Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.
每个人都在寻找一个商数，以便将一个商数与另一个商数重叠。
不要担心，比例是交叉的...
剩下的就是乌托邦了。
配对交易不是统计套利
每个人都在寻找一个商数，以便将一个商数与另一个商数重叠。
别担心，比例是交叉的...
剩下的就是乌托邦了。
忘了外汇吧））的资金对来的，股票没有交叉））。
好吧，在外汇中也不要使用十字星，一切都会很顺利的。
最好是只选择一个货币对，因为即使你不交易，十字星也会造成它的伤害。
在不同的账户，但在不同的货币对上进行交易也是如此--这是很麻烦的。
因此，自2010年以来（当十字星出现+5位数+从美元的免费访问中移除货币总量 信息），外汇中没有套利。
简而言之，它是
简而言之，它是
正常情况下，充分的外汇交易是每月最多+3%，而且是有的。
对资金来说也是如此。
协整应该到哪里去？我认为他们为此颁发了诺贝尔奖...
我以前曾举过一个研究的例子
goo.gl/RzU7kG
简而言之就是
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.