便说一下，差异是相同的，但相对于酒吧的大小，它们是微不足道的。
帕斯图霍夫引入的H型波动是市场的一个非微观特征。而如果它确实是一个基本特征，正如作者所说，它应该对报价提供者的变化略为敏感，并在长时间间隔内足够稳定。这就是我们试图找出的东西--它是真的吗？你对这个问题的答案不感兴趣吗？
当然，我是。这就是为什么我试图仅以建设性的方式参与讨论，表达我的一些疑问，这些疑问是由我在交易和专家写作中的一些经验所激发的。而许多其他论坛的网友，虽然没有参加讨论，但也收到一些有用的信息，他们也对这个问题的答案感兴趣。事实上，大家对在线演示测试的一些可预见的结果已经等待了很久。我希望他们不会差得太远？
PS：这可能将是一个非常不寻常的事件--事实上，公开论文中的信息将足以创造出可操作的东西，而不仅仅是在MathCad中。只是我从自己的亲身经历中很清楚什么是博士论文，所以我对正在讨论的论文没有很大的幻想。论文的主要任务是满足VAK的形式要求，而第二件事是能否真正（实际地）使用论文中获得的成果！这一点是必须完成的。在WAC（首先是在学术委员会），没有人会要求你在现实生活中对该想法进行任何测试-陈述。有足够多的数值模拟，这是论文结果在实践中实际使用的可能性的主要证明。
虽然有可能是我对它太过怀疑了!那么你将能够展示它。更为重要的是，在当前的时间点上，一切都塑造得相当成功。
据我猜测，我们说的是比较两个不同维度的数值（分别是点和刻度），但你不能这样比较......还是我不明白你的意思？
谢尔盖，也许我不明白什么，但如果不考虑绝对简单的比较，将米与米或分钟与分钟进行比较就很难有意义。例如，"迟到15分钟比迟到30分钟要少"。通常人们都会进行比较，包括在量级不同的指标之间寻找规律。
致索兰特
只是，从我的个人经验来看，我很清楚博士论文答辩是什么，因此我对所讨论的论文不抱有很大的幻想。
我赞同你的观点，对所讨论的论文不抱幻想。该观点纯属个人观点，是根据阅读结果形成的。
我不能对Alexey Denisov和他使用的Fibonacci时间框架说什么，因为我不熟悉他或他的方法。如果你对英镑是否会回调至1.99水平感兴趣，我相信会有的。)我期待的分数要高得多，甚至可能超过2.1000。得看，得算......（。
迹象可能就在这里 http://awakening1.narod.ru/foto.htm : ))
和象形文字，是的，很有可能......。
我只是 "在我的旅程的开始"，很多东西对我来说还不清楚，但我有信心，运动（趋势）可以被 "计算 "和预测，概率为99%（满分100）。而且我越是 "深入分析"，我对这一事实的信心就越大。）
市场上没有巧合，所有的运动都是合乎逻辑的!
