自动交易的未来

 

我最近参加了一个来自世界主要投资公司的金融学者和数量学家的聚会。这个人似乎知道自己在说什么,他说,根据估计,没有人知道确切的数字,因为不可能知道,所以估计今天英国股市50%的交易和美国70%的交易是由自动系统完成的。而总的趋势是增加这一比例。

自动交易的新趋势是algo-snapping(这个名字非常临时,没有定论)。这些算法或交易者并不试图预测市场行为或人群,或寻找套利等,而是试图计算在市场上工作的算法并欺骗它--人为地创造一种情况,迫使这个算法买入或卖出,并从中获利。交易所还没有就这种活动是否合法达成一致。

Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
  • www.mql5.com
Предопределенные переменные / _Digits - Документация по MQL5
 
timbo:

自动交易的一个新趋势是algo-snapping(这个名字非常传统,并不成立)。这些算法或交易者并不试图预测市场或人群行为,寻找套利等,而是试图计算在市场中工作的算法并欺骗它--人为地创造一种情况,迫使这个算法买入或卖出,并从中获利。交易所还没有就这种活动是否合法达成一致。

这大致是大约5年前使用的情况。那时,人们认为(有一种相关性),欧元兑美元的行为取决于石油期货。而且有一个传说,大玩家对这些期货进行操作,以便将欧元推向正确的方向。解释很简单--移动石油市场比移动汇率 所需的资金更少。
 
Rosh:
这大约是大约5年前使用的情况。当时,人们认为(有一种依赖性),欧元兑美元的行为取决于石油期货。而且有一个传说,大玩家对这些期货进行操作,以便将欧元推向正确的方向。解释很简单--移动石油市场比移动汇率所需的资金更少。

这是平庸的市场操纵,是对市场仍与真实资产挂钩的美好时代的回声。Algo-snapping不是这样的,它不是专门针对计算机程序的微不足道的操纵。削减字面上的几分钱的目标是超级黄牛。

我认为这是下一轮的发展螺旋。有真正的投资者分析基本面;投资者变得很多,出现了分析投资者行为而不是基本面的投机者,即TA;投机者变得很多,出现了分析相当无定型的投机者人群的行为并在这种噪音上进行套利的计算机算法;计算机交易变得很多,出现了分析第一级算法的行为并试图超越它们的新级别算法。在每个阶段,新的水平都试图利用前一个阶段的错误,每一个连续的阶段都伴随着回报率的下降。 这到底是好是坏,时间会证明。

 
timbo:

我最近参加了一个来自世界主要投资公司的金融学者和数量学家的聚会。这个人似乎知道自己在说什么,他说,根据估计,没有人知道确切的数字,因为不可能知道,所以估计今天英国股市上50%的交易和美国70%的交易是由自动系统完成的。而总的趋势是增加这一比例。

因此,在MICEX,自动机的比例超过了订单总数的70%。当我看到这个数字时,我简直不敢相信自己的眼睛。

对于那些感兴趣的人,我附上了一个关于这个问题的文件。

附加的文件:
 
timbo:

...只要几分钱就是超级黄牛...

200点是超级剥头皮吗!我很不好意思问你的TS中的停顿情况。

 
Rich:

从200点开始--超级剥头皮?我很尴尬地指定了你的TS中的停止。

你在说什么呢?我说的不是外汇套件,我说的是真正的交易所和真正的交易,为真正的钱。
 
Alex5757000:

因此,在MICEX,自动售货机在总标的中的比例也超过了70%。当我看到这个数字时,我简直不敢相信自己的眼睛。

就我在那里看到的,70个是机器人(他们在那里注册吗?),而由他们进行的交易总量高达55%,这也是一个很大的数字。全球化。那里的人展示了类似的图表--近年来,交易的数量在增加,交易的平均规模在减少。但没有人能够说清楚到底有多少机器人在工作,因为不可能确定谁发起了某项交易。
 

...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи

Y.Chebotarev 俄罗斯股票市场上的交易机器人。С.15. 2006 г.

