心理学在自动交易中的作用 - 页 8 12345678 新评论 Olegs Kucerenko 2012.08.26 20:04 #71 一方面，从纯数学的角度来看，相同点数的增加/减少导致口袋里的数值几乎不同。而在历史方面，根据 "长 "的定义--买入并持有......信仰、希望和爱，在长期经济增长 中。但它是否被现实所证实？谁知道是，谁不知道可能不是 ))))我是指自2000年以来的黄金、欧亚的长线))))。 St.Vitaliy 2012.09.18 11:53 #72 Karlson:一方面，从纯数学的角度来看，相同点数的增加/减少导致口袋里的数值几乎不同。而在历史方面，根据 "长 "的定义--买入并持有......信仰、希望和爱，在长期经济增长中。但它是否被现实所证实？谁知道是，谁不知道可能不是 ))))我是指自2000年以来的黄金多头，欧亚))))。这不是做多黄金，而是做空美元。处理个人精神病学的错综复杂的问题只有一个办法，那就是减少损失的规模。如果一个人每月收入1000美元（不管靠什么，但这是他每月的总收入），损失，例如100美元，将是相当可以接受的（这是如果个人预算有盈余）。此外，我们知道TC每个月做25-30次交易。这意味着我们需要冒3英镑的风险（好吧，量是根据止损水平计算的）。那么我们就不会手痒，想早点结束什么。因此，这3美元是一个舒适的风险水平，即使账户有10000美元或0,03%。而这一点，尽管最佳风险可能是17%。即使是在这样的微量上，TS也会开始赚钱，它将增加月收入，并将增加信心，从而增加舒适的风险规模，如此循环往复，直到你找到最初的TS的最佳风险。然后随着风险的增长，安居乐业会随着经济的放缓而开始增长，在某些时候，风险的增长会导致下跌，最终导致流失。这是交易员的标准生命周期，TS具有正的数学期望值。在今天的现实中，个人风险和系统性风险的概念被极度低估了。一个简单的例子，你有一个赚钱的TS，在一个相对较小的depo（1-50kue）采取100的杠杆，TS将出售资本，并以1%的资本（0.01的杠杆）交易，你会变老，而TS赚到的钱可以在一个体面的餐厅吃饭。 Sergey Petruk 2012.09.18 12:27 #73 我不理解你。 圣维塔利 在你看来，"隧道里的光 "在哪里呢？ Serqey Nikitin 2012.09.18 13:03 #74 St.Vitaliy:,,,,, 在今天的现实中，个人风险和系统性风险的概念被极度低估了。一个简单的例子，你有一个赚取的TS，在一个相对较小的depo（1-50kue）采取100的杠杆，TS将出售资本，并在1%的资本（0.01的杠杆）上交易，你将变老，而TS赚取在一个体面的餐厅吃饭。 这就是所谓的--"哇！"=在厨房里对可能出现的消极点的原因进行一般的猜测，没有对这个职业及其可能性的基本知识... St.Vitaliy 2012.09.18 13:24 #75 VNIK: 这叫 "祸不单行！"=在厨房里对可能出现的负面因素的原因进行一般性推测，而没有对这个职业及其可能性的基本知识... 这是我试图在我的手指上澄清，有凌驾于垫子预期之上的进入点并不能保证导致积极的结果。也许不正确.... St.Vitaliy 2012.09.18 13:35 #76 vspexp: 我不明白你的意思。 圣维塔利 那么在你看来，"隧道里的光 "在哪里呢？我是说我们是人，不是机器人。这就是为什么在一个理想的测试中（考虑到99.9%的市场条件），系统说最大收益率ХХХ%（你可以用任何数字）可以在每笔交易中冒20%的资本风险，最大DD不会超过10%。在实践中，一个激活了这样一个机器人的活人，看到目前10 000个账户中的500个提款，可以把自己活活吃掉，因为他的母亲在3个月内赚到了这个数额。通常情况下，真实交易中的初学者在日签中的个人风险水平要比TS允许的低。一旦他设定了TS所允许的水平，他就会被吸引，在加码时提前退出交易，而当价格在止损发生后立即反转时，他就会痛苦不已。如果一次交易的结果不影响他的财务状况（这是他的信念，而不是他在论坛上所说的），他就不会干涉TS的运作。专业人士还有一个问题--他们对市场/TC有如此好的感觉，所以他们承担了更多的风险。 让我解释一下。对我来说，风险一词是指一次交易中损失的大小。对于一个特定的系统来说，应该争取达到最佳的风险比例，而他们写的不一定是2%。 Sergey Petruk 2012.09.18 15:23 #77 St.Vitaliy:.... 