要写出真正有效的策略，你需要了解所有的细节，更不用说基本原理。我的策略中固有的原则，我 "用手理解和应用"，是很难用语言向程序员解释的。我已经有这方面的经验了，所以自己学习编程语言可能更快 :)))。
至于停止水平，并不是那么简单......在我看来，不能对所有货币对使用相同的模式，此外，我确信，对于不同的时间段，"止损规模 "应该是不同的。
说实话，我现在不觉得有什么意义...... :)
:о)))
观看 "OKA "与 "宝马M6 "的比赛将很有趣:-)))
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15119 2007/01/25 18:44 买入 1.40 EurusD 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 买入 1.92 GBPUSD 1。9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 卖出 1.92 USDCHF 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169。50
16659 2007/02/01 07:56 卖出 1.92 GBPUSD 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
存款/提款：13020.02 信用贷款：0。00 平仓交易盈亏：2224.70
未平仓交易：
开票时间 类型 手数 项目价格 S / L T / P 价格 佣金 R/O 交换交易盈亏
16481 2007/01/31 15:58 卖出 1.92 GBPUSD 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
浮动盈亏：-1832.16
工作单：
票据开具时间类型 批量 项目价格 S / L T / P 市场价格
无交易
A/C摘要：
关闭交易盈亏：2224.70 浮动盈亏：-1832.16
存/取：13020.02 总信用度：0.00
平衡：15244。72 股本：13412.56
保证金要求：1920.00 可用保证金：11492.56
[/img]
我对开仓交易特别感兴趣？它是否有正向实现的潜力，当然是在理论范围内？？
，永远感谢。
SarkeeV 无意冒犯，但我无法告诉你这些交易是否符合艾略特波浪理论。为了给出一个明确的答案，你需要分析并弄清它的底细。
不幸的是，我只在业余时间处理外汇问题，而我的时间很少。
我的工作占据了我大部分的 时间。令我非常遗憾的是，它与外汇市场没有任何关系。
P.S. 我有个问题-- gsb 是你的绰号吗？ 几天前我收到一封来自圣彼得堡的电子邮件。
如果是你发来的，这个提议非常吸引人，但我不能亲自参加。
如果没有，对不起，不要生气，这说明我找错了地址 :)
:о)))
观 察 "OKA "与 "BMW "的比赛将很有趣:-))
因此，人们也可以把梅塞施密特的发动机放在 "OKA "上。:о)这只是一个诚实的玩笑，没有任何暗示，而不是狂热地断言任何方向（我天生就远离狂热）。此外，我并没有真正掌握艾略特波浪理论 的全部内容。只有一个带有边界条件的缩小的基本模型（规则和条件取自程序winwave32）加上我自己在这个方向上的研究（我只是以信号的形式想象艾略特波，然后用DSP）。通过 "可靠 "通道传播的波本身具有从源头继承的分形结构。嗯，还有一些有趣的事情...... 此外，计算预测已经需要3-7个小时，取决于系列本身的具体结构。而这是相当多的...
而这些是我对欧元兑美元的kagi和renko收益率计算结果，2006年的所有ticks和你之前提出的2200000ticks的Wiener系列。相比之下。
对于kagi，你可以看到真实和模型勾股结构的统计结构之间的差异。
对于renko来说，这种差异如果不是有问题的话，也不是那么重要。然而，对于Renko来说，在相当大的H值时有可能进行套利。在H=49和46时，甚至有可能在随机过程中获得收益。:-)))
我认为，Renko的盈利能力不稳定是由结构的模糊性造成的，关于这一点我在上一篇文章中写过。作为确认，我给出了欧元和模型ticks在H=20时的20种reneko结构变体的H-波动率数据。
你可以看到，对于模型ticks来说，不同的变体的H型波动率并没有很大差别。对他们中的一些人来说，它正好位于2。对真正的蜱虫也不能这么说。这里的差异是显著的。根据构建方法，有可能获得非套利变体Hvol=2，以及与2的显著差异，也就是获利的可能性。
但是，价格系列是一样的 !那么，是否存在套利的机会？
我不知道是否有人能回答这个问题？
你，尤拉，要小心你的笑话。我相信会有人提到你的这个笑话，以证明建立一个奇迹的TS的可能性，在任何条件下，甚至，在随机过程中都能赚到钱。至于大H 的套利的可能性，我在这里会非常小心。毕竟，缺乏统计数据可能会出现任何意外。 我把我去年的一些欧元兑美元点数分成两块，并估计了总利润的稳定性，以点为单位，在一个点差上，取决于
H： 在15点和33点的仁科突破区域，仁科建设的两个稳定性岛吸引了我的注意。我从一开始使用reneko分区工作时，就想知道回报对起点的依赖性，也就是你提到的不确定性，并得到了令人放心的结果。人们可以注意到，Renco-partitioning方法对初始条件的敏感性非常低!可能是由于这个原因，帕斯图霍夫在他的作品中没有注意到这一点。我想这是你问题的答案：
如果你是一个乐观主义者，我可以说，有一个套利的机会!而且，欧元兑美元 是最佳货币对，这不是事实。