MetaTrader 5策略测试器：缺陷，缺陷，改进建议

Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:53 #411

fxsaber:

在任何角色上都有播放的说明。任何问题--只要运行它。

不，我宁愿是你，当我弄清楚你的代码时，我就会忘记我为什么要开始了 ))

你能在股票期货上测试吗，例如Si？你想要一个用于测试的交换账户吗？

Dmitiry Ananiev 2019.12.18 23:28 #412

Sergey Chalyshev:

不，我更喜欢你，等我搞清楚你的代码，我就会忘记我为什么要开始了）)

你能在一个交易所的期货上进行测试吗，比如说Si ?你想要一个用于测试的交换账户吗？

该交易所存在着流动性低和订单排队的问题。因此，莫斯科交易所的测试仪是不正确的。在外汇市场上，几乎没有这种小手的现象。虽然有时确实会出现这种情况。

fxsaber 2019.12.18 23:30 #413

Sergey Chalyshev:

要我给你一个股票账户来测试吗？

是的。但我应该马上指出，在测试器中任何以最后价格执行的行为都是一个错误。

fxsaber 2019.12.18 23:34 #414

检查测试器的代码是否正确。

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void CloseAll()
{
  for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
    {
      if (OrderType() <= OP_SELL)
        OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0);
      else
        OrderDelete(OrderTicket());
    }    
}

bool Check1()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, Bid) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, Ask) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check2()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0), Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 0, 0, 0), Bid, 0, Ask  , 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check3()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();
  
  return(Res);
}

bool Check4()
{
  bool Res = true;
  
  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, 0, 0, 0) && (OrdersTotal() == 1) && (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) && (OrderType() <= OP_SELL);
  CloseAll();

  return(Res);
}

bool Check5()
{
  bool Res = true;

  const double TickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask - TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask + TickSize, 0, 0, 0), Ask, Bid, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid + TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  Res &= OrderModify(OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid - TickSize, 0, 0, 0), Bid, Ask, 0, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();  

  return(Res);
}

bool Check6()
{
  bool Res = true;
  
  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_BUYSTOP, 1, Ask, 0, Bid, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLLIMIT, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();

  Res &= OrderSend(_Symbol, OP_SELLSTOP, 1, Bid, 0, Ask, 0) && !OrdersTotal();
  CloseAll();
  
  return(Res);
}


#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnTick()
{
  Print(TOSTRING(Check1()) + TOSTRING(Check2()) + TOSTRING(Check3()) +
        TOSTRING(Check4()) + TOSTRING(Check5()) + TOSTRING(Check6()));

  ExpertRemove();
}

如果工作正常，应该有

2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check1() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check2() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check3() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check4() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check5() = true
2019.12.19 00:27:59.263 2019.12.13 00:00:00   Check6() = true

Sergey Chalyshev 2019.12.18 23:51 #415

fxsaber:

去吧。但我应该直接指出，在测试器中以最后价格执行的任何行动都是一个错误。

我已经亲自写信给你了。

自然，最后的价格执行是没有意义的（胡说八道）。

fxsaber 2019.12.19 00:34 #416

Sergey Chalyshev:

你能在股票期货上测试吗，例如Si？

更好。在真正的虱子上，但TP是在鳍上执行的。

Sergey Chalyshev 2019.12.19 00:42 #417

fxsaber:

不太好。

不，你的测试器出了问题。你如何对所有的蜱虫或真正的蜱虫进行测试？

在Si上试试。

9点45分，市场仍然关闭，任何东西都可以在那个时候出现，你必须在10点01分之后打开。

fxsaber 2019.12.19 01:07 #418

Sergey Chalyshev:

如果一个交易所符号和一个净值账户，才会接受当前价格的限制。

不幸的是，所有的品牌（包括TP）都是在翻板上执行的。因此，最好不要在测试器中使用市场。

Alexey Kravchenko 2019.12.23 04:20 #419

从测试者那里获得所有加载的棒子呢？请回答我。或者解释为什么需要这种人为的限制。

Andrey Khatimlianskii 2019.12.23 04:32 #420

Alexey Kravchenko:
那么，从测试者那里获得所有加载的棒子呢？请回答我。或者解释为什么需要这种人为的限制。

为了加快测试99%的EA的速度。

对于剩下的1%，可以插入一个拐杖。

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