这当然都是事实,但对你我这样的小投机者有什么好处呢?一般来说,这种方式是不可能的,因为向下的价格活动的极限是已知的,它是由佣金的大小决定的。

我还在一本杂志上看到了对一些在俄罗斯基金上交易的交易员的采访。他是一个超级缩放员,每天做大约200笔交易。当然,按照现代标准,这并不算什么,但考虑到他是手动完成的(!),这值得尊重。因此,据他说,最近变得相当困难了。他清楚地感觉到,他的工作正在受到关注,人们正试图反对他。也许这就是这些神话中的algo-snipping?谁知道呢?这是另一个突出的例子,你必须是疯了,才会希望在标准交易条件下做一个小的投机者,在嘀嗒声中赚钱。

有的时候,一些经纪公司为了广告目的,会在一段时间内将其佣金降至零(如外汇爱好者俱乐部)。在这几个月里,很可能使用最低级别的管道收集器。令人遗憾的是,这种拉法并没有永远持续下去。

 

遗憾的是,该专题作者没有当之无愧地将抢夺阿尔戈和类似的技术作为一些新的阶段来单列出来(这是技术人员的一个共同特征)。它甚至给人的印象是,这似乎是一种更高级的技术或东西。就其本身而言,这些技术对小投机者毫无用处,所以讨论它们是没有意义的。但经典的操纵方式已经被废止,被戏称为琐碎。

Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.

而且完全是白费力气。只要自由企业资本主义 不占领世界,操纵仍然存在,而且将永远存在。它的操控性远远超过了几个点--这是技术人员可以想象的最大限度。到目前为止,还没有这样的先例,甚至美国政府也不得不采取一些措施,与自由资本主义的田园诗般的世界相去甚远。我们生活在一个跨国公司的世界里,这一事实本身就表明,他们有能力操纵市场,并为自己的目的这样做。与黄牛机器人在几个点上的目标相比,它们的目标要广泛得多--它是对价格的某一水平的控制,它是基于对现在的了解(或同样琐碎的操纵),旨在未来获利或削减成本的某些行动。我们可以跟踪他们的一些行动,但要做到这一点是非常困难的。如果我们通过具体的数据来跟踪他们,我们可以看到,他们的行动很好地掩盖了基本的影响。通过TA,实际上根本不可能做到这一点,因为TA以一种最不可逆转的方式压缩信息。一般来说,这不是一个技术人员的话题。在这里讨论这个问题是没有意义的。

 

有趣的情况是:
在手工交易论坛上,他们说自动交易是垃圾,很少有人使用它。
而在自动交易的论坛上--他们写道,很快就不会有手动交易了......。
每个人都在把毯子拉到他那边,就是这样。

事实上,大多数EA只是部分人的替代品,根据程序员制定的原则进行交易。
还有一小部分系统分析市场,自己思考该怎么做。
即使是一个被称赞的神经网络也像一个不会成长的小孩子,只是学会了部分地执行一些动作。
编写网络训练、选择输入参数、激活函数、归一化的算法需要大量的时间。
在这段时间里,我们可以把一堆普通的线性EA堆积起来,甚至把它们合并成一个。

而且我们不要忘记:一个人的命运并不总是适合另一个人的命运。有的人是手动交易,有的人是由专家交易。

 
mrProF:

这是一个有趣的情况。
在做人工交易的论坛上--他们写道,自动交易是垃圾,很少有人使用。

自动交易可能是垃圾,但自动系统在交易所进行的交易比例正在稳步增长,已经超过了人类进行的交易数量。不管它是否适合某人,但这是一个客观事实。大规模的传送带生产和机器人装配厂很早就取代了手工制作。算法不会为了生活的美好而去追求算法。市场效率正在提高,这意味着这个池塘里的鱼越来越少,通过分析市场已经很难赚到钱了。
原因: