算法，有利可图和不那么有利可图。 - 页 5

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sanyooooook:
https://www.mql5.com/ru/forum/40389#comment_1341607

也许我把问题搞错了））是的，"在任何情况下都可以开单"，但我指的是理想情况，如 "如何在缩小价差上赚钱 "分支中所述。考虑到这一点，我想再问一次：固定的利润是否取决于在下达OrderCloseBy之前的时间跨度内可能发生的价格变动？还是从那一刻起，它就是不变的？

阿列克谢。
OrderCloseBy关闭对应的头寸，以牺牲其他头寸为代价。

谢谢你，CAP!

sanyooooook:
已经增加的不是状态，而是购买更多商品的机会，前提是资本的数量没有增加。

我再补充一点--以卢布计算。

 

一般来说，任何市场算法或算法系统，当且仅当另一个算法或算法系统出现亏损时才开始盈利。

 
sanyooooook:

一般来说，任何市场算法或算法系统，当且仅当另一个算法或算法系统出现亏损时才开始盈利。

最可悲的是，无论大多数人多么老练，使用什么方法，阴险的 "傀儡 "总是以盈利告终 :-D

但这与我上面的问题有什么关系？))
 
mmmoguschiy:

但这与我上面的问题有什么关系呢？))
我不知道这个问题与前一个问题有什么关系 )
 
sanyooooook:

另一种简单的算法，也被称为MM算法。这也被称为套利。我已经在其中一个主题中描述了它。

你不需要大量存款，反应速度很重要，杠杆率最好是1:1。

应该有两个市场A和B。

在其中一个市场（比如说市场A），在离价格一定的距离（这个距离是根据下面另一个市场的价格来选择的），顶部卖出底部买入的限制与市场B的价格同步移动。

我们等到其中一个限价被吃掉，一旦限价在市场A上被触发，在市场B上，我们 以与被触发的限价方向相反的成交量进入市场。结果，我们有两个相反的头寸，其价差大于两个市场的交易佣金金额。这是该系统的利润。当相反的限制起作用时，订单被关闭。

应该在流动性较差的市场上设置限制，那么就有更多的机会触发限制。

计算到极限的距离。

1.找到市场A和市场B的平均价差

2.从市场A的价格中减去或加上市场间的平均价差

3. 上限：在第2点得到的数值上，加上每笔交易的市场A和B佣金的金额，作为市场B价格的百分比。

为下限------同样只是减法

极限水平的计算不够清楚，需要的人就会明白。

我已经找到了这样的市场），它们很稳定，我甚至用手试过，但用手很难（。价格消失得太快了。而且写一个算法是个问题....）。
 
223231:
所以我找到了这样的市场），它们很稳定，我甚至用我的手试过，但用我的手很难（。价格消失得太快了。而且我在写算法时遇到了困难....)
分享！！！（当面）。
 
223231:
所以我找到了这样的市场），它们很稳定，我甚至用手试了一下，但用手很难做到（。价格涨得太快了。而且我在写算法时有困难....）。
和我，如果不是太麻烦的话。
 
sanyooooook:

市场上的任何获利行为都是套利，如果你深入研究套利的种类，你会发现有工具之间的套利。

但是，如果你专注于一个工具的套利，那么一切都归结于开盘和收盘之间的时间差。

仓位在市场上的时间越长，风险就越大，时间越短，利润就越低。

因此，其寓意是：即使你设置了不同方向的订单，你仍然要写一个指标，这将对情况进行分类，你现在可以设置不同方向的订单或不设置（甚至做市商不时悄悄离开市场）。

 

Urain:

因此，其寓意是：即使你设置了不同方向的订单，你仍然需要写一个指标，对情况进行分类，你现在可以设置不同方向的订单，也可以不设置（甚至做市商也会不时地悄悄离开市场）。

他们离开市场是因为运行该系统的成本没有得到回报。

你需要知道的是，设置限制是如果鲜肉已经到达（如果有存款补充）。

 
sanyooooook:

他们离开市场是因为运行该系统的成本没有得到回报。

你需要知道的是，设定限制是新鲜肉是否已经到达（存款是否得到补充）。

如果系统是动态的，成本是统计学上确定的，你如何确定成本？做市商在新闻发布前离开市场。

而新的存款与此无关，它们不断被打开和排出，没有一个确切的点，即这里有一波存款，而这里是所有东西被拉出来的点，我们必须等待新的一波。

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