交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 185 1...178179180181182183184185186187188189190191192...360 新评论 Eduard_D 2019.07.22 13:02 #1841 Georgiy Merts: 你说什么是 "超标"？ 按照我的理解，过度坐庄是在没有SL的情况下工作，当我们不指望有可能出现止损，只等待加仓的收盘。 联盟中没有这样的TS。任何TS都有一个SL。 SL总是在那里。有时是20K点，有时与存款相等。 Georgiy Merts 2019.07.22 13:33 #1842 Eduard_D: 总是有一个SL。有时是20K积分，有时等于存款。 怎么可能是 "SL等于存款"，Edouard，如果它被放上去了？ 比方说，我们有一个200K点的SL。为什么是 "等于存款"？ 当然，如果你有一个很小的存款--那么可能会有一个止损，但这个SL并不是为存款而计算的！如果你有一个很小的存款，那么可能会有一个止损。 而SL本身是根据历史数据计算的。在过去的两年中，我们曾有过这样的情况，即缩减了20个K点，然后价格又回来了。 正如研究表明，当SL没有触发时，可以获得最佳的交易质量。所以SL应该设置得更高，这一点已经做到了。 你把1美元存入你的账户，然后抱怨最小手数0.01造成了停损。这就是为什么最大跌幅和连续SL的队列被写入日志的原因，这样用户可以看到他应该指望什么。 在测试器中，任何TS都是在没有任何回购的情况下工作的，所以你可以检查一切。 当然，那些没有SL的系统（SAR和RTS系统）可能有一个非常大的停止。这一点应该牢记在心。 Georgiy Merts 2019.07.22 13:53 #1843 Eduard_D: 请告诉我，ChnTrendSAR的停止和枢轴的条件是什么样子的？而拖曳利润是如何运作的（如果价格走向亏损，拖曳的时间将追上价格）？ 这似乎是一个非常简单的系统 !难道从名字上看不出来吗？ 我们有一个标准的PriceChannel（设置中的周期）。 在每一个时间框架条的开端（时间框架--在设置中），我们分析刚刚关闭的条。如果H柱触及通道的边界--这是一个买入信号，如果L柱触及边界--这是一个卖出信号。 一旦信号出现--我们就向信号的方向进入。在设置中，设置一个方向的最大开仓单数量（这是为大的运动，当连续几个柱子接触通道边界时）。 当我们方向上的最大订单数打开时，我们不看信号来打开更多。我们等待着相反的信号。一旦出现信号，我们就关闭所有未平仓的订单，朝着信号方向开仓。 这是一个 "干净的系统"。我们没有SL、TP或盈亏平衡。 它从一开始就在进行优化。在检测到参数后，我们通过盈亏平衡参数（触发器和水平）运行。如果我们找到了能提高交易质量的参数，它们就会被设置在系统中。 首先搜索TP - 如果系统中设置了提高交易质量的TP水平。如果没有这样的TP--历史上未受影响的最小TP被设定（以防它将受到运动的影响）。 然后我们以同样的方式进行SL的搜索。如果我们找到能提高贸易质量的SL水平，它就会被设置在系统中。如果没有这样的SL，则设定历史上未被触及的最小SL，超过这个SL意味着系统失败。 很明显，SL可以是非常大的，几天的范围。那么，相应地，我们必须选择这样的地段和存款，以便在消除风险时满足可接受的条件。 Eduard_D 2019.07.22 14:06 #1844 Georgiy Merts: 这是你能想到的最简单的系统 !从名字上看不出来吗？ 我们有一个标准的PriceChannel（期间-在设置中）。 在每一个时间框架的条形图打开时（时间框架--在设置中），我们分析的只是关闭的条形图。如果H柱触及通道的边界--这是一个买入信号，如果L柱触及边界--这是一个卖出信号。 一旦信号出现--我们就向信号的方向进入。在设置中，设置一个方向的最大开仓单数量（这是为大的运动，当连续几个柱子接触通道边界时）。 