对我来说，风险一词是指单笔交易中的损失金额。你应该努力去冒接近你特定系统的最佳百分比的风险，它不一定是2%，这一点到处都写着。我通过暴露SL来衡量交易中可能存在的风险，我使用%的风险限制作为每天存款的总损失，并将其作为我的策略的基础。你是如何计算最佳系统风险的？ 我是通过取样、分析损失大小、交易时间、交易周期、其他因素来计算的。/遗憾的是，并非所有策略都能在策略测试器中测试。圣维塔利:....但是，不幸的是，并不是所有的策略都可以在测试器中进行测试，程序员自己看到10000账户目前的缩水为500，就可以把自己活活吃掉，因为他的妈妈已经赚了3个月的钱了。对一些人来说，拿出100美元比拿出1000美元更容易。但当你 "可能 "时，即使在一次交易中损失1000美元也不会让你感到不舒服，例如3000-5K美元等就不能说。 St.Vitaliy 2012.09.18 15:55 #78 vspexp:我如何计算系统的最佳风险？ 我只使用抽样，分析损失大小、交易时间、交易周期、其他因素。/遗憾的是，并非所有策略都能在策略测试器中进行测试。有一本书叫《Spertrader》。它的作者在300页里都在重复一个简单的想法。"以相对单位计算利润/亏损"--他提出了止损点。因此，如果风险等于资本的1%，那么TC的结果是一个从-1到无穷大的数字的突袭，但真正超过10的情况极为罕见。然后lementarno采取系列的平均值，作者说，与TC超过0.4你可以工作，和超过0.7 =圣杯。然后只要改变风险[0.5%，1%，1.5%，......，100%]，看看你的最大收益在哪里。测量你的DD也是一个好主意。从图形上看，权益的最大值将描述一个倒置的抛物线。 我有一个系统的最大值为72%。但是DD会看起来像一个双曲线。 如果将它们结合在同一张图上，收益率图高于MA图并达到其极值的区域，将是一个合理的风险水平。从图中可以更好地理解 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一方面，从纯数学的角度来看，相同点数的增加/减少导致口袋里的数值几乎不同。
而在历史方面，根据 "长 "的定义--买入并持有......信仰、希望和爱，在长期经济增长 中。
但它是否被现实所证实？谁知道是，谁不知道可能不是 ))))
我是指自2000年以来的黄金、欧亚的长线))))。
一方面，从纯数学的角度来看，相同点数的增加/减少导致口袋里的数值几乎不同。
而在历史方面，根据 "长 "的定义--买入并持有......信仰、希望和爱，在长期经济增长中。
但它是否被现实所证实？谁知道是，谁不知道可能不是 ))))
我是指自2000年以来的黄金多头，欧亚))))。
这不是做多黄金，而是做空美元。
处理个人精神病学的错综复杂的问题只有一个办法，那就是减少损失的规模。
如果一个人每月收入1000美元（不管靠什么，但这是他每月的总收入），损失，例如100美元，将是相当可以接受的（这是如果个人预算有盈余）。此外，我们知道TC每个月做25-30次交易。这意味着我们需要冒3英镑的风险（好吧，量是根据止损水平计算的）。那么我们就不会手痒，想早点结束什么。因此，这3美元是一个舒适的风险水平，即使账户有10000美元或0,03%。而这一点，尽管最佳风险可能是17%。
即使是在这样的微量上，TS也会开始赚钱，它将增加月收入，并将增加信心，从而增加舒适的风险规模，如此循环往复，直到你找到最初的TS的最佳风险。然后随着风险的增长，安居乐业会随着经济的放缓而开始增长，在某些时候，风险的增长会导致下跌，最终导致流失。这是交易员的标准生命周期，TS具有正的数学期望值。
在今天的现实中，个人风险和系统性风险的概念被极度低估了。一个简单的例子，你有一个赚钱的TS，在一个相对较小的depo（1-50kue）采取100的杠杆，TS将出售资本，并以1%的资本（0.01的杠杆）交易，你会变老，而TS赚到的钱可以在一个体面的餐厅吃饭。
St.Vitaliy:
,,,,, 在今天的现实中，个人风险和系统性风险的概念被极度低估了。一个简单的例子，你有一个赚取的TS，在一个相对较小的depo（1-50kue）采取100的杠杆，TS将出售资本，并在1%的资本（0.01的杠杆）上交易，你将变老，而TS赚取在一个体面的餐厅吃饭。
这叫 "祸不单行！"=在厨房里对可能出现的负面因素的原因进行一般性推测，而没有对这个职业及其可能性的基本知识...
