交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 65

新评论
 
尤里-雷舍托夫。

让我把话说得简短些。

Mihail Marchukajtes的 想法不是用分类器来预测未来的价格方向，而是采取一些TA信号，并对其读数进行分类，看它是 "说谎 "还是 "不说谎"。也就是说，分类器可以作为基于TA的信号系统的测谎器（测谎仪）来使用。

我明白。这里 "说谎 "是指在下一个信号之前，价格不会移动100点或更多。

这也是一种选择，我同意。

 
Mihail Marchukajtes:
再次，不要把预测和分类混为一谈。预测说，5小时后，利率将上升100点或121点或122点，限定者说，目前的情况表明利率将上升，但你不知道它将去哪里......我们不要混淆这些概念...
好吧，我可以调整目标变量，这样，只有当利率增长超过100点时，"上升 "才会被编码为1。这意味着，一个正确分类的观察将意味着100分的比率增加，而不仅仅是抽象的增加。
 
桑桑尼茨-弗门科。

重读了几遍，但我什么也听不懂。

挥手的例子特别令人困惑。重点是，同样的交叉手腕--快的从底部向上交叉慢的，在未来可能会导致价格上涨所需的100点以及下跌。

是的，但在第一种情况下，动量是100，随机指数是30，而在另一种情况下，在同样的交叉点，随机指数是动量是99，随机指数是50。在第一种情况下，信号是真的，而在另一种情况下是假的，但这两种信号都导致了利润，因为如果分类器给出的是假信号，它的方向与信号相反。我的照片显示一切....

但是万物的交叉是一个既成事实，基于未来运动的臭名昭著的点并不清楚。也就是说，你分析每个柱子，看它是否会上涨100点....。这也是相当可以接受的，但对于分类者来说是非常沉重的，因为它必须分析市场网，而且很难在一只手表上装下5-6个月的内容...

 
Mihail Marchukajtes:
总之，你可以把ksv文件发给我，我会训练它并把二进制模型发给你，你自己去检查。工作效果如何...但对任何系统的信号进行分类会更正确。例如，..... 的穿越。在与分类器一起工作时，这将是更正确的。我想是的....活动。不像你的活动，它有买和卖的形式，但你的活动没有这样的脸。只是一个事件...仅此而已....
不，你还没有想清楚。我可以准确地在市场未来实际上涨或下跌100点的地方划出进场点，而不是在出现了某种信号灯的交叉点。换句话说，我推动一切，而魔杖则以某种方式相互交叉，必须对其信号进行分类。我不明白信号系统的用处。
 
如果你看一下我贴出的截图，你会发现最后一个信号是假卖出，现在看看率.....，有时会发生一天中你只靠假信号赚钱。虽然这不是一个规则...
 
Mihail Marchukajtes:

也就是说，你分析每个柱子，看它是否会上升或下降100点或不....。这也是可以接受的，但它对分类器的负荷很大，因为它必须分析市场网，而时钟上很难装下5-6个月的时间。

算是吧。但你不必把所有的酒吧都送到机器上。你可以采取所有的强信号（它们将是少数！）和相同数量的弱信号。为了平衡。并减少训练量。
 
Mihail Marchukajtes:
一个分类器不能预测你错在哪里。分类器确定了系统的当前状态，在确定之后，我们对..... 的上升或下降做出了结论。

对不起，我想纠正你，而不是为了让你笑。

但你更清楚。

术语的主题已经结束。

 
桑桑尼茨-弗门科。

重读了几遍，但我什么也听不懂。

挥手的例子特别令人困惑。问题是，同样的挥手交叉--快的从底部向上交叉慢的，在未来既可以导致价格增加所寻求的100点，也可以导致其下跌。

如果我们用作湿巾 "测谎仪 "的分类器报告说湿巾 "不说谎"，那么我们就在湿巾读数上开出一笔交易。如果分类器报告说雨刮器在 "说谎"，那么我们就可以在与雨刮器读数相反的方向上开出交易。

这是对二元分类器而言。

三元分类器用一个"-"号告诉人们，它不能以足够的概率来判断点位是否在说谎，因此敦促人们坐在围栏上抽竹子，直到下一个信号--点位交叉。

 
Mihail Marchukajtes:

是的，但在第一种情况下，动量是100，随机性是30，而在另一种情况下，在相同的交叉点，随机性是99，随机性是50。在第一种情况下，信号是真的，而在另一种情况下是假的，但这两种信号都导致了利润，因为如果分类器给出的是假信号，它的方向与信号相反。我的照片显示一切....

但是万物的交叉是一个既成事实，基于未来运动的臭名昭著的点并不清楚。也就是说，你分析每个柱子，看它是否会上涨100点....。这也是可以接受的，但它给分类器带来了很大的负担，因为它必须分析市场网络，而它很难容纳5-6个月。

如果你知道当你发现你的口袋里还必须考虑到一个假人的因素时，你的讨论是多么令人厌烦啊！你知道吗？

能否请你贴出EXCEL文件。我将在你的数据上建立其他模型。

 
阿列克谢-伯纳科夫。
不，你还没有想清楚。我可以准确地在未来市场真正上涨或下跌100点的地方切入，而不是在出现某种交叉的地方切入。换句话说，我推动一切，而魔杖则以某种方式相互交叉，必须对其信号进行分类。我不明白信号系统的用处。
好吧，在分析了图表之后，你已经产生了一些点，在这些点之后，比率上升了，建立了一个模型，现在比率正在下降。在每个条形图上，你会问预言家："这条条形图是否会导致100点的上行？预言家："不，我的主人。"好吧，我们等待下一个酒吧。"说吧，预测者，就是这个酒吧吗？"预言家："是的，大人。"你 "哇，哇，哇"，最后我们必须分析每一个酒吧，有10个条目，最佳的条目数是100，当预测器可以把它锯成零。事实证明，只有4天时间，你可以把它塞进去，使概括能力达到一个适当的水平。我在3周内以5分钟的时间做100个记录，在同一水平上分析市场的少数几个条形的概括。这就是区别....
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