// Было// arr_buy[index]*=forgetting; // забываем старые паттерны, если надо// arr_sell[index]*=forgetting; // забываем старые паттерны, если надо// Сталоfor (int i = 0; i < ArraySize(arr_buy); i++)
{
arr_buy[i]*=forgetting; // забываем старые паттерны, если надо
arr_sell[i]*=forgetting; // забываем старые паттерны, если надо
}
Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.
1.你给COM的输入提供一个固定的窗口大小，在你的例子中是40条。以某种方式画出当前的集市肖像是不太正确的，一般来说，滑动窗口的大小将是可变的，条件是它是最小的足够。此外，训练向量不仅可以包括价格，还有从利率到指标读数的所有内容，包括当前订单的分布，支持和阻力水平的接近，等等。
2.如果我们把图表压缩到极限，历史将清楚地显示出三个区域的平坦，趋势上升，趋势下降。我不会试图把它正式化，我没那么傻。任务是标记出这些区域，并试图在其出现的早期阶段识别它们。
3.在历史上接受过COM的培训。梦见在上线地图上看当下的轨迹。如果预测了轨迹，那么就可以挑选一个有利可图的策略，并在类似的历史区域提前运行。
4.有必要将地图构建成最大可能的均匀分布的集群。我实现的地图，见上图，表明该算法的工作几乎是正确的。有一个输入向量的分类。然而，我认为最好是像彩虹一样从红色到紫色均匀地填满地图，而不是把红色及其色调集中在中心。
1.是的，你不能对可变长度的窗口这样做。我的意思是，你必须通过不同的方法拾取类似的模式，但这样你就失去了在空间中量化它们的能力（这就是PPC的作用）。
2 и 4.我同意，在外汇中，图案分布不会在细胞中均匀分布，因为平坦的会占优势。但这不是重点，我们可以以这样的方式塑造向量，它将更加 均匀（只有在具有均匀分布的随机合成数据上才完全均匀，IMHO），但它将成为一个类似于SB的同质空间，所以我甚至不知道它是否应该被追求。
3.我研究过：SCS的细胞不完全是随机的，有重复的交替，这是我试图利用的，但这个问题当然还没有完全理解。重点是将理论上无限数量的模式（或向量）减少到一个有限的集合（阅读：BLS单元），并在这个集合上追踪动态。
我自己对Kohonen有一点不理解：有一些聚类，它们在空间中或多或少是有序的，ACS将它们（聚类）投射在一个二维表面上，ACS是否总是平等地投射它们，ACS构建的平面是否总是以同样的方式穿过特征空间，在相同的初始训练条件下？例如：http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png，在n维空间有一架飞机，ACS是否总是这样投射，而不是剖面，例如...
1.是的，但对于可变长度的窗口，你不能得到足够的RMS。我的意思是，你必须用不同的方法拾取类似的模式，但在这种情况下，你失去了在空间量化它们的能力（这就是VLS的作用）。
什么是PDA？请破译它。
我只找到了"俄罗斯联邦检察院下属的调查委员会（俄罗斯 ICPO）"，所以我有一种感觉，这里有问题）。
什么是PPC？请破译它。
我只找到了"俄罗斯联邦检察院下属的调查委员会（俄罗斯 ICPO）"，所以我有一种感觉，这里面有问题）。
Kohonen自组织特征图，又称SOM。
)关于调查委员会很有趣。
Kohonen自组织特征图（SOM）。
)关于调查委员会很有趣。
我明白了。
SOM以自己的方式分配模式。如何解释它们，我仍然不清楚。
即使在我们计算了历史上的所有模式后，也不清楚之后该如何处理它们。如果当前历史上的模式显示在大多数情况下是买入--买入或卖出。
我做了一个专家顾问（在预告片中）。
专家顾问做什么。
- 记忆所有当前的模式，这些模式由10个不同的二进制信号组成（到目前为止你可以从17个变体中选择）。
我们总共得到2^10=1024个不同的信号组合，每个模式的买入和卖出信号分别加起来。
- 随着新模式的到来，旧的模式会逐渐被遗忘（遗忘在设置中被调节）。
- 我们计算每个模式的信号比率，其类型是超过的（买入或卖出），信号的形成范围是-1到+1。
- 然后我们做出决定，进入、退出或逆转。
(这里我不知道如何做得更好，也许你可以建议我如何做得更好）。
在一般情况下，以直接的方式计数模式，没有GA和概括性的COM。
你可以增加信号的变体、输入端的信号数量（以增加输入向量的大小），甚至可以输入COM的输出。
谁也懒得去尝试，可能有改进的想法。
我不会画出美丽的图片，你自己试试吧）。
ivandurak:
2.如果你把图表挤压到极限， 平坦、趋势上升、趋势下降 的三个区域将在历史上明显突出。我不会试图把它们正式化，我没那么傻。任务是标记出这些区域，并试图在其出现的早期阶段识别它们。
IMHO，它应该是平坦的/趋势的/随机的徘徊。对于道琼斯股票来说，百分比比约为35/40/25%。所以在寻找模式和其他东西之前，你需要确定市场的当前状态。
- 随着新模式的到来，旧模式会逐渐被遗忘（遗忘是在设置中调整的）。
呃，不能在测试器中运行它，但从代码中我非常喜欢这个想法，作为一个适应性方法和学习的简单实现。
另外，我想提一下遗忘的 问题。在这方面，我认为正确的做法是在每个新条形上按所有模式进行遗忘，而不仅仅是按当前条形。
呃，不能在测试器中运行它，但我喜欢代码中的想法，作为自适应和学习方法的一个简单实现。
另外，我想提一下遗忘的 问题。在这方面，我认为在每个新条形上按所有模式进行遗忘是正确的，而不仅仅是按当前模式。
为什么不呢？它运行正常，甚至还进行了优化。你可以在开盘价上运行。
遗忘：我不认为它在每个小节上都会正确，有些模式非常罕见，可以完全遗忘。
但你可以做实验，也许我错了。
PS.记住，你的终端没有安装。
如果它们非常罕见，那么它们反而是规则中的例外。因此，他们将被立即过滤掉。
P.S. 最好是放一个时间过滤器
Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.
并尝试不同的角色。
如果它们非常罕见，那么它们反而是规则中的例外。因此，他们将被立即过滤掉。
P.S. 最好是放一个时间过滤器
并尝试不同的符号。
时间过滤器设置好了--这些是15到17的信号，专家顾问也分析了这些信号，可能有点歪，我还没有完善。
添加不同的符号并不困难，我最初想这样做，然后我把它注释掉了。也许我会增加更多。
我对所获得的统计数据的解释更有问题。
输出包含一个信号，从+1（所有图案工作时间长）到-1（所有图案工作时间短）。
例如，统计学（信号）是+0.7（有些人称之为概率），即大多数模式工作了很久。
我应该怎么做？ 我应该买入、卖出、等待更强的信号还是退出市场？