当我们方向上的最大订单数已经打开时，我们不看信号来打开更多的订单。我们等待着相反的信号。 一旦出现信号，我们就关闭所有未平仓的订单，朝着信号方向开仓。 这是一个 "干净的系统"。我们没有SL、TP或盈亏平衡。 它从一开始就在进行优化。在检测到参数后，我们通过盈亏平衡参数（触发器和水平）运行。如果我们找到了能提高交易质量的参数，它们就会被设置在系统中。 首先搜索TP - 如果系统中设置了提高交易质量的TP水平。如果没有这样的TP--历史上未受影响的最小TP被设定（以防它将受到运动的影响）。 然后我们以同样的方式进行SL的搜索。如果我们找到能提高贸易质量的SL水平，它就会被设置在系统中。 如果没有这样的SL，我们就设定历史上未被触及的最小SL，它的被淘汰意味着系统的失败。 很明显，SL可能非常大，每天都有几个范围。因此，我们应该选择这样的地段和存款，以满足可接受风险的条件。 那么趋势系统的止损和反转信号是与通道的相反极限接触？ Georgiy Merts 2019.07.22 14:20 #1845 Eduard_D: 因此，趋势系统的停止和逆转信号是当它触及通道的相反边缘时？ 是 Eduard_D 2019.07.22 14:29 #1846 Georgiy Merts: 是 而如果价格向亏损方移动，尾随边缘到达价格的最大时间（或最大距离）是怎样的？ Georgiy Merts 2019.07.22 14:53 #1847 Eduard_D: 而如果价格向亏损方向移动，尾随边缘到达价格的最大时间（或最大距离）是怎样的？ 为了减少参数，我们把这个时间等同于通道周期。这是有道理的。如果通道是缓慢的，而且只是缓慢的变化，那么追踪止损也将是缓慢的。对于一个快速和频繁变化的频道来说，它将是快速的。 跟踪（无论是SL还是TP）将总是在这些条形图 的大部分完成。 我已经描述了跟踪的原理--当价格 "向我们走来 "时，它就会减慢速度，而当它 "远离 "时就会加快速度。 要做到这一点，每次我们都要把尾随栏杆移到剩余价格的一个越来越大的部分。例如，如果我们有一个十的周期，第一次我们减少十分之一的停止。在下一个时期，我们将其降低九分之一。然后是八分之一，七分之一......。第三次，第二次，最后，我们简单地平仓（跟踪一个第一部分的停止）。如果价格在这段时间内没有移动--跟踪止损是相等的，所有时间的十分之一。如果价格移动，那么追踪止损就会改变，相应的移动。而在任何情况下，它都会在规定的最多条数内完成。 Eduard_D 2019.07.22 16:08 #1848 Georgiy Merts: 要想有更少的参数，就把这个时间等同于通道周期。这很合理。对于一个缓慢的、变化不大的通道，跟踪时间会很慢。对于一个快速、频繁变化的频道，它将是快速的。 跟踪（无论是SL还是TP）总是会在这些条形图 的大多数地方完成。 我已经描述了这种跟踪的原理--当价格向我们移动时，它就会减慢速度，而当它远离我们时，就会加快速度。 为了做到这一点，每次我们都将拖网移动到剩余价格的一个越来越大的部分。比如说，如果我们有一个十的周期，那么第一次我们就减少十分之一的停止。在下一个时期，它将是九分之一。然后是八分之一，七分之一......。第三次，第二次，最后，我们简单地平仓（跟踪一个第一部分的停止）。如果价格在这段时间内没有移动--跟踪止损是相等的，所有时间的十分之一。如果价格移动，那么追踪止损将相应地改变，以适应移动。而在任何情况下，它最多在指定的条数后结束。 通道的最大使用TF=H4，这是否正确？ 你可能也是按渠道时期来优化的，对吗？ 好吧，我想了解这种跟踪能持续多长时间（以小时为单位）。 Georgiy Merts 2019.07.22 16:54 #1849 Eduard_D: 最大使用的通道TF=H4，这是否正确？ 在这种情况下，什么是渠道期？ 你可能也是按渠道期进行优化？ 