我们要不要讨论一个基于编码的专家? - 页 2

 
Gutman:

原则上,专家已经实施了,但我想讨论一下这个想法和模式,我想听听对这个模式的批评和不足之处。

如果你准备展示测试员一年的报告,例如...让我们看一看。

古特曼

我想讨论一下,也许有人也想实施类似的,我们还是对结果感到兴奋,但经验表明,某处有一个陷阱,那就是哪里?

事实上,编码与此无关,它只是从模拟模式到数字模式的过渡。你可以不使用它,例如使用专家的K-邻居方法并运行它。其效果将是一样的。我同时使用了数字和模拟模式;两种方式我都试了很久。我在交易方面没有任何运气,尽管我的设备在某些时期可能很好用。它可能在一整个月内都有盈利,事实上没有亏损的交易。然后在少数交易中,它将在3-4天内卖光。

结论如下:市场运动可分为两种类型--正常和不正常。正常运动占整个工具运动的70%。它可以很容易地进行预测,也适合使用各种先进的TA工具和类似的统计方法来挣钱。异常运动占运动量的30%,一切工作都与任何统计数据相反。我们赚了70%,亏了30%,所以我们是黑的?但事实并非如此。异常的市场运动变成了更多的波动,并轻易地吃掉了正常运动的70%。我仍然不明白如何及时学会检测这些类型的市场运动。

使用这个工具,我必须解决几个问题,每个问题即使分开来也是好的。对于某些时间段,我们应该得到统计数据(每天,每月,每10年),AB或ABCDEFGH模式应该有多详细,应该在历史上找到多少模式以得到有意义的统计数据,以及模式本身(你有一个指标,或者你可以只是编码蜡烛的组合等),原则上如何解释模式的统计数据(有时最好在相反的方向交易)

总之,寻找这些问题的答案让我找到了NS,现在统计学只是一个辅助工具。

 
Figar0:

例如,如果你准备展示测试员一年的报告...让我们来看看。

我们赚了70%,耗了30%,我们快乐吗?


当然我们是的,只是MM应该考虑所有的事情(概率、波动性、盈利因素),但这是另一个问题,如果你70%在+,30%在-,盈利因素和份额相同--这是一个盈利的策略,只有在通过最佳份额和交易超过份额极值时才可能是亏损的,但有一个缩水,它不是一个线性函数,有差距只是因为缺乏资金管理 的数学知识。
 
Figar0:

例如,如果你准备展示测试员一年的报告...让我们看一看。


唉,我不相信测试仪,我已经被说服了很多次,虽然我可能不理解,但我更相信excel,它都是看得见、摸得着的,我在里面就像一条水里的鱼。
 
Gutman:
唉,我不相信测试器,这一点我已经确信了很多次,虽然我可能不理解,但我相信Excel,它很清楚,很好理解,我对它如鱼得水。
不,你不应该这样,你可以相信测试者。但你必须了解它的特点和能力。我看看能不能找到一些关于这个问题的旧作品。 我给你看一些关于裸体统计的报告,它们非常典型--过山车式的,向上--向下。 结果是0,事实上,这也是一个结果。我认为这里可以挤出一些东西,但并不密集,我只是为自己找到了一个更方便的选择。
 
这个想法很好,我已经试过了,只是在足够长的历史时期内,获胜的概率永远是49%(+-2%)。考虑硬性调整统计选择的周期,但这将导致复杂的模式很少被捕捉到,而注意过去5-30次的模式重复是没有意义的,对统计来说太少。同时,我建议向与信号相反的方向开仓,因为应该恢复平衡,如果此刻信号说买入,而65%的历史数据说是这样,那么统计结果应该是49%,65%是偏离正常值的。这等于是在抛硬币。为什么是这样一个粗略的例子?因为指标从来没有预测过,甚至没有帮助预测过未来。
 
MrGold166:
这等于是在抛硬币。为什么是这样一个粗略的例子? 因为指标从来没有预测过,甚至没有帮助预测过未来。

如果你从一开始 就仔细阅读这个话题,你会发现,预测甚至从来没有想过。这是关于通过应用大量不同的工具来分析几个蜡烛图的模式。事实上,它在最初的设计中是趋势跟踪交易策略的一个变种。而且这不是关于任何预测,特别是关于49%的预测。

在表达你对这个问题的看法之前,你应该更加谨慎。

 
VNIK:

如果你从一开始 就阅读这个主题,你会发现预测甚至不是计划的一部分。这是关于通过应用许多不同的工具来分析几个蜡烛图的模式。事实上,它在最初的设计中是趋势跟踪交易策略 的一个变种。而且这不是关于任何 预测,特别是关于49%的预测。

在表达你对这个问题的看法之前,你应该更加谨慎。

嗯,不完全是,我们确实假设代码的概率将保持一段时间,所以事实证明,我们预测在代码X之后应该有一个上升(下降),尽管这可能不是真的,甚至根本没有,没有保证概率将保持

在这个系统中,我没有看到任何趋势跟踪的东西,只是一个愚蠢的指标模式,有正向的统计数据,没有保证,没有趋势,我们不知道在代码到达的每个当前时刻的趋势是什么。

 
papaklass:

Excel分析没有考虑到价差。而扩大价差可以从根本上改变策略的结果。

我同意关于点差的说法,我们从选择具有最高比率(波动通道/点差)的货币对开始,即当这个参数约为20时,那么点差就像一个参数,略微恶化了进入状况,它约为0,95-0,98,在65-70%的概率下,系统已经给出了良好的盈利能力,唯一的问题是在概率的稳定性上。
 
papaklass:

Excel分析没有考虑到价差。而扩大价差可以从根本上改变策略的结果。

为什么? 你可以把价差考虑进去。简单地说,我们将需要在Excel公式中记录交易历史,其中可以计算任何价差。此外,该值可以随机生成。有了任何传播。顺便说一下,我应该试试。在将交易历史导入文件的情况下,有可能在MT中立即进行计算,但这样就不可能仅仅通过改变Excel中的数值来查看不同的变体。

 
MrGold166:
这个想法很好,我已经试过了,只是在足够长的历史时期内,获胜的概率永远是49%(+-2%)。考虑硬性调整统计选择的周期,但这将导致复杂的模式很少被捕捉到,而注意过去5-30次的模式重复是没有意义的,对统计来说太少。同时,我建议向与信号相反的方向开仓,因为应该恢复平衡,如果此刻信号说买入,而65%的历史数据说是这样,那么统计结果应该是49%,65%是偏离正常值 的。这等于是在抛硬币。为什么是这样一个粗略的例子?因为指标从来没有预测过,甚至没有帮助预测过未来。
这是一个有趣的想法,我甚至会说从自然法则的角度来看非常正确,似乎我们必须 "祈祷 "这个过程的速度,即在它成为 "灰色的50/50 "之前从市场上拿走一些东西,让我们朝这个方向思考吧