K线时间的划分,对自动交易(或对交易系统的趋势分析)究竟有多大影响?

 

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K线、均线是自动交易或交易系统趋势分析的最核心的依据,是量化的最最基本数据依据,这一说法,我想没人反对吧。

H1以及H1以下周期的K线、均线,抛开点差和滑点因素外,无论哪个经纪商平台,同一品种,数据基本是一致的,也就是说,与交易经历的实际时间和实际波动过程是一致的。若你的自动交易EA或你的交易系统,用到的最大图表周期仅为H1,那么可以肯定地说,除开策略有好有坏有对有错之外,所有的量化依据基本都是一致的,也都是说与实际交易过程的数据是相吻合的。

但若用到的最大周期不只是H1,用到H4或用到D1甚至W1,那么问题就来了,究竟哪个平台的K线时间划分是可信的呢?


我就国际黄金和原油为例,来作一下探讨:

        1、日K线,顾名思义,肯定是该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据,都在这一根日K线之列,如果拆分成两根日K线,或者搀和到另一个交易日了,肯定是对交易过程的一个歪曲,数据是错误的。

        2、只要保证该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据,都在这一根日K线之内,周K线也自然就是正确反映了这一周的开盘收盘最高最低等各个过程。

        3、H4的K线,黄金原油每日交易时间是23个小时,究竟是当日第一根H4只有3小时呢,还是当日最后一根H4只有3小时呢,个人觉得按照交易的时间顺序,应该当日的最后一根H4只交易了3小时,这样划分更符合实际更符合事理。


如果,我的上述分析不是错的, 同理,24小时连续交易的货币对,也应该是公共假日之后的开盘起始时间,作为当日K线的显示起始时间才是正确的了。


如果,我的上述分析不是错的,那么,进一步的问题是,可以用于正确分析和量化依据的经纪商平台,就相对局限了。毕竟MT4/MT5对于各个交易品种的K线的时间划分,相对于交易者来说,是没有灵活自主划分的选择权的,必须服从经纪商平台服务器时间和其对K线时间的固定划分,而不同时区的经纪商平台导致K线时间划分各不一样,五花八门,一周出现6根日K线的情况,比比皆是,即反映的是一周工作了6个交易日,貌似......严重歪曲了交易日志。  既然这样,用这些数据作为量化依据,务必导致自动交易和交易系统就有点抓阄的感觉了,也许撞对了,但肯定90%的都不会撞对......


就目前来看,MT5没有这方面的改进———针对不同交易品种,按 各品种开始报价的起始时间,作为依据来统一该品种的K线时间划分。所以,我又感觉,我上述的所有分析都是错的,都属于杞人忧天了。也因此,我,处于迷茫中......


望请各路交易高手,给点意见,盼。

谢谢!

 

以前记得有一本入门必读书《蜡烛图技术分析》,当时认为很不错,后来发现因为时区不同,不同经纪商的K线图是高开低收是有差异的,那么以K线形态做为交易条件加以量化,显然有失偏颇。

当然了,如果以指标进行量化判断趋势,基本可以忽略掉这个问题。

 
Tiecheng Fu:

以前记得有一本入门必读书《蜡烛图技术分析》,当时认为很不错,后来发现因为时区不同,不同经纪商的K线图是高开低收是有差异的,那么以K线形态做为交易条件加以量化,显然有失偏颇。

当然了,如果以指标进行量化判断趋势,基本可以忽略掉这个问题。

均线是重要指标之一吧    不同时间的划分导致均线作为量化的基本数据也差别很大了吧     离开K线均线最基本的数据    个人觉得   除开木匠弹线似的趋势通道和筹码密集区外  指标的数据也有较大差异了  作为量化依据自然导致“抓阄”式量化了
 

不同平台的GMT时区不同,导致K线形态不同,进用K线价格计算而来指标(如均线,macd等等)的也会不同。

因此,常常会发现同一个EA在不同平台(GMT不同)上运行结果相差很大,需要针对平台做参数适当的优化。

如果要避免这个问题,可以参考Renko图,与时间无关,单纯的只考虑价格波动区间而。

 
Ziheng Zhuang:

不同平台的GMT时区不同,导致K线形态不同,进用K线价格计算而来指标(如均线,macd等等)的也会不同。

因此,常常会发现同一个EA在不同平台(GMT不同)上运行结果相差很大,需要针对平台做参数适当的优化。

如果要避免这个问题,可以参考Renko图,与时间无关,单纯的只考虑价格波动区间而。

问题是Renko并非当前的主流,各类软件中都还没有引入这个,如果自定义,结果要么属于剑走偏锋要么属于不能与软件很好融合。因此,想引入Renko图形,还不如琢磨怎么修改K线时间的划分了。

 

Renko代码库已经有了,非常完善:https://www.mql5.com/en/code/20254

K线的时间你肯定是无法修改的,不过可以用M1的数据加上一个时间偏移构造出绝对时间的K线,但是这事存在很大困难,同一个平台夏令时和冬令时的GMT不一样,更别说不同平台了,

还有同一个平台每年冬令时切换到夏令时的时间是平台自己设定的,每年并不固定,所以面对M1历史数据的时间偏移问题就不好解决。

Renko 2.0 Offline
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  • www.mql5.com
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至于 Renko代码库,我看我还是算了,交易者不想也不可能成为顶级程序员,

这是MT4/5的官网论坛,问题呈现后,还是寄希望软件本身能有朝一日予以解决。

 

同样服务器时间的平台,用同一ea同样的设置,进行测试20090101~20210725的时间段的黄金(XAUUSD  GOLD)交易,资金曲线变化结果如下

每日第一根H4只有3个小时的平台的测试结果见: 1-3 - 20090101-20210724.jpg

日第一根H4十足4个小时的平台的测试结果见: 1-4 - 20090101-20210724.jpg

以上两个平台的日K线,均属于完整包含每日开盘到每日收盘的全部交易数据,可时间久了结果大相近庭。

若平台的日K线也属于时间错位的情况,测试结果会让人更是惊奇。

附加的文件:
 
十分赞同楼主的分析结论,期盼MT5早日实现尽善尽美.
 
MT4更新了  期待MT5更新在上述方面能有大提升
 
这个问题,绝对不容忽视。但不知MT5何时能予以解决...