好吧，我想了解这种跟踪能持续多长时间（以小时为单位）。 是的，我正在测试М15、H1和H4时间框架。 时间框架从3到250。 为什么要想一想，跟踪可以持续多久呢？让它继续下去，只要它喜欢! Alexander_K 2019.07.22 17:00 #1850 Georgiy Merts: 是的，我正在测试M15、H1和H4时间框架。 期限 - 从3到250。 你为什么要考虑拖累可能持续多久？让它继续下去，只要它喜欢! 这些时期应该相当于一些时间周期--交易时段、日、周、月......。而不是其他。 1...178179180181182183184185186187188189190191192...360 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你说什么是 "超标"？
按照我的理解，过度坐庄是在没有SL的情况下工作，当我们不指望有可能出现止损，只等待加仓的收盘。
联盟中没有这样的TS。任何TS都有一个SL。
SL总是在那里。有时是20K点，有时与存款相等。
总是有一个SL。有时是20K积分，有时等于存款。
怎么可能是 "SL等于存款"，Edouard，如果它被放上去了？
比方说，我们有一个200K点的SL。为什么是 "等于存款"？ 当然，如果你有一个很小的存款--那么可能会有一个止损，但这个SL并不是为存款而计算的！如果你有一个很小的存款，那么可能会有一个止损。
而SL本身是根据历史数据计算的。在过去的两年中，我们曾有过这样的情况，即缩减了20个K点，然后价格又回来了。 正如研究表明，当SL没有触发时，可以获得最佳的交易质量。所以SL应该设置得更高，这一点已经做到了。
你把1美元存入你的账户，然后抱怨最小手数0.01造成了停损。这就是为什么最大跌幅和连续SL的队列被写入日志的原因，这样用户可以看到他应该指望什么。 在测试器中，任何TS都是在没有任何回购的情况下工作的，所以你可以检查一切。 当然，那些没有SL的系统（SAR和RTS系统）可能有一个非常大的停止。这一点应该牢记在心。
请告诉我，ChnTrendSAR的停止和枢轴的条件是什么样子的？而拖曳利润是如何运作的（如果价格走向亏损，拖曳的时间将追上价格）？
这似乎是一个非常简单的系统 !难道从名字上看不出来吗？
我们有一个标准的PriceChannel（设置中的周期）。
在每一个时间框架条的开端（时间框架--在设置中），我们分析刚刚关闭的条。如果H柱触及通道的边界--这是一个买入信号，如果L柱触及边界--这是一个卖出信号。
一旦信号出现--我们就向信号的方向进入。在设置中，设置一个方向的最大开仓单数量（这是为大的运动，当连续几个柱子接触通道边界时）。
当我们方向上的最大订单数打开时，我们不看信号来打开更多。我们等待着相反的信号。一旦出现信号，我们就关闭所有未平仓的订单，朝着信号方向开仓。
这是一个 "干净的系统"。我们没有SL、TP或盈亏平衡。
它从一开始就在进行优化。在检测到参数后，我们通过盈亏平衡参数（触发器和水平）运行。如果我们找到了能提高交易质量的参数，它们就会被设置在系统中。
首先搜索TP - 如果系统中设置了提高交易质量的TP水平。如果没有这样的TP--历史上未受影响的最小TP被设定（以防它将受到运动的影响）。
然后我们以同样的方式进行SL的搜索。如果我们找到能提高贸易质量的SL水平，它就会被设置在系统中。如果没有这样的SL，则设定历史上未被触及的最小SL，超过这个SL意味着系统失败。
很明显，SL可以是非常大的，几天的范围。那么，相应地，我们必须选择这样的地段和存款，以便在消除风险时满足可接受的条件。
这是你能想到的最简单的系统 !从名字上看不出来吗？
我们有一个标准的PriceChannel（期间-在设置中）。
在每一个时间框架的条形图打开时（时间框架--在设置中），我们分析的只是关闭的条形图。如果H柱触及通道的边界--这是一个买入信号，如果L柱触及边界--这是一个卖出信号。