我不明白你的意思。 圣维塔利 那么在你看来，"隧道里的光 "在哪里呢？
我是说我们是人，不是机器人。这就是为什么在一个理想的测试中（考虑到99.9%的市场条件），系统说最大收益率ХХХ%（你可以用任何数字）可以在每笔交易中冒20%的资本风险，最大DD不会超过10%。在实践中，一个激活了这样一个机器人的活人，看到目前10 000个账户中的500个提款，可以把自己活活吃掉，因为他的母亲在3个月内赚到了这个数额。
通常情况下，真实交易中的初学者在日签中的个人风险水平要比TS允许的低。一旦他设定了TS所允许的水平，他就会被吸引，在加码时提前退出交易，而当价格在止损发生后立即反转时，他就会痛苦不已。如果一次交易的结果不影响他的财务状况（这是他的信念，而不是他在论坛上所说的），他就不会干涉TS的运作。
专业人士还有一个问题--他们对市场/TC有如此好的感觉，所以他们承担了更多的风险。
让我解释一下。对我来说，风险一词是指一次交易中损失的大小。对于一个特定的系统来说，应该争取达到最佳的风险比例，而他们写的不一定是2%。
.... 对我来说，风险一词是指单笔交易中的损失金额。你应该努力去冒接近你特定系统的最佳百分比的风险，它不一定是2%，这一点到处都写着。
我通过暴露SL来衡量交易中可能存在的风险，我使用%的风险限制作为每天存款的总损失，并将其作为我的策略的基础。
你是如何计算最佳系统风险的？ 我是通过取样、分析损失大小、交易时间、交易周期、其他因素来计算的。/遗憾的是，并非所有策略都能在策略测试器中测试。
圣维塔利:
....但是，不幸的是，并不是所有的策略都可以在测试器中进行测试，程序员自己看到10000账户目前的缩水为500，就可以把自己活活吃掉，因为他的妈妈已经赚了3个月的钱了。
对一些人来说，拿出100美元比拿出1000美元更容易。但当你 "可能 "时，即使在一次交易中损失1000美元也不会让你感到不舒服，例如3000-5K美元等就不能说。
我如何计算系统的最佳风险？ 我只使用抽样，分析损失大小、交易时间、交易周期、其他因素。/遗憾的是，并非所有策略都能在策略测试器中进行测试。
有一本书叫《Spertrader》。它的作者在300页里都在重复一个简单的想法。"以相对单位计算利润/亏损"--他提出了止损点。
因此，如果风险等于资本的1%，那么TC的结果是一个从-1到无穷大的数字的突袭，但真正超过10的情况极为罕见。
然后lementarno采取系列的平均值，作者说，与TC超过0.4你可以工作，和超过0.7 =圣杯。
然后只要改变风险[0.5%，1%，1.5%，......，100%]，看看你的最大收益在哪里。测量你的DD也是一个好主意。
从图形上看，权益的最大值将描述一个倒置的抛物线。 我有一个系统的最大值为72%。但是DD会看起来像一个双曲线。
如果将它们结合在同一张图上，收益率图高于MA图并达到其极值的区域，将是一个合理的风险水平。从图中可以更好地理解