交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2595

新评论
 
elibrarius#:

后来发现，你必须在尽可能短的路段上进行训练。因此，在改变模式后，新模式开始更快工作。

例如，如果你训练了12个月，那么在6个月后改变模式，新旧模式将各占一半。而在一年左右的时间里，将会有新模式的培训和交易。也就是说，几乎整整一年的时间里，这个模式一直在用一个过时的模式进行交易，而且很可能是亏损。

如果你训练了1个月，那么这个模式将在一个月内再次学会正确工作。

训练1周就好了...但没有足够的数据。

短时间内根本不值得去，我敢肯定。而且数据将缺乏模型和对市场条件过度拟合的风险。适应的概念看起来不错，但由于滞后（在积累数据的同时，状态可能已经改变），它很难成为圣杯。可以同时尝试几个模型--一个负责长期模式，另一个/其他负责短期（当前）模式，解决方案是所有这些模型的解决方案的一个函数。

 
Aleksey Nikolayev#:
在交易中使用MO还有更有趣的问题。例如，确定采取哪一个历史区间进行训练的算法。也许它可以通过一些元参数来设置，这些元参数通过交叉验证进行优化。我需要阅读普拉多）。

也许向前滚动更好，它在火车后总是有OOS。在SW上，只有第一遍会是这样，其他的会同时使用前和后的数据进行转场。

 
Replikant_mih#:

在短期内根本不值得去做，我相信。而且，将缺乏模型的数据，并有可能对市场条件过度拟合。适应的概念看起来不错，但由于滞后（当你积累数据时，状态可能已经改变），它很难成为圣杯。你可以同时尝试几个模型--一个负责长期模式，另一个/其他负责短期（当前）模式，解决方案是所有这些模型的解决方案的一个函数。

根据最近对5000行M5的实验（大约2个月），有一些有趣的事情。在3000年的时候，它已经很糟糕了。但这是针对特定的芯片+目标采取的。也许在短图上训练后，模型工作时有一组不同的特征和目标。我们将不得不进行实验...
 
elibrarius#:
根据最近对5000行M5的实验（大约2个月），有一些有趣的事情。在3000年的时候，它已经很糟糕了。但这是针对所采取的特定芯片+目标的。也许有一组不同的小说和目标，当模型在简短的情节上训练后工作。我们将不得不进行实验...

取决于功能的数量，我喜欢更多的功能，通常5000是不够的，如果你有多达5个功能，也许5000就可以了。

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elibrarius#:

后来发现，你必须在尽可能短的路段上进行训练。因此，在改变模式后，新模式开始更快工作。

例如，如果你训练了12个月，那么在6个月后改变模式，新旧模式将各占一半。而在大约一年之后，会有新模式的培训和交易。也就是说，几乎整整一年的时间里，这个模式一直在用一个过时的模式进行交易，而且很可能是亏损。

如果你训练了1个月，那么这个模式将在一个月内再次学会正确工作。

训练1周就好了...但是已经没有足够的数据了。

那么它可能会学习不足，给予较少的利润......这是一种选择问题，我想。有时从当前分布中取样对短样本有帮助，比如在文章中
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Replikant_mih#:

关于噪音，是的。不过，没有考虑到在有噪音和无噪音的情况下取舍故事的章节。顺便说一下，在模型训练之前，如何理解这一点？比如说，反复地？你训练整个部分，看它在哪里表现最好，离开这些部分，只先训练这些部分？这就产生了第二个问题，在实验验证之前可以称之为哲学问题：是让模型立即看到不同的区域，包括嘈杂的区域，但在嘈杂的数据中进行平均训练，还是在更干净的数据中进行训练，但根本看不到嘈杂的数据？


而且，巨大的尺寸有什么问题呢？除了增加的计算时间外？

好吧，就像在不同的托盘长度上对最后的历史进行训练，并比较模型在早期历史上是如何工作的，如果它们在某个地方停止工作，那么这就是 "过去的适用范围"，考虑到最后的历史。你不知道未来会如何，但你可以确定停止机器人的标准--例如，如果它开始比历史上的交易情况更糟糕。

在一个长样本上，在子样本上显示的一般模式可能会消失。如果来自子样本的规律性相互矛盾，我们将不得不只从噪声中学习，这在大多数情况下是成功的:)
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elibrarius#:

也许用瓦尔金转发器更好，它在三线之后总是有OOS。在SW中，只有第一关是这样的，其余的都是使用训练前和训练后的数据。

有一个特殊的时间序列KV，以catbust为例。但这样一来，数据集就不能被洗牌了。而如果你不洗牌的话，就像装到同等长度的移位段。而如果你洗牌，那么训练更多的是针对局部信号，而不是取决于，大致上，变化的趋势。谁知道哪个更好呢 :)
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基#:
而如果你不把它混在一起，就像装到等长的交替部分。
这就是我打算的交易方式。长度将相当于一个星期。一个星期的交易，一个周末的训练。而往前走也是如此。
 
愚蠢的行为
 
elibrarius#:

也许用瓦尔金转发器更好，它在三线之后总是有OOS。在SW中，只有第一个通道是这样的，其余的将使用前后的OOS来追踪数据。

如果回答 "如何在下一个时期进行交易？"我同意你的观点。如果回答 "这段历史有什么规律吗？"，那么TOR就相当适用。

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