一旦信号出现--我们就向信号的方向进入。在设置中，设置一个方向的最大开仓单数量（这是为大的运动，当连续几个柱子接触通道边界时）。
当我们方向上的最大订单数已经打开时，我们不看信号来打开更多的订单。我们等待着相反的信号。 一旦出现信号，我们就关闭所有未平仓的订单，朝着信号方向开仓。
这是一个 "干净的系统"。我们没有SL、TP或盈亏平衡。
它从一开始就在进行优化。在检测到参数后，我们通过盈亏平衡参数（触发器和水平）运行。如果我们找到了能提高交易质量的参数，它们就会被设置在系统中。
首先搜索TP - 如果系统中设置了提高交易质量的TP水平。如果没有这样的TP--历史上未受影响的最小TP被设定（以防它将受到运动的影响）。
然后我们以同样的方式进行SL的搜索。如果我们找到能提高贸易质量的SL水平，它就会被设置在系统中。 如果没有这样的SL，我们就设定历史上未被触及的最小SL，它的被淘汰意味着系统的失败。
很明显，SL可能非常大，每天都有几个范围。因此，我们应该选择这样的地段和存款，以满足可接受风险的条件。
那么趋势系统的止损和反转信号是与通道的相反极限接触？
因此，趋势系统的停止和逆转信号是当它触及通道的相反边缘时？
是
是
而如果价格向亏损方移动，尾随边缘到达价格的最大时间（或最大距离）是怎样的？
而如果价格向亏损方向移动，尾随边缘到达价格的最大时间（或最大距离）是怎样的？
为了减少参数，我们把这个时间等同于通道周期。这是有道理的。如果通道是缓慢的，而且只是缓慢的变化，那么追踪止损也将是缓慢的。对于一个快速和频繁变化的频道来说，它将是快速的。
跟踪（无论是SL还是TP）将总是在这些条形图 的大部分完成。
我已经描述了跟踪的原理--当价格 "向我们走来 "时，它就会减慢速度，而当它 "远离 "时就会加快速度。
要做到这一点，每次我们都要把尾随栏杆移到剩余价格的一个越来越大的部分。例如，如果我们有一个十的周期，第一次我们减少十分之一的停止。在下一个时期，我们将其降低九分之一。然后是八分之一，七分之一......。第三次，第二次，最后，我们简单地平仓（跟踪一个第一部分的停止）。如果价格在这段时间内没有移动--跟踪止损是相等的，所有时间的十分之一。如果价格移动，那么追踪止损就会改变，相应的移动。而在任何情况下，它都会在规定的最多条数内完成。
要想有更少的参数，就把这个时间等同于通道周期。这很合理。对于一个缓慢的、变化不大的通道，跟踪时间会很慢。对于一个快速、频繁变化的频道，它将是快速的。
跟踪（无论是SL还是TP）总是会在这些条形图 的大多数地方完成。
我已经描述了这种跟踪的原理--当价格向我们移动时，它就会减慢速度，而当它远离我们时，就会加快速度。
为了做到这一点，每次我们都将拖网移动到剩余价格的一个越来越大的部分。比如说，如果我们有一个十的周期，那么第一次我们就减少十分之一的停止。在下一个时期，它将是九分之一。然后是八分之一，七分之一......。第三次，第二次，最后，我们简单地平仓（跟踪一个第一部分的停止）。如果价格在这段时间内没有移动--跟踪止损是相等的，所有时间的十分之一。如果价格移动，那么追踪止损将相应地改变，以适应移动。而在任何情况下，它最多在指定的条数后结束。
通道的最大使用TF=H4，这是否正确？
你可能也是按渠道时期来优化的，对吗？
好吧，我想了解这种跟踪能持续多长时间（以小时为单位）。
最大使用的通道TF=H4，这是否正确？
在这种情况下，什么是渠道期？ 你可能也是按渠道期进行优化？
好吧，我想了解这种跟踪能持续多长时间（以小时为单位）。
是的，我正在测试М15、H1和H4时间框架。
时间框架从3到250。
为什么要想一想，跟踪可以持续多久呢？让它继续下去，只要它喜欢!
是的，我正在测试M15、H1和H4时间框架。
期限 - 从3到250。
你为什么要考虑拖累可能持续多久？让它继续下去，只要它喜欢!
这些时期应该相当于一些时间周期--交易时段、日、周、月......。而不是其他。